PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RNMC с PTMC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RNMC с PTMC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RNMC (First Trust Mid Cap US Equity Select ETF) and PTMC (Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds - RNMC tracks the Nasdaq Riskalyze Mid Cap US Equity Select Index while PTMC tracks the Pacer Trendpilot US Mid Cap Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, RNMC returned 5.04%/yr vs 3.87%/yr for PTMC. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.60% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности RNMC и PTMC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Mid Cap US Equity Select ETF (RNMC) и Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF (PTMC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RNMC показывает доходность -1.02%, что значительно ниже, чем у PTMC с доходностью 14.52%.

RNMC

1 день
0.52%
1 месяц
-1.92%
С начала года
-1.02%
6 месяцев
-0.96%
1 год
-0.14%
3 года*
10.37%
5 лет*
5.04%
10 лет*
—

PTMC

1 день
0.39%
1 месяц
2.95%
С начала года
14.52%
6 месяцев
14.17%
1 год
19.55%
3 года*
10.29%
5 лет*
3.87%
10 лет*
6.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RNMC и PTMC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RNMC
First Trust Mid Cap US Equity Select ETF		-1.02%1.77%14.98%16.81%-9.11%26.08%5.71%28.00%-12.85%10.74%
PTMC
Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF		14.52%-1.55%13.22%7.29%-13.99%12.42%6.58%1.04%0.02%10.91%

Correlation

The correlation between RNMC and PTMC is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2017 г.

0.67

The correlation between RNMC and PTMC shifts across timeframes, from 0.67 (all time) to 0.78 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов RNMC и PTMC

Секторы
RNMC
PTMC

Промышленность

20.0%
23.6%

Потребительский циклический сектор

16.4%
10.8%

Финансовые услуги

14.9%
15.1%

Здравоохранение

11.5%
8.8%

Технологии

10.6%
16.4%

Недвижимость

7.0%
7.0%

Сырьевые материалы

5.0%
4.9%

Энергетика

5.0%
4.2%

Коммунальные услуги

4.4%
3.0%

Коммуникационные услуги

3.0%
1.4%

Потребительский защитный сектор

2.3%
4.8%

Промышленность

RNMC
20.0%
PTMC
23.6%

Потребительский циклический сектор

RNMC
16.4%
PTMC
10.8%

Финансовые услуги

RNMC
14.9%
PTMC
15.1%

Здравоохранение

RNMC
11.5%
PTMC
8.8%

Технологии

RNMC
10.6%
PTMC
16.4%

Недвижимость

RNMC
7.0%
PTMC
7.0%

Сырьевые материалы

RNMC
5.0%
PTMC
4.9%

Энергетика

RNMC
5.0%
PTMC
4.2%

Коммунальные услуги

RNMC
4.4%
PTMC
3.0%

Коммуникационные услуги

RNMC
3.0%
PTMC
1.4%

Потребительский защитный сектор

RNMC
2.3%
PTMC
4.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Mid Cap US Equity Select ETF

Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF

Часто сравнивают с RNMC:
RNMC с CZARNMC с IWRRNMC с IJHRNMC с BMVPRNMC с AIRRRNMC с EPURNMC с CIBR
Часто сравнивают с PTMC:
PTMC с PTEUPTMC с MIDEPTMC с PTLCPTMC с FLQMPTMC с IWMPTMC с PTNQPTMC с IJH

Доходность на риск

RNMC vs. PTMC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RNMC
Ранг доходности на риск RNMC: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RNMC: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RNMC: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RNMC: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RNMC: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RNMC: 99
Ранг коэф-та Мартина
PTMC
Ранг доходности на риск PTMC: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTMC: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTMC: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTMC: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTMC: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTMC: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RNMC c PTMC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Mid Cap US Equity Select ETF (RNMC) и Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF (PTMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RNMCPTMCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.01
1.29

-1.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.08
1.96

-1.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.24

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.02

2.21

-2.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.04

8.09

-8.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RNMC vs. PTMC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RNMC на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа PTMC равного 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RNMC и PTMC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RNMCPTMCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

1.29

-1.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.30

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.51

-0.13

Просадки

Сравнение просадок RNMC и PTMC

Максимальная просадка RNMC за все время составила -43.57%, что больше максимальной просадки PTMC в -20.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RNMC и PTMC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RNMCPTMCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.57%

-20.53%

-23.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.81%

-8.89%

+1.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.55%

-15.31%

-4.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.25%

-16.93%

-4.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-20.53%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.84%

0.00%

-6.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.99%

-6.47%

+0.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.62%

2.42%

+1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности RNMC и PTMC

Текущая волатильность для First Trust Mid Cap US Equity Select ETF (RNMC) составляет 2.96%, в то время как у Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF (PTMC) волатильность равна 4.28%. Это указывает на то, что RNMC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PTMC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RNMCPTMCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.96%

4.28%

-1.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.24%

11.43%

-3.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.69%

15.17%

-2.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.09%

13.15%

+4.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.20%

12.98%

+8.22%

Сравнение комиссий RNMC и PTMC

И RNMC, и PTMC имеют комиссию равную 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RNMC и PTMC

Дивидендная доходность RNMC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности PTMC в 1.61%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
PTMC
Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF		1.61%1.84%0.87%1.92%0.82%0.12%0.53%1.40%0.89%0.67%0.66%
RNMC
First Trust Mid Cap US Equity Select ETF		0.91%0.75%1.12%1.47%1.71%1.21%1.33%1.68%1.67%0.67%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RNMC and PTMC have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PTMC has higher volatility (4.28%) compared to RNMC (2.96%). In terms of maximum drawdown, RNMC dropped -43.57% vs PTMC's -20.53%.

On 5-year performance, RNMC leads with 5.04% vs 3.87% for PTMC. Both ETFs have the same 0.60% expense ratio. On volatility, RNMC has been the lower-risk option at 2.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, RNMC has performed better with a 5.04% return vs 3.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RNMC and PTMC have the same expense ratio: 0.60% per year.

PTMC has the higher dividend yield at 1.61%, compared with 0.91% for RNMC.

RNMC tracks Nasdaq Riskalyze Mid Cap US Equity Select Index, while PTMC tracks Pacer Trendpilot US Mid Cap Index. They also come from different issuers: First Trust and Pacer.

PTMC currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RNMC и PTMC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор