PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RNMC с SRHQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RNMC с SRHQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RNMC (First Trust Mid Cap US Equity Select ETF) and SRHQ (SRH U.S. Quality ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds - RNMC tracks the Nasdaq Riskalyze Mid Cap US Equity Select Index while SRHQ tracks the SRH US Quality Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 3 years, RNMC returned 10.37%/yr vs 17.84%/yr for SRHQ. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. RNMC charges 0.60%/yr vs 0.35%/yr for SRHQ.

Доходность

Сравнение доходности RNMC и SRHQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Mid Cap US Equity Select ETF (RNMC) и SRH U.S. Quality ETF (SRHQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RNMC показывает доходность -1.02%, что значительно ниже, чем у SRHQ с доходностью 12.99%.

RNMC

1 день
0.52%
1 месяц
-1.92%
С начала года
-1.02%
6 месяцев
-0.96%
1 год
-0.14%
3 года*
10.37%
5 лет*
5.04%
10 лет*
—

SRHQ

1 день
1.13%
1 месяц
2.01%
С начала года
12.99%
6 месяцев
14.13%
1 год
23.59%
3 года*
17.84%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RNMC и SRHQ

2026 (YTD)2025202420232022
RNMC
First Trust Mid Cap US Equity Select ETF		-1.02%1.77%14.98%16.81%6.57%
SRHQ
SRH U.S. Quality ETF		12.99%7.34%16.49%21.81%4.20%

Correlation

The correlation between RNMC and SRHQ is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2022 г.

0.88

The correlation between RNMC and SRHQ shifts across timeframes, from 0.77 (1 year) to 0.88 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов RNMC и SRHQ

Секторы
RNMC
SRHQ

Промышленность

20.0%
22.5%

Потребительский циклический сектор

16.4%
12.7%

Финансовые услуги

14.9%
9.1%

Здравоохранение

11.5%
20.4%

Технологии

10.6%
22.1%

Недвижимость

7.0%
1.3%

Сырьевые материалы

5.0%
1.3%

Энергетика

5.0%
1.2%

Коммунальные услуги

4.4%
1.3%

Коммуникационные услуги

3.0%
2.5%

Потребительский защитный сектор

2.3%
5.7%

Промышленность

RNMC
20.0%
SRHQ
22.5%

Потребительский циклический сектор

RNMC
16.4%
SRHQ
12.7%

Финансовые услуги

RNMC
14.9%
SRHQ
9.1%

Здравоохранение

RNMC
11.5%
SRHQ
20.4%

Технологии

RNMC
10.6%
SRHQ
22.1%

Недвижимость

RNMC
7.0%
SRHQ
1.3%

Сырьевые материалы

RNMC
5.0%
SRHQ
1.3%

Энергетика

RNMC
5.0%
SRHQ
1.2%

Коммунальные услуги

RNMC
4.4%
SRHQ
1.3%

Коммуникационные услуги

RNMC
3.0%
SRHQ
2.5%

Потребительский защитный сектор

RNMC
2.3%
SRHQ
5.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Mid Cap US Equity Select ETF

SRH U.S. Quality ETF

Часто сравнивают с RNMC:
RNMC с CZARNMC с IWRRNMC с IJHRNMC с BMVPRNMC с AIRRRNMC с EPURNMC с CIBR
Часто сравнивают с SRHQ:
SRHQ с SCHDSRHQ с FACGXSRHQ с LSTSRHQ с GARPSRHQ с IWSSRHQ с OPTZSRHQ с AVMC

Доходность на риск

RNMC vs. SRHQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RNMC
Ранг доходности на риск RNMC: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RNMC: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RNMC: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RNMC: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RNMC: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RNMC: 99
Ранг коэф-та Мартина
SRHQ
Ранг доходности на риск SRHQ: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRHQ: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRHQ: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRHQ: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRHQ: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRHQ: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RNMC c SRHQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Mid Cap US Equity Select ETF (RNMC) и SRH U.S. Quality ETF (SRHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RNMCSRHQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.01
1.61

-1.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.08
2.32

-2.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.28

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.02

3.76

-3.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.04

12.86

-12.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RNMC vs. SRHQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RNMC на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа SRHQ равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RNMC и SRHQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RNMCSRHQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

1.61

-1.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

1.09

-0.70

Просадки

Сравнение просадок RNMC и SRHQ

Максимальная просадка RNMC за все время составила -43.57%, что больше максимальной просадки SRHQ в -18.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RNMC и SRHQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RNMCSRHQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.57%

-18.50%

-25.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.81%

-6.31%

-1.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.55%

-18.50%

-1.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.25%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.84%

-0.61%

-6.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.99%

-3.08%

-2.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.62%

1.84%

+1.78%

Волатильность

Сравнение волатильности RNMC и SRHQ

Текущая волатильность для First Trust Mid Cap US Equity Select ETF (RNMC) составляет 2.96%, в то время как у SRH U.S. Quality ETF (SRHQ) волатильность равна 3.53%. Это указывает на то, что RNMC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SRHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RNMCSRHQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.96%

3.53%

-0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.24%

10.76%

-2.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.69%

14.73%

-2.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.09%

16.03%

+2.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.20%

16.03%

+5.17%

Сравнение комиссий RNMC и SRHQ

RNMC берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SRHQ в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RNMC и SRHQ

Дивидендная доходность RNMC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что больше доходности SRHQ в 0.70%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
RNMC
First Trust Mid Cap US Equity Select ETF		0.91%0.75%1.12%1.47%1.71%1.21%1.33%1.68%1.67%0.67%
SRHQ
SRH U.S. Quality ETF		0.70%0.76%0.66%0.84%0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RNMC and SRHQ have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SRHQ has higher volatility (3.53%) compared to RNMC (2.96%). In terms of maximum drawdown, RNMC dropped -43.57% vs SRHQ's -18.50%.

On 3-year performance, SRHQ leads with 17.84% vs 10.37% for RNMC. On fees, SRHQ is cheaper at 0.35% per year. On volatility, RNMC has been the lower-risk option at 2.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SRHQ has performed better with a 17.84% return vs 10.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SRHQ is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.60% for RNMC.

RNMC has the higher dividend yield at 0.91%, compared with 0.70% for SRHQ.

RNMC tracks Nasdaq Riskalyze Mid Cap US Equity Select Index, while SRHQ tracks SRH US Quality Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: First Trust and SRH. Their fees differ too: 0.60% for RNMC and 0.35% for SRHQ.

SRHQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RNMC и SRHQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор