Сравнение RNWZ с GXPE
RNWZ (TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF) and GXPE (Global X PureCap MSCI Energy ETF) are both Energy Equities funds. RNWZ is actively managed, while GXPE is passively managed. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. RNWZ charges 0.75%/yr vs 0.15%/yr for GXPE.
Доходность
Сравнение доходности RNWZ и GXPE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RNWZ показывает доходность 16.28%, что значительно ниже, чем у GXPE с доходностью 31.18%.
RNWZ
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -2.61%
- С начала года
- 16.28%
- 6 месяцев
- 16.86%
- 1 год
- 38.19%
- 3 года*
- 12.63%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GXPE
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- -1.13%
- С начала года
- 31.18%
- 6 месяцев
- 29.39%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RNWZ и GXPE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RNWZ TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF | 16.28% | 11.08% |
GXPE Global X PureCap MSCI Energy ETF | 31.18% | 4.62% |
Correlation
The correlation between RNWZ and GXPE is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RNWZ vs. GXPE — Ранг доходности на риск
RNWZ
GXPE
Сравнение RNWZ c GXPE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF (RNWZ) и Global X PureCap MSCI Energy ETF (GXPE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RNWZ | GXPE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.33 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.60 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RNWZ | GXPE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 2.18 | -1.57 |
Просадки
Сравнение просадок RNWZ и GXPE
Максимальная просадка RNWZ за все время составила -24.90%, что больше максимальной просадки GXPE в -12.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RNWZ и GXPE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RNWZ | GXPE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.90% | -12.37% | -12.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.06% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.74% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.46% | -6.88% | +2.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.19% | -3.21% | -3.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.45% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RNWZ и GXPE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RNWZ | GXPE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.06% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.86% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.06% | 20.42% | -5.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.99% | 20.42% | -3.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.99% | 20.42% | -3.43% |
Сравнение комиссий RNWZ и GXPE
RNWZ берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии GXPE в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RNWZ и GXPE
Дивидендная доходность RNWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что больше доходности GXPE в 0.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
GXPE Global X PureCap MSCI Energy ETF | 0.92% | 1.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RNWZ TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF | 1.93% | 2.12% | 2.36% | 3.87% | 0.01% |
Часто задаваемые вопросы
RNWZ and GXPE have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GXPE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXPE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.75% for RNWZ.
RNWZ has the higher dividend yield at 1.93%, compared with 0.92% for GXPE.
They also come from different issuers: TrueShares and Global X. Their fees differ too: 0.75% for RNWZ and 0.15% for GXPE.
Подберите оптимальное распределение для RNWZ и GXPE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор