Сравнение RNMC с SPMD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Mid Cap US Equity Select ETF (RNMC) и SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD).
RNMC и SPMD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RNMC - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Nasdaq Riskalyze Mid Cap US Equity Select Index. Фонд был запущен 20 июн. 2017 г.. SPMD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности RNMC и SPMD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RNMC и SPMD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RNMC First Trust Mid Cap US Equity Select ETF | -1.07% | 1.77% | 14.98% | 16.81% | -9.11% | 26.08% | 5.71% | 28.00% | -12.85% | 10.74% |
SPMD SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF | 3.40% | 7.44% | 13.91% | 16.48% | -13.13% | 24.76% | 13.46% | 25.19% | -10.34% | 11.15% |
Доходность по периодам
С начала года, RNMC показывает доходность -1.07%, что значительно ниже, чем у SPMD с доходностью 3.40%.
RNMC
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -5.90%
- С начала года
- -1.07%
- 6 месяцев
- -2.67%
- 1 год
- 2.10%
- 3 года*
- 9.77%
- 5 лет*
- 6.05%
- 10 лет*
- —
SPMD
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -5.34%
- С начала года
- 3.40%
- 6 месяцев
- 4.73%
- 1 год
- 17.66%
- 3 года*
- 12.40%
- 5 лет*
- 6.76%
- 10 лет*
- 10.82%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RNMC и SPMD
RNMC берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SPMD в 0.05%.
Доходность на риск
RNMC vs. SPMD — Ранг доходности на риск
RNMC
SPMD
Сравнение RNMC c SPMD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Mid Cap US Equity Select ETF (RNMC) и SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RNMC | SPMD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.12 | 0.84 | -0.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.31 | 1.32 | -1.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.18 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.25 | 1.30 | -1.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.85 | 5.57 | -4.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RNMC | SPMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 | 0.84 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.34 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.51 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.43 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между RNMC и SPMD составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RNMC и SPMD
Дивидендная доходность RNMC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности SPMD в 1.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RNMC First Trust Mid Cap US Equity Select ETF | 0.91% | 0.75% | 1.12% | 1.47% | 1.71% | 1.21% | 1.33% | 1.68% | 1.67% | 0.67% | 0.00% | 0.00% |
SPMD SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF | 1.36% | 1.39% | 1.42% | 1.47% | 1.64% | 1.24% | 1.30% | 1.57% | 1.85% | 1.97% | 2.13% | 5.33% |
Просадки
Сравнение просадок RNMC и SPMD
Максимальная просадка RNMC за все время составила -43.57%, что меньше максимальной просадки SPMD в -57.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RNMC и SPMD.
Загрузка...
Показатели просадок
| RNMC | SPMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.57% | -57.62% | +14.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.56% | -14.12% | +1.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.25% | -24.08% | +2.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.88% | -5.39% | -1.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.00% | -8.18% | +2.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.65% | 3.29% | +0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности RNMC и SPMD
Текущая волатильность для First Trust Mid Cap US Equity Select ETF (RNMC) составляет 3.55%, в то время как у SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD) волатильность равна 6.47%. Это указывает на то, что RNMC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RNMC | SPMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.55% | 6.47% | -2.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.76% | 11.97% | -3.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.50% | 21.13% | -3.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.14% | 19.70% | -1.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.34% | 21.17% | +0.17% |