Сравнение ROBN с IBID
ROBN (T-REX 2X Long HOOD Daily Target ETF) and IBID (iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF) are both exchange-traded funds - ROBN is a Leveraged Equities fund actively managed by T-Rex, while IBID is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE 2027 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. ROBN is actively managed, while IBID is passively managed. Over the past year, ROBN returned -45.71% vs 3.78% for IBID. At a correlation of -0.17, they often move in opposite directions. ROBN charges 1.05%/yr vs 0.10%/yr for IBID.
Доходность
Сравнение доходности ROBN и IBID
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ROBN показывает доходность -39.58%, что значительно ниже, чем у IBID с доходностью 2.31%.
ROBN
- 1 день
- -16.83%
- 1 месяц
- 13.89%
- 6 месяцев
- -35.69%
- С начала года
- -39.58%
- 1 год
- -45.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBID
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.14%
- 6 месяцев
- 2.26%
- С начала года
- 2.31%
- 1 год
- 3.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ROBN и IBID
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ROBN T-REX 2X Long HOOD Daily Target ETF | -39.58% | 124.78% |
IBID iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF | 2.31% | 4.88% |
Correlation
The correlation between ROBN and IBID is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2025 г. | -0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ROBN vs. IBID — Ранг доходности на риск
ROBN
IBID
Сравнение ROBN c IBID - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long HOOD Daily Target ETF (ROBN) и iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF (IBID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ROBN | IBID | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.67 | -0.63 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | 6.90 | -7.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.78 | 23.84 | -24.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ROBN и IBID
Максимальная просадка ROBN за все время составила -86.84%, что больше максимальной просадки IBID в -1.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROBN и IBID.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ROBN | IBID | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.84% | -1.28% | -85.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -86.84% | -0.55% | -86.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.79% | -0.18% | -71.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.45% | -0.23% | -45.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 58.56% | 0.16% | +58.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности ROBN и IBID
T-REX 2X Long HOOD Daily Target ETF (ROBN) имеет более высокую волатильность в 41.16% по сравнению с iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF (IBID) с волатильностью 0.41%. Это указывает на то, что ROBN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ROBN | IBID | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 41.16% | 0.41% | +40.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 106.64% | 0.91% | +105.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 139.95% | 1.24% | +138.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 151.43% | 2.23% | +149.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 151.43% | 2.23% | +149.20% |
Сравнение комиссий ROBN и IBID
ROBN берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии IBID в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ROBN и IBID
Дивидендная доходность ROBN за последние двенадцать месяцев составляет около 7.42%, что больше доходности IBID в 4.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
IBID iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF | 4.90% | 4.43% | 4.24% | 0.81% |
ROBN T-REX 2X Long HOOD Daily Target ETF | 7.42% | 4.48% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ROBN and IBID have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ROBN has higher volatility (41.16%) compared to IBID (0.41%). In terms of maximum drawdown, ROBN dropped -86.84% vs IBID's -1.28%.
On 1-year performance, IBID leads with 3.78% vs -45.71% for ROBN. On fees, IBID is cheaper at 0.10% per year. On volatility, IBID has been the lower-risk option at 0.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IBID has performed better with a 3.78% return vs -45.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBID is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 1.05% for ROBN.
ROBN has the higher dividend yield at 7.42%, compared with 4.90% for IBID.
ROBN is categorized as Leveraged Equities, while IBID is Inflation-Protected Bonds. They also come from different issuers: T-Rex and iShares. Their fees differ too: 1.05% for ROBN and 0.10% for IBID.
IBID currently has the higher Sharpe Ratio (3.06 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ROBN и IBID
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор