PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RNGCX с MSFAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RNGCX с MSFAX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

RNGCX (American Funds The New Economy Fund Class R-3) and MSFAX (Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Franchise Portfolio) are both Global Equities funds. Over the past 10 years, RNGCX returned 15.29%/yr vs 6.41%/yr for MSFAX. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RNGCX charges 1.05%/yr vs 0.92%/yr for MSFAX.

Доходность

Сравнение доходности RNGCX и MSFAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds The New Economy Fund Class R-3 (RNGCX) и Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Franchise Portfolio (MSFAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RNGCX показывает доходность 18.23%, что значительно выше, чем у MSFAX с доходностью -8.40%. За последние 10 лет акции RNGCX превзошли акции MSFAX по среднегодовой доходности: 15.29% против 6.41% соответственно.

RNGCX

1 день
0.32%
1 месяц
-2.12%
6 месяцев
14.66%
С начала года
18.23%
1 год
38.34%
3 года*
26.77%
5 лет*
12.42%
10 лет*
15.29%

MSFAX

1 день
0.97%
1 месяц
1.19%
6 месяцев
-8.68%
С начала года
-8.40%
1 год
-23.81%
3 года*
-3.30%
5 лет*
-1.72%
10 лет*
6.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RNGCX и MSFAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RNGCX
American Funds The New Economy Fund Class R-3		18.23%30.60%23.19%28.77%-29.88%11.70%33.05%26.06%-4.68%33.90%
MSFAX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Franchise Portfolio		-8.40%-11.65%8.94%16.41%-17.26%21.89%13.24%34.63%-1.66%24.68%

Correlation

The correlation between RNGCX and MSFAX is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2003 г.

0.72

Over the past year, the correlation between RNGCX and MSFAX has dropped to 0.33 - well below their long-term average of 0.72, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds The New Economy Fund Class R-3

Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Franchise Portfolio

Часто сравнивают с RNGCX:
RNGCX с GQRIXRNGCX с VMVFXRNGCX с FMIEXRNGCX с MFWIXRNGCX с SVTAXRNGCX с AIVSXRNGCX с RTXAX
Часто сравнивают с MSFAX:
MSFAX с SPYMSFAX с IDVMSFAX с GQFPXMSFAX с MFWIXMSFAX с FMIEXMSFAX с GAOAXMSFAX с GCCHX

Доходность на риск

RNGCX vs. MSFAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RNGCX
Ранг доходности на риск RNGCX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RNGCX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RNGCX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RNGCX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RNGCX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RNGCX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
MSFAX
Ранг доходности на риск MSFAX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFAX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFAX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFAX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFAX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFAX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RNGCX c MSFAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds The New Economy Fund Class R-3 (RNGCX) и Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Franchise Portfolio (MSFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RNGCXMSFAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.00
-1.37

+3.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.58
-1.64

+4.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

0.73

+0.62

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.92

-0.80

+3.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.16

-1.30

+13.46

RNGCX vs. MSFAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RNGCX на текущий момент составляет 2.00, что выше коэффициента Шарпа MSFAX равного -1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RNGCX и MSFAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RNGCX и MSFAX

Максимальная просадка RNGCX за все время составила -55.54%, что больше максимальной просадки MSFAX в -43.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RNGCX и MSFAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RNGCXMSFAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.54%

-43.81%

-11.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.41%

-29.58%

+16.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.86%

-33.89%

+13.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.25%

-33.89%

-3.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.25%

-33.89%

-3.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.50%

-29.20%

+24.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.88%

-5.98%

-2.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.21%

18.07%

-14.86%

Волатильность

Сравнение волатильности RNGCX и MSFAX

American Funds The New Economy Fund Class R-3 (RNGCX) имеет более высокую волатильность в 7.95% по сравнению с Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Franchise Portfolio (MSFAX) с волатильностью 4.64%. Это указывает на то, что RNGCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RNGCXMSFAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.95%

4.64%

+3.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.34%

10.22%

+6.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.55%

17.32%

+2.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.86%

17.05%

+2.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.23%

16.86%

+2.37%

Сравнение комиссий RNGCX и MSFAX

RNGCX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии MSFAX в 0.92%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RNGCX и MSFAX

Дивидендная доходность RNGCX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.88%, тогда как MSFAX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSFAX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Franchise Portfolio		0.00%0.00%11.85%1.96%1.69%2.75%3.48%8.23%5.76%3.72%3.11%4.75%
RNGCX
American Funds The New Economy Fund Class R-3		8.88%10.50%10.06%3.87%0.00%7.83%2.53%7.21%9.78%8.29%0.00%5.89%

Часто задаваемые вопросы

RNGCX and MSFAX have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RNGCX has higher volatility (7.95%) compared to MSFAX (4.64%). In terms of maximum drawdown, RNGCX dropped -55.54% vs MSFAX's -43.81%.

RNGCX currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs -1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RNGCX и MSFAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор