PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RNWZ с CVRT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RNWZ с CVRT

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

RNWZ (TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF) and CVRT (Calamos Convertible Equity Alternative ETF) are both exchange-traded funds - RNWZ is a Energy Equities fund actively managed by TrueShares, while CVRT is a Convertible Bonds fund actively managed by Calamos. Both are actively managed. Over the past year, RNWZ returned 34.43% vs 70.87% for CVRT. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. RNWZ charges 0.75%/yr vs 0.69%/yr for CVRT.

Доходность

Сравнение доходности RNWZ и CVRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF (RNWZ) и Calamos Convertible Equity Alternative ETF (CVRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RNWZ показывает доходность 15.40%, что значительно ниже, чем у CVRT с доходностью 35.47%.

RNWZ

1 день
0.06%
1 месяц
-1.79%
С начала года
15.40%
6 месяцев
17.62%
1 год
34.43%
3 года*
11.78%
5 лет*
—
10 лет*
—

CVRT

1 день
1.03%
1 месяц
-0.63%
С начала года
35.47%
6 месяцев
35.23%
1 год
70.87%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RNWZ и CVRT

2026 (YTD)202520242023
RNWZ
TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF		15.40%36.33%-7.36%23.46%
CVRT
Calamos Convertible Equity Alternative ETF		35.47%29.37%13.23%11.44%

Correlation

The correlation between RNWZ and CVRT is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2023 г.

0.38

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF

Calamos Convertible Equity Alternative ETF

Часто сравнивают с RNWZ:
RNWZ с VCLNRNWZ с ECLNRNWZ с COPJRNWZ с XLEIRNWZ с NUKZRNWZ с CRAKRNWZ с XLE
Часто сравнивают с CVRT:
CVRT с FCVTCVRT с CICVXCVRT с CCEFCVRT с SROICVRT с ICVTCVRT с VOOCVRT с JEPQ

Доходность на риск

RNWZ vs. CVRT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RNWZ
Ранг доходности на риск RNWZ: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RNWZ: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RNWZ: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RNWZ: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RNWZ: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RNWZ: 7777
Ранг коэф-та Мартина
CVRT
Ранг доходности на риск CVRT: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVRT: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVRT: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVRT: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVRT: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVRT: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RNWZ c CVRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF (RNWZ) и Calamos Convertible Equity Alternative ETF (CVRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RNWZCVRTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.23
3.10

-0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.04
3.73

-0.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.52

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.81

8.08

-3.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.90

28.81

-15.90

RNWZ vs. CVRT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RNWZ на текущий момент составляет 2.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CVRT равному 3.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RNWZ и CVRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RNWZ и CVRT

Максимальная просадка RNWZ за все время составила -24.90%, что больше максимальной просадки CVRT в -20.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RNWZ и CVRT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RNWZCVRTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.90%

-20.71%

-4.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.07%

-8.60%

+1.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.74%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.19%

-5.00%

-0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.17%

-3.09%

-4.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

2.41%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности RNWZ и CVRT

Текущая волатильность для TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF (RNWZ) составляет 5.01%, в то время как у Calamos Convertible Equity Alternative ETF (CVRT) волатильность равна 9.05%. Это указывает на то, что RNWZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CVRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RNWZCVRTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.01%

9.05%

-4.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.10%

18.78%

-6.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.25%

22.44%

-7.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.98%

20.24%

-3.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.98%

20.24%

-3.26%

Сравнение комиссий RNWZ и CVRT

RNWZ берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии CVRT в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RNWZ и CVRT

Дивидендная доходность RNWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что больше доходности CVRT в 1.48%

ПозицияTTM2025202420232022
CVRT
Calamos Convertible Equity Alternative ETF		1.48%1.68%1.49%0.32%0.00%
RNWZ
TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF		1.94%2.12%2.36%3.87%0.01%

Часто задаваемые вопросы

RNWZ and CVRT have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CVRT has higher volatility (9.05%) compared to RNWZ (5.01%). In terms of maximum drawdown, RNWZ dropped -24.90% vs CVRT's -20.71%.

On 1-year performance, CVRT leads with 70.87% vs 34.43% for RNWZ. On fees, CVRT is cheaper at 0.69% per year. On volatility, RNWZ has been the lower-risk option at 5.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CVRT has performed better with a 70.87% return vs 34.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CVRT is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.75% for RNWZ.

RNWZ has the higher dividend yield at 1.94%, compared with 1.48% for CVRT.

RNWZ is categorized as Energy Equities, while CVRT is Convertible Bonds. They also come from different issuers: TrueShares and Calamos. Their fees differ too: 0.75% for RNWZ and 0.69% for CVRT.

CVRT currently has the higher Sharpe Ratio (3.10 vs 2.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RNWZ и CVRT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор