Сравнение RNIN с DVLU
RNIN (Bushido Capital US SMID Cap Equity ETF) and DVLU (First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF) are both exchange-traded funds - RNIN is a Mid Cap Value Equities fund actively managed by Bushido, while DVLU is a Momentum fund tracking the Dorsey Wright Momentum Plus Value Index. RNIN is actively managed, while DVLU is passively managed. Over the past year, RNIN returned 27.06% vs 36.17% for DVLU. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RNIN charges 0.68%/yr vs 0.60%/yr for DVLU.
Доходность
Сравнение доходности RNIN и DVLU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RNIN показывает доходность 15.44%, что значительно выше, чем у DVLU с доходностью 10.79%.
RNIN
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- 1.26%
- С начала года
- 15.44%
- 6 месяцев
- 14.30%
- 1 год
- 27.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DVLU
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 4.14%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 8.85%
- 1 год
- 36.17%
- 3 года*
- 21.46%
- 5 лет*
- 12.25%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RNIN и DVLU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RNIN Bushido Capital US SMID Cap Equity ETF | 15.44% | 10.92% |
DVLU First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF | 10.79% | 24.22% |
Correlation
The correlation between RNIN and DVLU is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2025 г. | 0.71 |
The correlation between RNIN and DVLU has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RNIN vs. DVLU — Ранг доходности на риск
RNIN
DVLU
Сравнение RNIN c DVLU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bushido Capital US SMID Cap Equity ETF (RNIN) и First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF (DVLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RNIN | DVLU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.38 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.77 | 2.97 | +1.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.88 | 10.71 | +5.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RNIN и DVLU
Максимальная просадка RNIN за все время составила -5.70%, что меньше максимальной просадки DVLU в -53.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RNIN и DVLU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RNIN | DVLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.70% | -53.26% | +47.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.70% | -12.24% | +6.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -24.86% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.96% | -0.65% | -2.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.30% | -8.73% | +7.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.71% | 3.39% | -1.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности RNIN и DVLU
Bushido Capital US SMID Cap Equity ETF (RNIN) имеет более высокую волатильность в 4.83% по сравнению с First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF (DVLU) с волатильностью 3.70%. Это указывает на то, что RNIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DVLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RNIN | DVLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.83% | 3.70% | +1.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.65% | 12.34% | -1.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.98% | 16.43% | -1.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.89% | 21.39% | -6.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.89% | 25.73% | -10.84% |
Сравнение комиссий RNIN и DVLU
RNIN берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии DVLU в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RNIN и DVLU
Дивидендная доходность RNIN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что больше доходности DVLU в 0.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVLU First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF | 0.62% | 0.73% | 1.06% | 1.34% | 2.18% | 1.33% | 1.34% | 1.71% | 0.58% |
RNIN Bushido Capital US SMID Cap Equity ETF | 0.77% | 0.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RNIN and DVLU have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RNIN has higher volatility (4.83%) compared to DVLU (3.70%). In terms of maximum drawdown, RNIN dropped -5.70% vs DVLU's -53.26%.
On 1-year performance, DVLU leads with 36.17% vs 27.06% for RNIN. On fees, DVLU is cheaper at 0.60% per year. On volatility, DVLU has been the lower-risk option at 3.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DVLU has performed better with a 36.17% return vs 27.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DVLU is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.68% for RNIN.
RNIN has the higher dividend yield at 0.77%, compared with 0.62% for DVLU.
RNIN is categorized as Mid Cap Value Equities, while DVLU is Momentum. They also come from different issuers: Bushido and First Trust. Their fees differ too: 0.68% for RNIN and 0.60% for DVLU.
DVLU currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RNIN и DVLU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор