Сравнение ROBG.L с GXLE.L
ROBG.L (L&G ROBO Global Robotics and Automation UCITS ETF) and GXLE.L (SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF) are both exchange-traded funds - ROBG.L is a Robotics fund tracking the ROBO Global Robotics and Automation Index, while GXLE.L is a Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, ROBG.L returned 13.63%/yr vs 14.18%/yr for GXLE.L. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. ROBG.L charges 0.80%/yr vs 0.15%/yr for GXLE.L.
Доходность
Сравнение доходности ROBG.L и GXLE.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ROBG.L торгуется в GBp, в то время как GXLE.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GXLE.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ROBG.L показывает доходность 28.02%, что значительно ниже, чем у GXLE.L с доходностью 30.65%.
ROBG.L
- 1 день
- -1.53%
- 1 месяц
- 9.31%
- С начала года
- 28.02%
- 6 месяцев
- 25.47%
- 1 год
- 57.61%
- 3 года*
- 13.63%
- 5 лет*
- 8.16%
- 10 лет*
- 14.60%
GXLE.L
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- -0.13%
- С начала года
- 30.65%
- 6 месяцев
- 28.41%
- 1 год
- 47.66%
- 3 года*
- 14.18%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ROBG.L и GXLE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ROBG.L L&G ROBO Global Robotics and Automation UCITS ETF | 28.02% | 14.68% | -0.04% | 18.36% | -14.60% |
GXLE.L SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF | 30.65% | 2.22% | 5.51% | -5.03% | 26.48% |
Correlation
The correlation between ROBG.L and GXLE.L is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2022 г. | 0.18 |
The correlation between ROBG.L and GXLE.L shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ROBG.L vs. GXLE.L — Ранг доходности на риск
ROBG.L
GXLE.L
Сравнение ROBG.L c GXLE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G ROBO Global Robotics and Automation UCITS ETF (ROBG.L) и SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF (GXLE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ROBG.L | GXLE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.35 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.18 | 2.85 | +1.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.58 | 9.07 | +6.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ROBG.L | GXLE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.73 | 2.00 | +0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.53 | +0.13 |
Просадки
Сравнение просадок ROBG.L и GXLE.L
Максимальная просадка ROBG.L за все время составила -34.50%, что больше максимальной просадки GXLE.L в -23.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROBG.L и GXLE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ROBG.L | GXLE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.50% | -23.60% | -10.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.72% | -16.63% | +2.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.66% | -23.60% | -6.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.50% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.55% | -8.95% | +7.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.33% | -10.77% | +0.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.69% | 5.24% | -1.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности ROBG.L и GXLE.L
Текущая волатильность для L&G ROBO Global Robotics and Automation UCITS ETF (ROBG.L) составляет 7.77%, в то время как у SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF (GXLE.L) волатильность равна 9.27%. Это указывает на то, что ROBG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GXLE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ROBG.L | GXLE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.77% | 9.27% | -1.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.14% | 20.29% | -4.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.97% | 23.82% | -2.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.44% | 25.52% | -5.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.18% | 25.52% | -5.34% |
Сравнение комиссий ROBG.L и GXLE.L
ROBG.L берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии GXLE.L в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ROBG.L и GXLE.L
Ни ROBG.L, ни GXLE.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ROBG.L and GXLE.L have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GXLE.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXLE.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.80% for ROBG.L.
ROBG.L is categorized as Robotics, while GXLE.L is Energy Equities. ROBG.L tracks ROBO Global Robotics and Automation Index, while GXLE.L tracks MSCI World/Energy NR USD. They also come from different issuers: Legal & General and State Street. Their fees differ too: 0.80% for ROBG.L and 0.15% for GXLE.L.
Подберите оптимальное распределение для ROBG.L и GXLE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор