PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RNWZ с INFR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RNWZ с INFR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RNWZ (TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF) and INFR (ClearBridge Sustainable Infrastructure ETF) are both Energy Equities funds. RNWZ is actively managed, while INFR is passively managed. Over the past 3 years, RNWZ returned 12.63%/yr vs 5.55%/yr for INFR. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RNWZ charges 0.75%/yr vs 0.59%/yr for INFR.

Доходность

Сравнение доходности RNWZ и INFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF (RNWZ) и ClearBridge Sustainable Infrastructure ETF (INFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RNWZ показывает доходность 16.28%, что значительно выше, чем у INFR с доходностью 1.41%.

RNWZ

1 день
0.20%
1 месяц
-2.61%
С начала года
16.28%
6 месяцев
16.86%
1 год
38.19%
3 года*
12.63%
5 лет*
—
10 лет*
—

INFR

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
1.41%
6 месяцев
0.97%
1 год
7.79%
3 года*
5.55%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RNWZ и INFR

2026 (YTD)2025202420232022
RNWZ
TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF		16.28%36.33%-7.36%-3.89%0.93%
INFR
ClearBridge Sustainable Infrastructure ETF		1.41%24.00%-6.23%5.20%-0.19%

Correlation

The correlation between RNWZ and INFR is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2022 г.

0.78

Over the past year, the correlation between RNWZ and INFR has dropped to 0.49 - well below their long-term average of 0.78, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов RNWZ и INFR

Секторы
RNWZ
INFR

Коммунальные услуги

41.0%
68.5%

Финансовые услуги

6.9%

-

Промышленность

5.3%
27.5%

Сырьевые материалы

4.5%

-

Энергетика

3.8%

-

Недвижимость

3.2%
4.1%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

RNWZ
41.0%
INFR
68.5%

Финансовые услуги

RNWZ
6.9%
INFR

-

Промышленность

RNWZ
5.3%
INFR
27.5%

Сырьевые материалы

RNWZ
4.5%
INFR

-

Энергетика

RNWZ
3.8%
INFR

-

Недвижимость

RNWZ
3.2%
INFR
4.1%

Коммуникационные услуги

RNWZ

-

INFR

-

Потребительский циклический сектор

RNWZ

-

INFR

-

Потребительский защитный сектор

RNWZ

-

INFR

-

Здравоохранение

RNWZ

-

INFR

-

Технологии

RNWZ

-

INFR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF

ClearBridge Sustainable Infrastructure ETF

Часто сравнивают с RNWZ:
RNWZ с VCLNRNWZ с ECLNRNWZ с XLEIRNWZ с COPJRNWZ с NUKZRNWZ с CRAKRNWZ с XLE
Часто сравнивают с INFR:
INFR с DTCRINFR с IGFINFR с ICAPINFR с GIN.LINFR с SPYINFR с EFAVINFR с QUAL

Доходность на риск

RNWZ vs. INFR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RNWZ
Ранг доходности на риск RNWZ: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RNWZ: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RNWZ: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RNWZ: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RNWZ: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RNWZ: 8080
Ранг коэф-та Мартина
INFR
Ранг доходности на риск INFR: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INFR: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INFR: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INFR: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INFR: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INFR: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RNWZ c INFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF (RNWZ) и ClearBridge Sustainable Infrastructure ETF (INFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RNWZINFRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.55
0.93

+1.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.40
1.36

+2.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.21

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.33

1.28

+5.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.60

3.97

+11.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RNWZ vs. INFR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RNWZ на текущий момент составляет 2.55, что выше коэффициента Шарпа INFR равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RNWZ и INFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RNWZINFRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.55

0.93

+1.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.46

+0.16

Просадки

Сравнение просадок RNWZ и INFR

Максимальная просадка RNWZ за все время составила -24.90%, что больше максимальной просадки INFR в -19.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RNWZ и INFR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RNWZINFRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.90%

-19.28%

-5.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.06%

-6.43%

+0.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.74%

-18.55%

-6.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.46%

-0.70%

-3.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.19%

-4.93%

-2.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.45%

2.04%

+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности RNWZ и INFR

TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF (RNWZ) имеет более высокую волатильность в 5.06% по сравнению с ClearBridge Sustainable Infrastructure ETF (INFR) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что RNWZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RNWZINFRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.06%

0.00%

+5.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.86%

3.79%

+8.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.06%

9.00%

+6.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.99%

14.26%

+2.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.99%

14.26%

+2.73%

Сравнение комиссий RNWZ и INFR

RNWZ берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии INFR в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RNWZ и INFR

Дивидендная доходность RNWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что меньше доходности INFR в 2.49%

ПозицияTTM2025202420232022
INFR
ClearBridge Sustainable Infrastructure ETF		2.49%2.52%2.36%3.06%0.00%
RNWZ
TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF		1.93%2.12%2.36%3.87%0.01%

Часто задаваемые вопросы

RNWZ and INFR have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RNWZ has higher volatility (5.06%) compared to INFR (0.00%). In terms of maximum drawdown, RNWZ dropped -24.90% vs INFR's -19.28%.

On 3-year performance, RNWZ leads with 12.63% vs 5.55% for INFR. On fees, INFR is cheaper at 0.59% per year. On volatility, INFR has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, RNWZ has performed better with a 12.63% return vs 5.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

INFR is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.75% for RNWZ.

INFR has the higher dividend yield at 2.49%, compared with 1.93% for RNWZ.

They also come from different issuers: TrueShares and ClearBridge. Their fees differ too: 0.75% for RNWZ and 0.59% for INFR.

RNWZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs 0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RNWZ и INFR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор