PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RNPEX с EPGAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RNPEX с EPGAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RNPEX (American Funds New Perspective Fund Class R4) and EPGAX (Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class A) are both mutual funds - RNPEX is a Global Equities fund actively managed by American Funds, while EPGAX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, RNPEX returned 13.37%/yr vs 17.40%/yr for EPGAX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. RNPEX charges 0.75%/yr vs 0.97%/yr for EPGAX.

Доходность

Сравнение доходности RNPEX и EPGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds New Perspective Fund Class R4 (RNPEX) и Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class A (EPGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RNPEX показывает доходность 6.72%, что значительно ниже, чем у EPGAX с доходностью 14.18%. За последние 10 лет акции RNPEX уступали акциям EPGAX по среднегодовой доходности: 13.37% против 17.40% соответственно.

RNPEX

1 день
-0.58%
1 месяц
4.08%
С начала года
6.72%
6 месяцев
7.62%
1 год
19.13%
3 года*
18.35%
5 лет*
8.56%
10 лет*
13.37%

EPGAX

1 день
-1.01%
1 месяц
5.57%
С начала года
14.18%
6 месяцев
13.27%
1 год
28.65%
3 года*
19.84%
5 лет*
11.51%
10 лет*
17.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RNPEX и EPGAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RNPEX
American Funds New Perspective Fund Class R4		6.72%21.28%16.71%24.62%-25.94%17.60%33.40%30.05%-6.03%28.84%
EPGAX
Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class A		14.18%14.27%15.57%35.25%-24.67%22.66%43.38%33.69%-0.04%34.83%

Correlation

The correlation between RNPEX and EPGAX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2002 г.

0.89

The correlation between RNPEX and EPGAX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds New Perspective Fund Class R4

Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class A

Часто сравнивают с RNPEX:
RNPEX с ODVYXRNPEX с VFAIXRNPEX с AMECXRNPEX с ACSTXRNPEX с RERGXRNPEX с GCCHXRNPEX с DODFX
Часто сравнивают с EPGAX:
EPGAX с FAGAXEPGAX с FKDNXEPGAX с FATEXEPGAX с AGTHXEPGAX с FXAIXEPGAX с SPYEPGAX с TRRDX

Доходность на риск

RNPEX vs. EPGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RNPEX
Ранг доходности на риск RNPEX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RNPEX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RNPEX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RNPEX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RNPEX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RNPEX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
EPGAX
Ранг доходности на риск EPGAX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPGAX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPGAX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPGAX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPGAX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPGAX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RNPEX c EPGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds New Perspective Fund Class R4 (RNPEX) и Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class A (EPGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RNPEXEPGAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48
1.80

-0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.14
2.46

-0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.32

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.73

2.32

-0.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.29

8.83

-1.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RNPEX vs. EPGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RNPEX на текущий момент составляет 1.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EPGAX равному 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RNPEX и EPGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RNPEXEPGAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

1.80

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.56

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.84

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.51

+0.05

Просадки

Сравнение просадок RNPEX и EPGAX

Максимальная просадка RNPEX за все время составила -52.36%, что меньше максимальной просадки EPGAX в -63.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RNPEX и EPGAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RNPEXEPGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.36%

-63.20%

+10.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.48%

-12.67%

+1.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.92%

-30.60%

+12.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.46%

-30.60%

-3.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.46%

-31.17%

-3.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.58%

-1.01%

+0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.97%

-16.24%

+8.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

3.33%

-0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности RNPEX и EPGAX

Текущая волатильность для American Funds New Perspective Fund Class R4 (RNPEX) составляет 3.98%, в то время как у Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class A (EPGAX) волатильность равна 4.39%. Это указывает на то, что RNPEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RNPEXEPGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.98%

4.39%

-0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.77%

12.75%

-1.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.39%

16.35%

-2.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.20%

20.78%

-3.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.84%

20.84%

-3.00%

Сравнение комиссий RNPEX и EPGAX

RNPEX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии EPGAX в 0.97%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RNPEX и EPGAX

Дивидендная доходность RNPEX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.24%, что больше доходности EPGAX в 0.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPGAX
Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class A		0.54%0.62%0.00%0.56%2.26%12.86%12.06%9.56%7.10%12.35%6.39%2.37%
RNPEX
American Funds New Perspective Fund Class R4		6.24%6.66%5.20%5.44%4.18%7.08%4.18%3.69%7.63%5.54%3.89%6.17%

Часто задаваемые вопросы

RNPEX and EPGAX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EPGAX has higher volatility (4.39%) compared to RNPEX (3.98%). In terms of maximum drawdown, RNPEX dropped -52.36% vs EPGAX's -63.20%.

EPGAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RNPEX и EPGAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор