PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RNMC с IGLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RNMC с IGLD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RNMC (First Trust Mid Cap US Equity Select ETF) and IGLD (FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF) are both exchange-traded funds - RNMC is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the Nasdaq Riskalyze Mid Cap US Equity Select Index, while IGLD is a Precious Metals fund actively managed by First Trust. RNMC is passively managed, while IGLD is actively managed. Over the past 5 years, RNMC returned 5.04%/yr vs 13.20%/yr for IGLD. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. RNMC charges 0.60%/yr vs 0.85%/yr for IGLD.

Доходность

Сравнение доходности RNMC и IGLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Mid Cap US Equity Select ETF (RNMC) и FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RNMC показывает доходность -1.02%, что значительно ниже, чем у IGLD с доходностью 2.52%.

RNMC

1 день
0.52%
1 месяц
-1.92%
С начала года
-1.02%
6 месяцев
-0.96%
1 год
-0.14%
3 года*
10.37%
5 лет*
5.04%
10 лет*
—

IGLD

1 день
0.82%
1 месяц
-0.97%
С начала года
2.52%
6 месяцев
5.30%
1 год
25.16%
3 года*
23.03%
5 лет*
13.20%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RNMC и IGLD

2026 (YTD)20252024202320222021
RNMC
First Trust Mid Cap US Equity Select ETF		-1.02%1.77%14.98%16.81%-9.11%14.66%
IGLD
FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF		2.52%47.46%19.36%9.24%-2.34%4.30%

Correlation

The correlation between RNMC and IGLD is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мар. 2021 г.

0.12

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Mid Cap US Equity Select ETF

FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF

Часто сравнивают с RNMC:
RNMC с CZARNMC с IWRRNMC с IJHRNMC с BMVPRNMC с AIRRRNMC с EPURNMC с CIBR
Часто сравнивают с IGLD:
IGLD с IAUIIGLD с GLDIIGLD с IAUIGLD с GOLYIGLD с BGLDIGLD с KGLDIGLD с GLDY

Доходность на риск

RNMC vs. IGLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RNMC
Ранг доходности на риск RNMC: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RNMC: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RNMC: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RNMC: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RNMC: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RNMC: 99
Ранг коэф-та Мартина
IGLD
Ранг доходности на риск IGLD: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGLD: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGLD: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGLD: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGLD: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGLD: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RNMC c IGLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Mid Cap US Equity Select ETF (RNMC) и FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RNMCIGLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.01
1.09

-1.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.08
1.50

-1.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.23

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.02

1.44

-1.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.04

3.88

-3.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RNMC vs. IGLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RNMC на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа IGLD равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RNMC и IGLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RNMCIGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

1.09

-1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.87

-0.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.95

-0.56

Просадки

Сравнение просадок RNMC и IGLD

Максимальная просадка RNMC за все время составила -43.57%, что больше максимальной просадки IGLD в -18.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RNMC и IGLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RNMCIGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.57%

-18.59%

-24.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.81%

-17.56%

+9.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.55%

-17.56%

-1.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.25%

-18.59%

-2.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.84%

-14.46%

+7.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.99%

-5.25%

-0.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.62%

6.49%

-2.87%

Волатильность

Сравнение волатильности RNMC и IGLD

Текущая волатильность для First Trust Mid Cap US Equity Select ETF (RNMC) составляет 2.96%, в то время как у FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD) волатильность равна 5.17%. Это указывает на то, что RNMC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RNMCIGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.96%

5.17%

-2.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.24%

21.01%

-12.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.69%

23.24%

-10.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.09%

15.17%

+2.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.20%

15.00%

+6.20%

Сравнение комиссий RNMC и IGLD

RNMC берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии IGLD в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RNMC и IGLD

Дивидендная доходность RNMC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности IGLD в 17.77%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
IGLD
FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF		17.77%9.91%20.81%7.85%4.45%2.24%0.00%0.00%0.00%0.00%
RNMC
First Trust Mid Cap US Equity Select ETF		0.91%0.75%1.12%1.47%1.71%1.21%1.33%1.68%1.67%0.67%

Часто задаваемые вопросы

RNMC and IGLD have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IGLD has higher volatility (5.17%) compared to RNMC (2.96%). In terms of maximum drawdown, RNMC dropped -43.57% vs IGLD's -18.59%.

On 5-year performance, IGLD leads with 13.20% vs 5.04% for RNMC. On fees, RNMC is cheaper at 0.60% per year. On volatility, RNMC has been the lower-risk option at 2.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IGLD has performed better with a 13.20% return vs 5.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RNMC is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.85% for IGLD.

IGLD has the higher dividend yield at 17.77%, compared with 0.91% for RNMC.

RNMC is categorized as Mid Cap Blend Equities, while IGLD is Precious Metals. Their fees differ too: 0.60% for RNMC and 0.85% for IGLD.

IGLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.09 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RNMC и IGLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор