Сравнение ROBN с IBID
ROBN (T-REX 2X Long HOOD Daily Target ETF) and IBID (iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF) are both exchange-traded funds - ROBN is a Leveraged Equities fund actively managed by T-Rex, while IBID is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE 2027 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. ROBN is actively managed, while IBID is passively managed. Over the past year, ROBN returned -29.65% vs 4.83% for IBID. At a correlation of -0.17, they often move in opposite directions. ROBN charges 1.05%/yr vs 0.10%/yr for IBID.
Доходность
Сравнение доходности ROBN и IBID
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ROBN показывает доходность -60.08%, что значительно ниже, чем у IBID с доходностью 2.46%.
ROBN
- 1 день
- -12.05%
- 1 месяц
- 10.71%
- С начала года
- -60.08%
- 6 месяцев
- -72.54%
- 1 год
- -29.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBID
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.49%
- С начала года
- 2.46%
- 6 месяцев
- 2.57%
- 1 год
- 4.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ROBN и IBID
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ROBN T-REX 2X Long HOOD Daily Target ETF | -60.08% | 134.27% |
IBID iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF | 2.46% | 4.72% |
Correlation
The correlation between ROBN and IBID is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2025 г. | -0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ROBN vs. IBID — Ранг доходности на риск
ROBN
IBID
Сравнение ROBN c IBID - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long HOOD Daily Target ETF (ROBN) и iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF (IBID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ROBN | IBID | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.94 | -0.86 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.34 | 13.33 | -13.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.56 | 39.52 | -40.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ROBN | IBID | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.22 | 3.91 | -4.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.03 | 2.56 | -2.59 |
Просадки
Сравнение просадок ROBN и IBID
Максимальная просадка ROBN за все время составила -86.84%, что больше максимальной просадки IBID в -1.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROBN и IBID.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ROBN | IBID | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.84% | -1.28% | -85.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -86.84% | -0.36% | -86.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.36% | 0.00% | -81.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.20% | -0.22% | -42.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.11% | 0.12% | +52.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности ROBN и IBID
T-REX 2X Long HOOD Daily Target ETF (ROBN) имеет более высокую волатильность в 41.47% по сравнению с iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF (IBID) с волатильностью 0.32%. Это указывает на то, что ROBN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ROBN | IBID | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 41.47% | 0.32% | +41.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 101.22% | 0.80% | +100.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 137.84% | 1.25% | +136.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 152.35% | 2.25% | +150.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 152.35% | 2.25% | +150.10% |
Сравнение комиссий ROBN и IBID
ROBN берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии IBID в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ROBN и IBID
Дивидендная доходность ROBN за последние двенадцать месяцев составляет около 11.22%, что больше доходности IBID в 3.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
IBID iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF | 3.66% | 4.43% | 4.24% | 0.81% |
ROBN T-REX 2X Long HOOD Daily Target ETF | 11.22% | 4.48% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ROBN and IBID have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ROBN has higher volatility (41.47%) compared to IBID (0.32%). In terms of maximum drawdown, ROBN dropped -86.84% vs IBID's -1.28%.
On 1-year performance, IBID leads with 4.83% vs -29.65% for ROBN. On fees, IBID is cheaper at 0.10% per year. On volatility, IBID has been the lower-risk option at 0.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IBID has performed better with a 4.83% return vs -29.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBID is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 1.05% for ROBN.
ROBN has the higher dividend yield at 11.22%, compared with 3.66% for IBID.
ROBN is categorized as Leveraged Equities, while IBID is Inflation-Protected Bonds. They also come from different issuers: T-Rex and iShares. Their fees differ too: 1.05% for ROBN and 0.10% for IBID.
IBID currently has the higher Sharpe Ratio (3.91 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ROBN и IBID
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор