PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RNRU.L с XLES.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RNRU.L с XLES.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RNRU.L (Global X Renewable Energy Producers UCITS ETF USD Accumulating) and XLES.L (Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc) are both Energy Equities funds - RNRU.L tracks the S&P Global Clean Energy TR USD while XLES.L tracks the S&P® Select Sector Capped 20% Energy Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, RNRU.L returned 2.64%/yr vs 14.10%/yr for XLES.L. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. RNRU.L charges 0.50%/yr vs 0.14%/yr for XLES.L.

Доходность

Сравнение доходности RNRU.L и XLES.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Global X Renewable Energy Producers UCITS ETF USD Accumulating (RNRU.L) и Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLES.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

RNRU.L торгуется в GBP, в то время как XLES.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XLES.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, RNRU.L показывает доходность 19.04%, что значительно ниже, чем у XLES.L с доходностью 31.61%.

RNRU.L

1 день
-2.01%
1 месяц
-0.85%
С начала года
19.04%
6 месяцев
18.52%
1 год
50.49%
3 года*
2.64%
5 лет*
—
10 лет*
—

XLES.L

1 день
-0.33%
1 месяц
-0.26%
С начала года
31.61%
6 месяцев
28.16%
1 год
47.25%
3 года*
14.10%
5 лет*
21.30%
10 лет*
10.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RNRU.L и XLES.L

2026 (YTD)20252024202320222021
RNRU.L
Global X Renewable Energy Producers UCITS ETF USD Accumulating		19.04%24.83%-21.90%-19.50%-0.25%-2.90%
XLES.L
Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc		31.57%1.00%5.10%-4.65%81.11%-3.74%

Correlation

The correlation between RNRU.L and XLES.L is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2021 г.

0.19

The correlation between RNRU.L and XLES.L shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Renewable Energy Producers UCITS ETF USD Accumulating

Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с RNRU.L:
RNRU.L с GCLX.LRNRU.L с VWRA.LRNRU.L с NCLP.LRNRU.L с ESIE.LRNRU.L с EYED.LRNRU.L с GCED.LRNRU.L с XSEN.L
Часто сравнивают с XLES.L:
XLES.L с XLEP.LXLES.L с XLYS.LXLES.L с VDEXLES.L с SPYXLES.L с ESIE.LXLES.L с FSENXXLES.L с VJPU.L

Доходность на риск

RNRU.L vs. XLES.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RNRU.L
Ранг доходности на риск RNRU.L: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RNRU.L: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RNRU.L: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RNRU.L: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RNRU.L: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RNRU.L: 9595
Ранг коэф-та Мартина
XLES.L
Ранг доходности на риск XLES.L: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLES.L: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLES.L: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLES.L: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLES.L: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLES.L: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RNRU.L c XLES.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Renewable Energy Producers UCITS ETF USD Accumulating (RNRU.L) и Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLES.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RNRU.LXLES.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.13
2.08

+1.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.17
2.58

+1.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.35

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.92

2.99

+5.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

29.05

9.32

+19.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RNRU.L vs. XLES.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RNRU.L на текущий момент составляет 3.13, что выше коэффициента Шарпа XLES.L равного 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RNRU.L и XLES.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RNRU.LXLES.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.13

2.08

+1.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.36

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.12

0.34

-0.46

Просадки

Сравнение просадок RNRU.L и XLES.L

Максимальная просадка RNRU.L за все время составила -53.53%, что меньше максимальной просадки XLES.L в -63.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RNRU.L и XLES.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RNRU.LXLES.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.53%

-63.08%

+9.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.56%

-15.71%

+10.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.25%

-24.42%

-12.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.42%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-63.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.48%

-7.98%

-12.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.04%

-15.44%

-13.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.71%

5.06%

-3.35%

Волатильность

Сравнение волатильности RNRU.L и XLES.L

Текущая волатильность для Global X Renewable Energy Producers UCITS ETF USD Accumulating (RNRU.L) составляет 5.73%, в то время как у Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLES.L) волатильность равна 8.61%. Это указывает на то, что RNRU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLES.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RNRU.LXLES.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.73%

8.61%

-2.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.94%

19.03%

-7.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.86%

22.75%

-6.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.35%

26.71%

-8.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.35%

28.56%

-10.21%

Сравнение комиссий RNRU.L и XLES.L

RNRU.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии XLES.L в 0.14%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RNRU.L и XLES.L

Ни RNRU.L, ни XLES.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

RNRU.L and XLES.L have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XLES.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLES.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.50% for RNRU.L.

RNRU.L tracks S&P Global Clean Energy TR USD, while XLES.L tracks S&P® Select Sector Capped 20% Energy Index. They also come from different issuers: Global X and Invesco. Their fees differ too: 0.50% for RNRU.L and 0.14% for XLES.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RNRU.L и XLES.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор