PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RNSC с SMCP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RNSC с SMCP

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

RNSC (Furst Trust Small Cap US Equity Select ETF) and SMCP (AlphaMark Actively Managed Small Cap ETF) are both Small Cap Blend Equities funds - RNSC tracks the Nasdaq Riskalyze Small Cap US Equity Select Index while SMCP tracks the Actively Managed. Both are passively managed. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. RNSC charges 0.60%/yr vs 0.90%/yr for SMCP.

Доходность

Сравнение доходности RNSC и SMCP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Furst Trust Small Cap US Equity Select ETF (RNSC) и AlphaMark Actively Managed Small Cap ETF (SMCP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

RNSC

1 день
-0.79%
1 месяц
-1.06%
С начала года
1.36%
6 месяцев
0.22%
1 год
5.24%
3 года*
6.79%
5 лет*
2.20%
10 лет*
—

SMCP

1 день
-3.22%
1 месяц
-28.26%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RNSC и SMCP

2026 (YTD)
RNSC
Furst Trust Small Cap US Equity Select ETF		-0.55%
SMCP
AlphaMark Actively Managed Small Cap ETF		-28.26%

Correlation

The correlation between RNSC and SMCP is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2026 г.

0.21

Сравнение распределения секторов RNSC и SMCP

Секторы
RNSC
SMCP

Здравоохранение

16.8%
11.0%

Финансовые услуги

16.1%
98.8%

Промышленность

15.8%
13.1%

Потребительский циклический сектор

11.1%
7.3%

Технологии

10.5%
11.1%

Недвижимость

9.5%
3.1%

Коммуникационные услуги

5.0%
4.0%

Сырьевые материалы

4.6%
7.9%

Потребительский защитный сектор

4.5%
8.1%

Энергетика

3.7%
7.6%

Коммунальные услуги

2.1%
3.0%

Здравоохранение

RNSC
16.8%
SMCP
11.0%

Финансовые услуги

RNSC
16.1%
SMCP
98.8%

Промышленность

RNSC
15.8%
SMCP
13.1%

Потребительский циклический сектор

RNSC
11.1%
SMCP
7.3%

Технологии

RNSC
10.5%
SMCP
11.1%

Недвижимость

RNSC
9.5%
SMCP
3.1%

Коммуникационные услуги

RNSC
5.0%
SMCP
4.0%

Сырьевые материалы

RNSC
4.6%
SMCP
7.9%

Потребительский защитный сектор

RNSC
4.5%
SMCP
8.1%

Энергетика

RNSC
3.7%
SMCP
7.6%

Коммунальные услуги

RNSC
2.1%
SMCP
3.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Furst Trust Small Cap US Equity Select ETF

AlphaMark Actively Managed Small Cap ETF

Часто сравнивают с RNSC:
RNSC с IGLDRNSC с FESMRNSC с KNGRNSC с AIRRRNSC с DBERNSC с NFTYRNSC с SCDS
Часто сравнивают с SMCP:
SMCP с ABLSSMCP с FSCCSMCP с CSBSMCP с SYZSMCP с FYXSMCP с DESSMCP с IJR

Доходность на риск

RNSC vs. SMCP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RNSC
Ранг доходности на риск RNSC: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RNSC: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RNSC: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RNSC: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RNSC: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RNSC: 1616
Ранг коэф-та Мартина
SMCP
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RNSC c SMCP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Furst Trust Small Cap US Equity Select ETF (RNSC) и AlphaMark Actively Managed Small Cap ETF (SMCP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RNSCSMCPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.34

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.60

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.46

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.32

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RNSC vs. SMCP - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RNSCSMCPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

-1.50

+1.81

Просадки

Сравнение просадок RNSC и SMCP

Максимальная просадка RNSC за все время составила -43.26%, что больше максимальной просадки SMCP в -28.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RNSC и SMCP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RNSCSMCPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.26%

-28.26%

-15.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.31%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.08%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.08%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.65%

-28.26%

+23.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.03%

-5.88%

-2.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.98%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности RNSC и SMCP

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RNSCSMCPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.65%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.76%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.25%

43.38%

-28.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.14%

43.38%

-23.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.80%

43.38%

-20.58%

Сравнение комиссий RNSC и SMCP

RNSC берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии SMCP в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RNSC и SMCP

Ни RNSC, ни SMCP не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
RNSC
Furst Trust Small Cap US Equity Select ETF		0.00%0.00%2.71%2.29%1.95%1.35%1.32%1.77%2.13%1.15%
SMCP
AlphaMark Actively Managed Small Cap ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RNSC and SMCP have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, RNSC is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

RNSC is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.90% for SMCP.

RNSC and SMCP have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

RNSC tracks Nasdaq Riskalyze Small Cap US Equity Select Index, while SMCP tracks Actively Managed. They also come from different issuers: First Trust and AlphaMark Advisors. Their fees differ too: 0.60% for RNSC and 0.90% for SMCP.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RNSC и SMCP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор