PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RNMC с QCLN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RNMC с QCLN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RNMC (First Trust Mid Cap US Equity Select ETF) and QCLN (First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund) are both exchange-traded funds - RNMC is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the Nasdaq Riskalyze Mid Cap US Equity Select Index, while QCLN is a Alternative Energy Equities fund tracking the NASDAQ Clean Edge Green Energy. Both are passively managed. Over the past 5 years, RNMC returned 5.04%/yr vs 2.04%/yr for QCLN. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.60% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности RNMC и QCLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Mid Cap US Equity Select ETF (RNMC) и First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RNMC показывает доходность -1.02%, что значительно ниже, чем у QCLN с доходностью 52.00%.

RNMC

1 день
0.52%
1 месяц
-1.92%
С начала года
-1.02%
6 месяцев
-0.96%
1 год
-0.14%
3 года*
10.37%
5 лет*
5.04%
10 лет*
—

QCLN

1 день
-0.62%
1 месяц
13.54%
С начала года
52.00%
6 месяцев
46.53%
1 год
117.87%
3 года*
12.00%
5 лет*
2.04%
10 лет*
17.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RNMC и QCLN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RNMC
First Trust Mid Cap US Equity Select ETF		-1.02%1.77%14.98%16.81%-9.11%26.08%5.71%28.00%-12.85%10.74%
QCLN
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund		52.00%31.81%-18.86%-10.02%-30.37%-3.21%184.00%42.65%-12.38%12.79%

Correlation

The correlation between RNMC and QCLN is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2017 г.

0.59

Over the past year, the correlation between RNMC and QCLN has dropped to 0.36 - well below their long-term average of 0.59, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов RNMC и QCLN

Секторы
RNMC
QCLN

Промышленность

20.0%
30.2%

Потребительский циклический сектор

16.4%
9.4%

Финансовые услуги

14.9%
1.9%

Здравоохранение

11.5%

-

Технологии

10.6%
20.8%

Недвижимость

7.0%

-

Сырьевые материалы

5.0%
9.4%

Энергетика

5.0%
13.2%

Коммунальные услуги

4.4%
13.2%

Коммуникационные услуги

3.0%

-

Потребительский защитный сектор

2.3%

-

Промышленность

RNMC
20.0%
QCLN
30.2%

Потребительский циклический сектор

RNMC
16.4%
QCLN
9.4%

Финансовые услуги

RNMC
14.9%
QCLN
1.9%

Здравоохранение

RNMC
11.5%
QCLN

-

Технологии

RNMC
10.6%
QCLN
20.8%

Недвижимость

RNMC
7.0%
QCLN

-

Сырьевые материалы

RNMC
5.0%
QCLN
9.4%

Энергетика

RNMC
5.0%
QCLN
13.2%

Коммунальные услуги

RNMC
4.4%
QCLN
13.2%

Коммуникационные услуги

RNMC
3.0%
QCLN

-

Потребительский защитный сектор

RNMC
2.3%
QCLN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Mid Cap US Equity Select ETF

First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund

Часто сравнивают с RNMC:
RNMC с CZARNMC с IWRRNMC с IJHRNMC с BMVPRNMC с AIRRRNMC с EPURNMC с CIBR
Часто сравнивают с QCLN:
QCLN с ICLNQCLN с TANQCLN с PBWQCLN с GRIDQCLN с ACESQCLN с CNRGQCLN с DRIV

Доходность на риск

RNMC vs. QCLN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RNMC
Ранг доходности на риск RNMC: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RNMC: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RNMC: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RNMC: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RNMC: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RNMC: 99
Ранг коэф-та Мартина
QCLN
Ранг доходности на риск QCLN: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCLN: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCLN: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCLN: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCLN: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCLN: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RNMC c QCLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Mid Cap US Equity Select ETF (RNMC) и First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RNMCQCLNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.01
3.42

-3.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.08
3.81

-3.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.47

-0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.02

7.48

-7.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.04

25.77

-25.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RNMC vs. QCLN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RNMC на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа QCLN равного 3.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RNMC и QCLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RNMCQCLNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

3.42

-3.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.05

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.20

+0.19

Просадки

Сравнение просадок RNMC и QCLN

Максимальная просадка RNMC за все время составила -43.57%, что меньше максимальной просадки QCLN в -76.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RNMC и QCLN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RNMCQCLNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.57%

-76.18%

+32.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.81%

-15.86%

+8.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.55%

-56.08%

+36.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.25%

-69.49%

+48.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-71.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.84%

-21.47%

+14.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.99%

-43.44%

+37.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.62%

4.59%

-0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности RNMC и QCLN

Текущая волатильность для First Trust Mid Cap US Equity Select ETF (RNMC) составляет 2.96%, в то время как у First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN) волатильность равна 12.57%. Это указывает на то, что RNMC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QCLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RNMCQCLNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.96%

12.57%

-9.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.24%

26.03%

-17.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.69%

34.68%

-21.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.09%

37.96%

-19.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.20%

34.90%

-13.70%

Сравнение комиссий RNMC и QCLN

И RNMC, и QCLN имеют комиссию равную 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RNMC и QCLN

Дивидендная доходность RNMC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что больше доходности QCLN в 0.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QCLN
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund		0.15%0.25%0.87%0.76%0.33%0.01%0.30%0.85%1.03%0.45%1.24%0.72%
RNMC
First Trust Mid Cap US Equity Select ETF		0.91%0.75%1.12%1.47%1.71%1.21%1.33%1.68%1.67%0.67%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RNMC and QCLN have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QCLN has higher volatility (12.57%) compared to RNMC (2.96%). In terms of maximum drawdown, RNMC dropped -43.57% vs QCLN's -76.18%.

On 5-year performance, RNMC leads with 5.04% vs 2.04% for QCLN. Both ETFs have the same 0.60% expense ratio. On volatility, RNMC has been the lower-risk option at 2.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, RNMC has performed better with a 5.04% return vs 2.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RNMC and QCLN have the same expense ratio: 0.60% per year.

RNMC has the higher dividend yield at 0.91%, compared with 0.15% for QCLN.

RNMC is categorized as Mid Cap Blend Equities, while QCLN is Alternative Energy Equities. RNMC tracks Nasdaq Riskalyze Mid Cap US Equity Select Index, while QCLN tracks NASDAQ Clean Edge Green Energy.

QCLN currently has the higher Sharpe Ratio (3.42 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RNMC и QCLN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор