PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RNSC с TDIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RNSC с TDIV

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

RNSC (Furst Trust Small Cap US Equity Select ETF) and TDIV (First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund) are both exchange-traded funds - RNSC is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Nasdaq Riskalyze Small Cap US Equity Select Index, while TDIV is a Technology Equities fund tracking the NASDAQ Technology Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, RNSC returned 2.20%/yr vs 17.52%/yr for TDIV. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RNSC charges 0.60%/yr vs 0.50%/yr for TDIV.

Доходность

Сравнение доходности RNSC и TDIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Furst Trust Small Cap US Equity Select ETF (RNSC) и First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RNSC показывает доходность 1.36%, что значительно ниже, чем у TDIV с доходностью 21.15%.

RNSC

1 день
-0.79%
1 месяц
-1.06%
С начала года
1.36%
6 месяцев
0.22%
1 год
5.24%
3 года*
6.79%
5 лет*
2.20%
10 лет*
—

TDIV

1 день
-5.89%
1 месяц
4.44%
С начала года
21.15%
6 месяцев
17.77%
1 год
41.71%
3 года*
30.32%
5 лет*
17.52%
10 лет*
18.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RNSC и TDIV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RNSC
Furst Trust Small Cap US Equity Select ETF		1.36%2.41%6.38%15.98%-13.17%25.56%10.26%21.31%-11.92%10.39%
TDIV
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund		21.15%25.27%24.43%36.71%-22.13%29.49%17.55%33.27%-3.18%12.67%

Correlation

The correlation between RNSC and TDIV is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2017 г.

0.61

The correlation between RNSC and TDIV shifts across timeframes, from 0.56 (1 year) to 0.67 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов RNSC и TDIV

Секторы
RNSC
TDIV

Здравоохранение

16.8%

-

Финансовые услуги

16.1%

-

Промышленность

15.8%
1.6%

Потребительский циклический сектор

11.1%

-

Технологии

10.5%
85.0%

Недвижимость

9.5%

-

Коммуникационные услуги

5.0%
13.4%

Сырьевые материалы

4.6%

-

Потребительский защитный сектор

4.5%

-

Энергетика

3.7%

-

Коммунальные услуги

2.1%

-

Здравоохранение

RNSC
16.8%
TDIV

-

Финансовые услуги

RNSC
16.1%
TDIV

-

Промышленность

RNSC
15.8%
TDIV
1.6%

Потребительский циклический сектор

RNSC
11.1%
TDIV

-

Технологии

RNSC
10.5%
TDIV
85.0%

Недвижимость

RNSC
9.5%
TDIV

-

Коммуникационные услуги

RNSC
5.0%
TDIV
13.4%

Сырьевые материалы

RNSC
4.6%
TDIV

-

Потребительский защитный сектор

RNSC
4.5%
TDIV

-

Энергетика

RNSC
3.7%
TDIV

-

Коммунальные услуги

RNSC
2.1%
TDIV

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Furst Trust Small Cap US Equity Select ETF

First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund

Часто сравнивают с RNSC:
RNSC с IGLDRNSC с FESMRNSC с KNGRNSC с AIRRRNSC с DBERNSC с NFTYRNSC с SCDS
Часто сравнивают с TDIV:
TDIV с TDVTDIV с SCHDTDIV с ETGTDIV с DDIVTDIV с QQQTDIV с SPYDTDIV с TDVI

Доходность на риск

RNSC vs. TDIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RNSC
Ранг доходности на риск RNSC: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RNSC: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RNSC: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RNSC: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RNSC: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RNSC: 1616
Ранг коэф-та Мартина
TDIV
Ранг доходности на риск TDIV: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDIV: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDIV: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDIV: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDIV: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDIV: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RNSC c TDIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Furst Trust Small Cap US Equity Select ETF (RNSC) и First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RNSCTDIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.34
2.15

-1.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.60
2.81

-2.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.37

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.46

3.90

-3.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.32

11.98

-10.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RNSC vs. TDIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RNSC на текущий момент составляет 0.34, что ниже коэффициента Шарпа TDIV равного 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RNSC и TDIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RNSCTDIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

2.15

-1.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.84

-0.73

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.84

-0.54

Просадки

Сравнение просадок RNSC и TDIV

Максимальная просадка RNSC за все время составила -43.26%, что больше максимальной просадки TDIV в -31.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RNSC и TDIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RNSCTDIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.26%

-31.97%

-11.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.31%

-10.74%

-0.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.08%

-23.00%

-1.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.08%

-31.97%

+7.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.65%

-8.88%

+4.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.03%

-4.84%

-3.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.98%

3.49%

+0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности RNSC и TDIV

Текущая волатильность для Furst Trust Small Cap US Equity Select ETF (RNSC) составляет 3.65%, в то время как у First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV) волатильность равна 9.67%. Это указывает на то, что RNSC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RNSCTDIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.65%

9.67%

-6.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.76%

15.30%

-4.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.25%

19.46%

-4.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.14%

20.84%

-0.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.80%

20.94%

+1.86%

Сравнение комиссий RNSC и TDIV

RNSC берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии TDIV в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RNSC и TDIV

RNSC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RNSC
Furst Trust Small Cap US Equity Select ETF		0.00%0.00%2.71%2.29%1.95%1.35%1.32%1.77%2.13%1.15%0.00%0.00%
TDIV
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund		1.20%1.40%1.59%1.74%2.51%1.76%2.07%2.27%2.97%2.27%2.45%2.52%

Часто задаваемые вопросы

RNSC and TDIV have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TDIV has higher volatility (9.67%) compared to RNSC (3.65%). In terms of maximum drawdown, RNSC dropped -43.26% vs TDIV's -31.97%.

On 5-year performance, TDIV leads with 17.52% vs 2.20% for RNSC. On fees, TDIV is cheaper at 0.50% per year. On volatility, RNSC has been the lower-risk option at 3.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, TDIV has performed better with a 17.52% return vs 2.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TDIV is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.60% for RNSC.

TDIV has the higher dividend yield at 1.20%, compared with 0.00% for RNSC.

RNSC is categorized as Small Cap Blend Equities, while TDIV is Technology Equities. RNSC tracks Nasdaq Riskalyze Small Cap US Equity Select Index, while TDIV tracks NASDAQ Technology Dividend Index. Their fees differ too: 0.60% for RNSC and 0.50% for TDIV.

TDIV currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RNSC и TDIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор