PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ROBG.L с RBOD.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ROBG.L с RBOD.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о L&G ROBO Global Robotics and Automation UCITS ETF (ROBG.L) и iShares Automation & Robotics UCITS ETF (RBOD.L).

ROBG.L и RBOD.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ROBG.L - это пассивный фонд от Legal & General, который отслеживает доходность MSCI World/Information Tech NR USD. Фонд был запущен 23 окт. 2014 г.. RBOD.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World/Information Tech NR USD. Фонд был запущен 19 окт. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ROBG.L и RBOD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в L&G ROBO Global Robotics and Automation UCITS ETF (ROBG.L) и iShares Automation & Robotics UCITS ETF (RBOD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ROBG.L и RBOD.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ROBG.L
L&G ROBO Global Robotics and Automation UCITS ETF		3.27%14.68%-0.04%18.36%-25.90%17.05%40.88%25.34%-16.64%1.07%
RBOD.L
iShares Automation & Robotics UCITS ETF		-1.76%8.75%7.69%32.69%-26.69%22.05%35.59%32.48%-14.37%1.15%
Разные валюты инструментов

ROBG.L торгуется в GBp, в то время как RBOD.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения RBOD.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ROBG.L показывает доходность 3.27%, что значительно выше, чем у RBOD.L с доходностью -1.76%.

ROBG.L

1 день
4.88%
1 месяц
-7.88%
С начала года
3.27%
6 месяцев
9.25%
1 год
34.30%
3 года*
6.88%
5 лет*
2.95%
10 лет*
12.46%

RBOD.L

1 день
5.42%
1 месяц
-4.61%
С начала года
-1.76%
6 месяцев
0.88%
1 год
18.86%
3 года*
9.62%
5 лет*
5.91%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G ROBO Global Robotics and Automation UCITS ETF

iShares Automation & Robotics UCITS ETF

Часто сравнивают с ROBG.L:
ROBG.L с BOTZROBG.L с RBTX.LROBG.L с HPRO.LROBG.L с DOCT.LROBG.L с EMDG.LROBG.L с ENCG.LROBG.L с RENG.L
Часто сравнивают с RBOD.L:
RBOD.L с RBTX.LRBOD.L с XDWT.LRBOD.L с FNGSRBOD.L с IRBORBOD.L с IUIT.LRBOD.L с SWDA.LRBOD.L с QQQ

Сравнение комиссий ROBG.L и RBOD.L

ROBG.L берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии RBOD.L в 0.40%.

ROBG.L
L&G ROBO Global Robotics and Automation UCITS ETF
RBOD.L
iShares Automation & Robotics UCITS ETF

Доходность на риск

ROBG.L vs. RBOD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ROBG.L
Ранг доходности на риск ROBG.L: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROBG.L: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROBG.L: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROBG.L: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROBG.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROBG.L: 7979
Ранг коэф-та Мартина
RBOD.L
Ранг доходности на риск RBOD.L: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RBOD.L: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RBOD.L: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RBOD.L: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RBOD.L: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RBOD.L: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ROBG.L c RBOD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G ROBO Global Robotics and Automation UCITS ETF (ROBG.L) и iShares Automation & Robotics UCITS ETF (RBOD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ROBG.LRBOD.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.50

0.80

+0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.08

1.26

+0.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.16

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.43

1.37

+1.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.34

4.10

+5.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ROBG.L vs. RBOD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ROBG.L на текущий момент составляет 1.50, что выше коэффициента Шарпа RBOD.L равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROBG.L и RBOD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ROBG.LRBOD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

0.80

+0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.27

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.42

+0.14

Корреляция

Корреляция между ROBG.L и RBOD.L составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROBG.L и RBOD.L

ROBG.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RBOD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%.

TTM20252024202320222021202020192018
ROBG.L
L&G ROBO Global Robotics and Automation UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RBOD.L
iShares Automation & Robotics UCITS ETF		0.36%0.34%0.36%0.45%0.56%0.32%0.34%0.79%1.18%

Просадки

Сравнение просадок ROBG.L и RBOD.L

Максимальная просадка ROBG.L за все время составила -34.50%, примерно равная максимальной просадке RBOD.L в -33.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROBG.L и RBOD.L.

Загрузка...

Показатели просадок

ROBG.LRBOD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.50%

-44.50%

+10.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.77%

-15.42%

+1.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.50%

-44.50%

+10.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.50%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.20%

-10.13%

+0.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.45%

-12.35%

+1.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.58%

4.38%

-0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности ROBG.L и RBOD.L

L&G ROBO Global Robotics and Automation UCITS ETF (ROBG.L) и iShares Automation & Robotics UCITS ETF (RBOD.L) имеют волатильность 8.73% и 8.76% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ROBG.LRBOD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.73%

8.76%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.39%

16.42%

-1.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.76%

23.39%

-0.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.21%

21.82%

-1.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.97%

22.26%

-2.29%