PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ROBG.L с BOTG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ROBG.L с BOTG.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

ROBG.L (L&G ROBO Global Robotics and Automation UCITS ETF) and BOTG.L (Global X Robotics & Artificial Intelligence UCITS ETF USD Distributing) are both Robotics funds - ROBG.L tracks the ROBO Global Robotics and Automation Index while BOTG.L tracks the Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic v2 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, ROBG.L returned 8.32%/yr vs 3.79%/yr for BOTG.L. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. ROBG.L charges 0.80%/yr vs 0.50%/yr for BOTG.L.

Доходность

Сравнение доходности ROBG.L и BOTG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в L&G ROBO Global Robotics and Automation UCITS ETF (ROBG.L) и Global X Robotics & Artificial Intelligence UCITS ETF USD Distributing (BOTG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ROBG.L торгуется в GBp, в то время как BOTG.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BOTG.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ROBG.L показывает доходность 11.81%, что значительно выше, чем у BOTG.L с доходностью -6.37%.

ROBG.L

1 день
-2.92%
1 месяц
-9.61%
6 месяцев
3.79%
С начала года
11.81%
1 год
25.95%
3 года*
8.32%
5 лет*
4.74%
10 лет*
11.92%

BOTG.L

1 день
-3.54%
1 месяц
-10.20%
6 месяцев
-11.35%
С начала года
-6.37%
1 год
2.81%
3 года*
3.79%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ROBG.L и BOTG.L

2026 (YTD)20252024202320222021
ROBG.L
L&G ROBO Global Robotics and Automation UCITS ETF		11.81%14.68%-0.04%18.36%-25.90%-1.70%
BOTG.L
Global X Robotics & Artificial Intelligence UCITS ETF USD Distributing		-6.37%5.46%15.00%32.59%-36.01%-30.00%

Correlation

The correlation between ROBG.L and BOTG.L is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2021 г.

0.85

The correlation between ROBG.L and BOTG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ROBG.L и BOTG.L

Секторы
ROBG.L
BOTG.L

Технологии

45.6%
41.2%

Промышленность

45.4%
48.1%

Здравоохранение

4.6%
9.0%

Потребительский циклический сектор

2.9%
0.7%

Коммуникационные услуги

1.4%

-

Сырьевые материалы

-

1.3%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

0.5%

Финансовые услуги

-

1.0%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

ROBG.L
45.6%
BOTG.L
41.2%

Промышленность

ROBG.L
45.4%
BOTG.L
48.1%

Здравоохранение

ROBG.L
4.6%
BOTG.L
9.0%

Потребительский циклический сектор

ROBG.L
2.9%
BOTG.L
0.7%

Коммуникационные услуги

ROBG.L
1.4%
BOTG.L

-

Сырьевые материалы

ROBG.L

-

BOTG.L
1.3%

Потребительский защитный сектор

ROBG.L

-

BOTG.L

-

Энергетика

ROBG.L

-

BOTG.L
0.5%

Финансовые услуги

ROBG.L

-

BOTG.L
1.0%

Недвижимость

ROBG.L

-

BOTG.L

-

Коммунальные услуги

ROBG.L

-

BOTG.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G ROBO Global Robotics and Automation UCITS ETF

Global X Robotics & Artificial Intelligence UCITS ETF USD Distributing

Часто сравнивают с ROBG.L:
ROBG.L с RBTX.LROBG.L с BOTZROBG.L с RBOD.LROBG.L с HPRO.LROBG.L с DOCG.LROBG.L с DOCT.LROBG.L с AIAG.L
Часто сравнивают с BOTG.L:
BOTG.L с BOTZBOTG.L с RBTX.LBOTG.L с FUQA.LBOTG.L с SCHGBOTG.L с QTUMBOTG.L с FGQD.LBOTG.L с AIQ

Доходность на риск

ROBG.L vs. BOTG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ROBG.L
Ранг доходности на риск ROBG.L: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROBG.L: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROBG.L: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROBG.L: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROBG.L: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROBG.L: 4444
Ранг коэф-та Мартина
BOTG.L
Ранг доходности на риск BOTG.L: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOTG.L: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOTG.L: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOTG.L: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOTG.L: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOTG.L: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ROBG.L c BOTG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G ROBO Global Robotics and Automation UCITS ETF (ROBG.L) и Global X Robotics & Artificial Intelligence UCITS ETF USD Distributing (BOTG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ROBG.LBOTG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.08
0.11

+0.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.60
0.35

+1.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.04

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.84

0.14

+1.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.74

0.38

+5.37

ROBG.L vs. BOTG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ROBG.L на текущий момент составляет 1.08, что выше коэффициента Шарпа BOTG.L равного 0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROBG.L и BOTG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ROBG.L и BOTG.L

Максимальная просадка ROBG.L за все время составила -45.34%, что меньше максимальной просадки BOTG.L в -57.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROBG.L и BOTG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ROBG.LBOTG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.34%

-57.90%

+12.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.01%

-20.64%

+6.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.14%

-30.92%

-0.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.50%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.50%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.01%

-32.56%

+18.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.66%

-39.18%

+24.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.51%

7.42%

-2.91%

Волатильность

Сравнение волатильности ROBG.L и BOTG.L

L&G ROBO Global Robotics and Automation UCITS ETF (ROBG.L) и Global X Robotics & Artificial Intelligence UCITS ETF USD Distributing (BOTG.L) имеют волатильность 10.16% и 9.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ROBG.LBOTG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.16%

9.84%

+0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.82%

22.09%

-2.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.94%

26.78%

-2.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.99%

29.86%

-4.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.53%

29.86%

-7.33%

Сравнение комиссий ROBG.L и BOTG.L

ROBG.L берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии BOTG.L в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROBG.L и BOTG.L

ROBG.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BOTG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%.

ПозицияTTM202520242023
BOTG.L
Global X Robotics & Artificial Intelligence UCITS ETF USD Distributing		0.16%0.27%0.24%0.08%
ROBG.L
L&G ROBO Global Robotics and Automation UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ROBG.L and BOTG.L have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BOTG.L is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BOTG.L is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.80% for ROBG.L.

ROBG.L tracks ROBO Global Robotics and Automation Index, while BOTG.L tracks Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic v2 Index. They also come from different issuers: Legal & General and Global X. Their fees differ too: 0.80% for ROBG.L and 0.50% for BOTG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ROBG.L и BOTG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор