PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ROBG.L с DOCT.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ROBG.L с DOCT.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о L&G ROBO Global Robotics and Automation UCITS ETF (ROBG.L) и L&G Healthcare Breakthrough UCITS ETF (DOCT.L).

ROBG.L и DOCT.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ROBG.L - это пассивный фонд от Legal & General, который отслеживает доходность MSCI World/Information Tech NR USD. Фонд был запущен 23 окт. 2014 г.. DOCT.L - это пассивный фонд от Legal & General, который отслеживает доходность MSCI World/Health Care NR USD. Фонд был запущен 26 июн. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ROBG.L и DOCT.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в L&G ROBO Global Robotics and Automation UCITS ETF (ROBG.L) и L&G Healthcare Breakthrough UCITS ETF (DOCT.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ROBG.L и DOCT.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ROBG.L
L&G ROBO Global Robotics and Automation UCITS ETF		3.27%14.68%-0.04%18.36%-25.90%17.05%40.88%0.12%
DOCT.L
L&G Healthcare Breakthrough UCITS ETF		-4.84%15.99%3.76%-6.13%-25.99%1.14%62.03%0.10%
Разные валюты инструментов

ROBG.L торгуется в GBp, в то время как DOCT.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DOCT.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ROBG.L показывает доходность 3.27%, что значительно выше, чем у DOCT.L с доходностью -4.84%.

ROBG.L

1 день
4.88%
1 месяц
-7.88%
С начала года
3.27%
6 месяцев
9.25%
1 год
34.30%
3 года*
6.88%
5 лет*
2.95%
10 лет*
12.46%

DOCT.L

1 день
3.30%
1 месяц
-3.77%
С начала года
-4.84%
6 месяцев
9.72%
1 год
20.94%
3 года*
1.92%
5 лет*
-4.35%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G ROBO Global Robotics and Automation UCITS ETF

L&G Healthcare Breakthrough UCITS ETF

Часто сравнивают с ROBG.L:
ROBG.L с BOTZROBG.L с RBTX.LROBG.L с RBOD.LROBG.L с HPRO.LROBG.L с EMDG.LROBG.L с ENCG.LROBG.L с RENG.L
Часто сравнивают с DOCT.L:
DOCT.L с IUIT.LDOCT.L с HTECDOCT.L с GNOG.LDOCT.L с WHCE.LDOCT.L с HLTW.LDOCT.L с WBIO.LDOCT.L с BTEE.L

Сравнение комиссий ROBG.L и DOCT.L

ROBG.L берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии DOCT.L в 0.49%.

ROBG.L
L&G ROBO Global Robotics and Automation UCITS ETF
DOCT.L
L&G Healthcare Breakthrough UCITS ETF

Доходность на риск

ROBG.L vs. DOCT.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ROBG.L
Ранг доходности на риск ROBG.L: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROBG.L: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROBG.L: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROBG.L: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROBG.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROBG.L: 7979
Ранг коэф-та Мартина
DOCT.L
Ранг доходности на риск DOCT.L: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOCT.L: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOCT.L: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOCT.L: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOCT.L: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOCT.L: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ROBG.L c DOCT.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G ROBO Global Robotics and Automation UCITS ETF (ROBG.L) и L&G Healthcare Breakthrough UCITS ETF (DOCT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ROBG.LDOCT.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.50

0.97

+0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.08

1.47

+0.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.17

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.43

1.42

+1.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.34

4.46

+4.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ROBG.L vs. DOCT.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ROBG.L на текущий момент составляет 1.50, что выше коэффициента Шарпа DOCT.L равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROBG.L и DOCT.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ROBG.LDOCT.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

0.97

+0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

-0.19

+0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.17

+0.40

Корреляция

Корреляция между ROBG.L и DOCT.L составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROBG.L и DOCT.L

Ни ROBG.L, ни DOCT.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ROBG.L и DOCT.L

Максимальная просадка ROBG.L за все время составила -34.50%, что меньше максимальной просадки DOCT.L в -51.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROBG.L и DOCT.L.

Загрузка...

Показатели просадок

ROBG.LDOCT.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.50%

-57.55%

+23.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.77%

-17.02%

+3.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.50%

-55.82%

+21.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.50%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.20%

-34.50%

+25.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.45%

-28.94%

+18.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.58%

5.12%

-1.54%

Волатильность

Сравнение волатильности ROBG.L и DOCT.L

L&G ROBO Global Robotics and Automation UCITS ETF (ROBG.L) имеет более высокую волатильность в 8.73% по сравнению с L&G Healthcare Breakthrough UCITS ETF (DOCT.L) с волатильностью 7.33%. Это указывает на то, что ROBG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DOCT.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ROBG.LDOCT.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.73%

7.33%

+1.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.39%

14.81%

+0.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.76%

21.62%

+1.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.21%

22.74%

-2.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.97%

23.67%

-3.70%