Сравнение RNIN с EQRR
RNIN (Bushido Capital US SMID Cap Equity ETF) and EQRR (ProShares Equities for Rising Rates ETF) are both Mid Cap Value Equities funds. RNIN is actively managed, while EQRR is passively managed. Over the past year, RNIN returned 30.16% vs 44.05% for EQRR. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RNIN charges 0.68%/yr vs 0.35%/yr for EQRR.
Доходность
Сравнение доходности RNIN и EQRR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RNIN показывает доходность 17.06%, что значительно ниже, чем у EQRR с доходностью 28.12%.
RNIN
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- 2.49%
- С начала года
- 17.06%
- 6 месяцев
- 16.05%
- 1 год
- 30.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EQRR
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- 7.76%
- С начала года
- 28.12%
- 6 месяцев
- 27.54%
- 1 год
- 44.05%
- 3 года*
- 22.79%
- 5 лет*
- 12.47%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RNIN и EQRR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RNIN Bushido Capital US SMID Cap Equity ETF | 17.06% | 10.27% |
EQRR ProShares Equities for Rising Rates ETF | 28.12% | 11.21% |
Correlation
The correlation between RNIN and EQRR is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 2025 г. | 0.73 |
The correlation between RNIN and EQRR has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.73 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RNIN vs. EQRR — Ранг доходности на риск
RNIN
EQRR
Сравнение RNIN c EQRR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bushido Capital US SMID Cap Equity ETF (RNIN) и ProShares Equities for Rising Rates ETF (EQRR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RNIN | EQRR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.59 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.32 | 8.94 | -3.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.78 | 33.32 | -14.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RNIN | EQRR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.04 | 3.30 | -1.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.85 | 0.43 | +1.42 |
Просадки
Сравнение просадок RNIN и EQRR
Максимальная просадка RNIN за все время составила -5.70%, что меньше максимальной просадки EQRR в -57.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RNIN и EQRR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RNIN | EQRR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.70% | -57.93% | +52.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.70% | -4.95% | -0.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.75% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.59% | 0.00% | -1.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.24% | -10.07% | +8.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.61% | 1.33% | +0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности RNIN и EQRR
Bushido Capital US SMID Cap Equity ETF (RNIN) имеет более высокую волатильность в 5.01% по сравнению с ProShares Equities for Rising Rates ETF (EQRR) с волатильностью 4.69%. Это указывает на то, что RNIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EQRR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RNIN | EQRR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.01% | 4.69% | +0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.52% | 10.36% | +0.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.87% | 13.48% | +1.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.97% | 21.39% | -6.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.97% | 24.86% | -9.89% |
Сравнение комиссий RNIN и EQRR
RNIN берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии EQRR в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RNIN и EQRR
Дивидендная доходность RNIN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что меньше доходности EQRR в 1.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQRR ProShares Equities for Rising Rates ETF | 1.20% | 1.70% | 2.17% | 2.77% | 2.34% | 1.71% | 2.17% | 2.05% | 2.47% | 0.69% |
RNIN Bushido Capital US SMID Cap Equity ETF | 0.76% | 0.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RNIN and EQRR have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RNIN has higher volatility (5.01%) compared to EQRR (4.69%). In terms of maximum drawdown, RNIN dropped -5.70% vs EQRR's -57.93%.
On 1-year performance, EQRR leads with 44.05% vs 30.16% for RNIN. On fees, EQRR is cheaper at 0.35% per year. On volatility, EQRR has been the lower-risk option at 4.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EQRR has performed better with a 44.05% return vs 30.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EQRR is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.68% for RNIN.
EQRR has the higher dividend yield at 1.20%, compared with 0.76% for RNIN.
They also come from different issuers: Bushido and ProShares. Their fees differ too: 0.68% for RNIN and 0.35% for EQRR.
EQRR currently has the higher Sharpe Ratio (3.30 vs 2.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RNIN и EQRR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор