PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ROBO с XB0T.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ROBO с XB0T.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ROBO Global Robotics & Automation Index ETF (ROBO) и Global X Robotics & Artificial Intelligence UCITS ETF USD Accumulating (XB0T.DE).

ROBO и XB0T.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ROBO - это пассивный фонд от Exchange Traded Concepts, который отслеживает доходность ROBO Global Robotics and Automation TR Index. Фонд был запущен 22 окт. 2013 г.. XB0T.DE - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic. Фонд был запущен 16 нояб. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ROBO и XB0T.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ROBO Global Robotics & Automation Index ETF (ROBO) и Global X Robotics & Artificial Intelligence UCITS ETF USD Accumulating (XB0T.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ROBO и XB0T.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
ROBO
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF		-0.10%23.71%-1.28%23.74%-33.92%-1.14%
XB0T.DE
Global X Robotics & Artificial Intelligence UCITS ETF USD Accumulating		-8.66%15.06%12.40%40.05%-42.76%-6.77%
Разные валюты инструментов

ROBO торгуется в USD, в то время как XB0T.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XB0T.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ROBO показывает доходность -0.10%, что значительно выше, чем у XB0T.DE с доходностью -8.66%.

ROBO

1 день
-1.28%
1 месяц
-7.42%
С начала года
-0.10%
6 месяцев
3.35%
1 год
33.64%
3 года*
8.60%
5 лет*
1.56%
10 лет*
11.25%

XB0T.DE

1 день
-2.41%
1 месяц
-8.13%
С начала года
-8.66%
6 месяцев
-6.61%
1 год
17.54%
3 года*
10.36%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ROBO Global Robotics & Automation Index ETF

Global X Robotics & Artificial Intelligence UCITS ETF USD Accumulating

Часто сравнивают с ROBO:
ROBO с BOTZROBO с IRBOROBO с ROBTROBO с ARKQROBO с THNQROBO с AIQROBO с IBOT
Часто сравнивают с XB0T.DE:
XB0T.DE с IQQH.DEXB0T.DE с AIQXB0T.DE с 2B76.DEXB0T.DE с ROBTXB0T.DE с HDX1.DEXB0T.DE с IBOTXB0T.DE с QDVE.DE

Сравнение комиссий ROBO и XB0T.DE

ROBO берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии XB0T.DE в 0.50%.

ROBO
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF
XB0T.DE
Global X Robotics & Artificial Intelligence UCITS ETF USD Accumulating

Доходность на риск

ROBO vs. XB0T.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ROBO
Ранг доходности на риск ROBO: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROBO: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROBO: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROBO: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROBO: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROBO: 6464
Ранг коэф-та Мартина
XB0T.DE
Ранг доходности на риск XB0T.DE: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XB0T.DE: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XB0T.DE: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XB0T.DE: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XB0T.DE: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XB0T.DE: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ROBO c XB0T.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ROBO Global Robotics & Automation Index ETF (ROBO) и Global X Robotics & Artificial Intelligence UCITS ETF USD Accumulating (XB0T.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ROBOXB0T.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.29

0.66

+0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

1.12

+0.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.14

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.02

1.33

+0.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.53

4.81

+2.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ROBO vs. XB0T.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ROBO на текущий момент составляет 1.29, что выше коэффициента Шарпа XB0T.DE равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROBO и XB0T.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ROBOXB0T.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

0.66

+0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

-0.10

+0.50

Корреляция

Корреляция между ROBO и XB0T.DE составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROBO и XB0T.DE

Дивидендная доходность ROBO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, тогда как XB0T.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ROBO
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF		0.42%0.42%0.55%0.05%0.00%0.18%0.20%0.37%0.37%0.02%0.19%0.28%
XB0T.DE
Global X Robotics & Artificial Intelligence UCITS ETF USD Accumulating		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ROBO и XB0T.DE

Максимальная просадка ROBO за все время составила -43.65%, что меньше максимальной просадки XB0T.DE в -53.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROBO и XB0T.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

ROBOXB0T.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.65%

-45.53%

+1.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.35%

-16.02%

-1.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.65%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.65%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.99%

-13.44%

+0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.07%

-21.59%

+8.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.66%

4.84%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности ROBO и XB0T.DE

ROBO Global Robotics & Automation Index ETF (ROBO) имеет более высокую волатильность в 9.80% по сравнению с Global X Robotics & Artificial Intelligence UCITS ETF USD Accumulating (XB0T.DE) с волатильностью 8.78%. Это указывает на то, что ROBO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XB0T.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ROBOXB0T.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.80%

8.78%

+1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.31%

17.90%

-0.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.15%

26.57%

-0.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.33%

27.50%

-4.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.94%

27.50%

-4.56%