PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RNSC с AFSC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RNSC с AFSC

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

RNSC (Furst Trust Small Cap US Equity Select ETF) and AFSC (abrdn Focused U.S. Small Cap Active ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. RNSC is passively managed, while AFSC is actively managed. Over the past year, RNSC returned 5.24% vs 26.19% for AFSC. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. RNSC charges 0.60%/yr vs 0.65%/yr for AFSC.

Доходность

Сравнение доходности RNSC и AFSC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Furst Trust Small Cap US Equity Select ETF (RNSC) и abrdn Focused U.S. Small Cap Active ETF (AFSC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RNSC показывает доходность 1.36%, что значительно ниже, чем у AFSC с доходностью 16.08%.

RNSC

1 день
-0.79%
1 месяц
-1.06%
С начала года
1.36%
6 месяцев
0.22%
1 год
5.24%
3 года*
6.79%
5 лет*
2.20%
10 лет*
—

AFSC

1 день
-1.45%
1 месяц
-1.36%
С начала года
16.08%
6 месяцев
12.49%
1 год
26.19%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RNSC и AFSC

2026 (YTD)2025
RNSC
Furst Trust Small Cap US Equity Select ETF		1.36%1.26%
AFSC
abrdn Focused U.S. Small Cap Active ETF		16.08%2.67%

Correlation

The correlation between RNSC and AFSC is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2025 г.

0.85

The correlation between RNSC and AFSC has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Furst Trust Small Cap US Equity Select ETF

abrdn Focused U.S. Small Cap Active ETF

Часто сравнивают с RNSC:
RNSC с IGLDRNSC с FESMRNSC с KNGRNSC с AIRRRNSC с DBERNSC с NFTYRNSC с SCDS
Часто сравнивают с AFSC:
AFSC с CSBAFSC с PPLTAFSC с BCIAFSC с GLTRAFSC с BCDAFSC с PALLAFSC с ISCB

Доходность на риск

RNSC vs. AFSC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RNSC
Ранг доходности на риск RNSC: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RNSC: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RNSC: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RNSC: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RNSC: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RNSC: 1616
Ранг коэф-та Мартина
AFSC
Ранг доходности на риск AFSC: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFSC: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFSC: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFSC: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFSC: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFSC: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RNSC c AFSC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Furst Trust Small Cap US Equity Select ETF (RNSC) и abrdn Focused U.S. Small Cap Active ETF (AFSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RNSCAFSCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.34
1.41

-1.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.60
2.04

-1.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.24

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.46

2.56

-2.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.32

9.64

-8.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RNSC vs. AFSC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RNSC на текущий момент составляет 0.34, что ниже коэффициента Шарпа AFSC равного 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RNSC и AFSC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RNSCAFSCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

1.41

-1.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.64

-0.34

Просадки

Сравнение просадок RNSC и AFSC

Максимальная просадка RNSC за все время составила -43.26%, что больше максимальной просадки AFSC в -21.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RNSC и AFSC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RNSCAFSCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.26%

-21.68%

-21.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.31%

-10.29%

-1.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.08%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.08%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.65%

-2.21%

-2.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.03%

-4.13%

-3.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.98%

2.72%

+1.26%

Волатильность

Сравнение волатильности RNSC и AFSC

Текущая волатильность для Furst Trust Small Cap US Equity Select ETF (RNSC) составляет 3.65%, в то время как у abrdn Focused U.S. Small Cap Active ETF (AFSC) волатильность равна 5.24%. Это указывает на то, что RNSC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AFSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RNSCAFSCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.65%

5.24%

-1.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.76%

14.06%

-3.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.25%

18.66%

-3.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.14%

22.56%

-2.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.80%

22.56%

+0.24%

Сравнение комиссий RNSC и AFSC

RNSC берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии AFSC в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RNSC и AFSC

RNSC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AFSC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
AFSC
abrdn Focused U.S. Small Cap Active ETF		0.07%0.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RNSC
Furst Trust Small Cap US Equity Select ETF		0.00%0.00%2.71%2.29%1.95%1.35%1.32%1.77%2.13%1.15%

Часто задаваемые вопросы

RNSC and AFSC have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AFSC has higher volatility (5.24%) compared to RNSC (3.65%). In terms of maximum drawdown, RNSC dropped -43.26% vs AFSC's -21.68%.

On 1-year performance, AFSC leads with 26.19% vs 5.24% for RNSC. On fees, RNSC is cheaper at 0.60% per year. On volatility, RNSC has been the lower-risk option at 3.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AFSC has performed better with a 26.19% return vs 5.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RNSC is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.65% for AFSC.

AFSC has the higher dividend yield at 0.07%, compared with 0.00% for RNSC.

They also come from different issuers: First Trust and Aberdeen. Their fees differ too: 0.60% for RNSC and 0.65% for AFSC.

AFSC currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs 0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RNSC и AFSC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор