Сравнение RNTY с SPUT
RNTY (YieldMax Target 12™ Real Estate Option Income ETF) and SPUT (Innovator Equity Premium Income Daily PutWrite ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, RNTY returned 10.39% vs 13.76% for SPUT. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. RNTY charges 0.99%/yr vs 0.79%/yr for SPUT.
Доходность
Сравнение доходности RNTY и SPUT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RNTY показывает доходность 9.67%, что значительно выше, чем у SPUT с доходностью 6.14%.
RNTY
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- 1.39%
- 6 месяцев
- 7.23%
- С начала года
- 9.67%
- 1 год
- 10.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPUT
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- 0.44%
- 6 месяцев
- 5.40%
- С начала года
- 6.14%
- 1 год
- 13.76%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RNTY и SPUT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RNTY YieldMax Target 12™ Real Estate Option Income ETF | 9.67% | 4.58% |
SPUT Innovator Equity Premium Income Daily PutWrite ETF | 6.14% | 19.78% |
Correlation
The correlation between RNTY and SPUT is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2025 г. | 0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RNTY vs. SPUT — Ранг доходности на риск
RNTY
SPUT
Сравнение RNTY c SPUT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Target 12™ Real Estate Option Income ETF (RNTY) и Innovator Equity Premium Income Daily PutWrite ETF (SPUT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RNTY | SPUT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.35 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.32 | 3.63 | -2.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.38 | 12.60 | -8.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RNTY и SPUT
Максимальная просадка RNTY за все время составила -7.91%, что меньше максимальной просадки SPUT в -10.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RNTY и SPUT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RNTY | SPUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.91% | -10.55% | +2.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.91% | -3.81% | -4.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.08% | -1.39% | +1.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.67% | -0.97% | -0.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.37% | 1.09% | +1.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности RNTY и SPUT
YieldMax Target 12™ Real Estate Option Income ETF (RNTY) имеет более высокую волатильность в 3.46% по сравнению с Innovator Equity Premium Income Daily PutWrite ETF (SPUT) с волатильностью 1.82%. Это указывает на то, что RNTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPUT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RNTY | SPUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.46% | 1.82% | +1.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.40% | 6.20% | +2.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.02% | 7.75% | +3.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.85% | 11.12% | -0.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.85% | 11.12% | -0.27% |
Сравнение комиссий RNTY и SPUT
RNTY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии SPUT в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RNTY и SPUT
Дивидендная доходность RNTY за последние двенадцать месяцев составляет около 11.94%, что больше доходности SPUT в 5.11%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
RNTY YieldMax Target 12™ Real Estate Option Income ETF | 11.94% | 8.28% |
SPUT Innovator Equity Premium Income Daily PutWrite ETF | 5.11% | 4.66% |
Часто задаваемые вопросы
RNTY and SPUT have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RNTY has higher volatility (3.46%) compared to SPUT (1.82%). In terms of maximum drawdown, RNTY dropped -7.91% vs SPUT's -10.55%.
On 1-year performance, SPUT leads with 13.76% vs 10.39% for RNTY. On fees, SPUT is cheaper at 0.79% per year. On volatility, SPUT has been the lower-risk option at 1.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SPUT has performed better with a 13.76% return vs 10.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPUT is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.99% for RNTY.
RNTY has the higher dividend yield at 11.94%, compared with 5.11% for SPUT.
They also come from different issuers: YieldMax and Innovator. Their fees differ too: 0.99% for RNTY and 0.79% for SPUT.
SPUT currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs 0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RNTY и SPUT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор