Сравнение ROBN с XYZG
ROBN (T-REX 2X Long HOOD Daily Target ETF) and XYZG (Leverage Shares 2X Long XYZ Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, ROBN returned -21.67% vs -13.66% for XYZG. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ROBN charges 1.05%/yr vs 0.75%/yr for XYZG.
Доходность
Сравнение доходности ROBN и XYZG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ROBN показывает доходность -54.82%, что значительно ниже, чем у XYZG с доходностью -0.81%.
ROBN
- 1 день
- 13.19%
- 1 месяц
- 23.97%
- С начала года
- -54.82%
- 6 месяцев
- -70.41%
- 1 год
- -21.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XYZG
- 1 день
- 2.55%
- 1 месяц
- -3.88%
- С начала года
- -0.81%
- 6 месяцев
- 7.31%
- 1 год
- -13.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ROBN и XYZG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ROBN T-REX 2X Long HOOD Daily Target ETF | -54.82% | 571.38% |
XYZG Leverage Shares 2X Long XYZ Daily ETF | -0.81% | 21.85% |
Correlation
The correlation between ROBN and XYZG is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2025 г. | 0.54 |
The correlation between ROBN and XYZG has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.54 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ROBN vs. XYZG — Ранг доходности на риск
ROBN
XYZG
Сравнение ROBN c XYZG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long HOOD Daily Target ETF (ROBN) и Leverage Shares 2X Long XYZ Daily ETF (XYZG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ROBN | XYZG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.05 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.25 | -0.20 | -0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.41 | -0.36 | -0.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ROBN | XYZG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 | -0.15 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | 0.17 | -0.14 |
Просадки
Сравнение просадок ROBN и XYZG
Максимальная просадка ROBN за все время составила -86.84%, что больше максимальной просадки XYZG в -69.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROBN и XYZG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ROBN | XYZG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.84% | -69.40% | -17.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -86.84% | -69.40% | -17.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.90% | -43.64% | -35.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.30% | -29.11% | -14.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.34% | 37.70% | +15.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности ROBN и XYZG
T-REX 2X Long HOOD Daily Target ETF (ROBN) имеет более высокую волатильность в 43.14% по сравнению с Leverage Shares 2X Long XYZ Daily ETF (XYZG) с волатильностью 25.89%. Это указывает на то, что ROBN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XYZG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ROBN | XYZG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 43.14% | 25.89% | +17.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 101.95% | 69.29% | +32.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 138.04% | 92.75% | +45.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 152.52% | 103.56% | +48.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 152.52% | 103.56% | +48.96% |
Сравнение комиссий ROBN и XYZG
ROBN берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии XYZG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ROBN и XYZG
Дивидендная доходность ROBN за последние двенадцать месяцев составляет около 9.92%, что больше доходности XYZG в 6.75%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ROBN T-REX 2X Long HOOD Daily Target ETF | 9.92% | 4.48% |
XYZG Leverage Shares 2X Long XYZ Daily ETF | 6.75% | 6.69% |
Часто задаваемые вопросы
ROBN and XYZG have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ROBN has higher volatility (43.14%) compared to XYZG (25.89%). In terms of maximum drawdown, ROBN dropped -86.84% vs XYZG's -69.40%.
On 1-year performance, XYZG leads with -13.66% vs -21.67% for ROBN. On fees, XYZG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, XYZG has been the lower-risk option at 25.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, XYZG has performed better with a -13.66% return vs -21.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XYZG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.05% for ROBN.
ROBN has the higher dividend yield at 9.92%, compared with 6.75% for XYZG.
They also come from different issuers: T-Rex and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.05% for ROBN and 0.75% for XYZG.
XYZG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.15 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ROBN и XYZG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор