PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RNDV с USPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RNDV с USPX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RNDV (US Equity Dividend Select ETF) and USPX (Franklin U.S. Equity Index ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - RNDV tracks the Nasdaq Riskalyze US Large Cap Select Dividend Index while USPX tracks the Morningstar US Target Market Exposure Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, RNDV returned 9.34%/yr vs 12.50%/yr for USPX. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RNDV charges 0.50%/yr vs 0.03%/yr for USPX.

Доходность

Сравнение доходности RNDV и USPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в US Equity Dividend Select ETF (RNDV) и Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RNDV показывает доходность 17.00%, что значительно выше, чем у USPX с доходностью 11.16%.

RNDV

1 день
0.27%
1 месяц
7.21%
С начала года
17.00%
6 месяцев
16.85%
1 год
32.10%
3 года*
18.11%
5 лет*
9.34%
10 лет*
—

USPX

1 день
0.47%
1 месяц
4.77%
С начала года
11.16%
6 месяцев
10.90%
1 год
28.00%
3 года*
22.69%
5 лет*
12.50%
10 лет*
12.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RNDV и USPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RNDV
US Equity Dividend Select ETF		17.00%14.27%11.05%9.77%-7.55%28.99%5.51%27.34%-7.11%9.90%
USPX
Franklin U.S. Equity Index ETF		11.16%17.78%24.97%27.07%-18.88%19.53%9.72%26.60%-7.78%10.53%

Correlation

The correlation between RNDV and USPX is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2017 г.

0.68

The correlation between RNDV and USPX shifts across timeframes, from 0.64 (1 year) to 0.78 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов RNDV и USPX

Секторы
RNDV
USPX

Технологии

34.0%
35.4%

Здравоохранение

13.6%
8.6%

Финансовые услуги

10.7%
11.8%

Потребительский циклический сектор

9.7%
10.1%

Промышленность

9.4%
8.4%

Потребительский защитный сектор

5.8%
4.8%

Энергетика

5.0%
3.6%

Коммуникационные услуги

4.8%
11.5%

Коммунальные услуги

2.6%
2.3%

Недвижимость

2.4%
1.8%

Сырьевые материалы

1.7%
1.7%

Технологии

RNDV
34.0%
USPX
35.4%

Здравоохранение

RNDV
13.6%
USPX
8.6%

Финансовые услуги

RNDV
10.7%
USPX
11.8%

Потребительский циклический сектор

RNDV
9.7%
USPX
10.1%

Промышленность

RNDV
9.4%
USPX
8.4%

Потребительский защитный сектор

RNDV
5.8%
USPX
4.8%

Энергетика

RNDV
5.0%
USPX
3.6%

Коммуникационные услуги

RNDV
4.8%
USPX
11.5%

Коммунальные услуги

RNDV
2.6%
USPX
2.3%

Недвижимость

RNDV
2.4%
USPX
1.8%

Сырьевые материалы

RNDV
1.7%
USPX
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

US Equity Dividend Select ETF

Franklin U.S. Equity Index ETF

Часто сравнивают с RNDV:
RNDV с RDVYRNDV с ITOTRNDV с SCHDRNDV с GRIDRNDV с TEXNRNDV с QCLNRNDV с CIBR
Часто сравнивают с USPX:
USPX с JPEFUSPX с VOOUSPX с IVVUSPX с BDGSUSPX с VUAG.LUSPX с BBUSUSPX с SPTM

Доходность на риск

RNDV vs. USPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RNDV
Ранг доходности на риск RNDV: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RNDV: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RNDV: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RNDV: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RNDV: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RNDV: 6464
Ранг коэф-та Мартина
USPX
Ранг доходности на риск USPX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USPX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USPX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USPX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USPX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USPX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RNDV c USPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Equity Dividend Select ETF (RNDV) и Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RNDVUSPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.38
2.33

+0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.37
3.18

+0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.42

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.43

3.07

+0.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.53

14.01

-2.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RNDV vs. USPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RNDV на текущий момент составляет 2.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USPX равному 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RNDV и USPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RNDVUSPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.38

2.33

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.78

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.80

-0.19

Просадки

Сравнение просадок RNDV и USPX

Максимальная просадка RNDV за все время составила -37.44%, что больше максимальной просадки USPX в -31.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RNDV и USPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RNDVUSPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.44%

-31.21%

-6.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.41%

-9.15%

-0.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.70%

-19.21%

-0.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.71%

-24.60%

+4.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.74%

-0.29%

-0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.87%

-4.44%

-0.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

2.00%

+0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности RNDV и USPX

US Equity Dividend Select ETF (RNDV) имеет более высокую волатильность в 3.76% по сравнению с Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX) с волатильностью 2.83%. Это указывает на то, что RNDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RNDVUSPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.76%

2.83%

+0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.90%

9.17%

+0.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.55%

12.09%

+1.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.12%

16.17%

-0.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.87%

15.91%

+2.96%

Сравнение комиссий RNDV и USPX

RNDV берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии USPX в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RNDV и USPX

Дивидендная доходность RNDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что больше доходности USPX в 1.03%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
RNDV
US Equity Dividend Select ETF		2.32%2.70%2.55%3.10%2.52%1.95%2.44%2.85%4.09%1.10%0.00%
USPX
Franklin U.S. Equity Index ETF		1.03%1.07%1.23%1.35%2.21%2.40%2.51%3.07%2.91%2.60%4.89%

Часто задаваемые вопросы

RNDV and USPX have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RNDV has higher volatility (3.76%) compared to USPX (2.83%). In terms of maximum drawdown, RNDV dropped -37.44% vs USPX's -31.21%.

On 5-year performance, USPX leads with 12.50% vs 9.34% for RNDV. On fees, USPX is cheaper at 0.03% per year. On volatility, USPX has been the lower-risk option at 2.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, USPX has performed better with a 12.50% return vs 9.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USPX is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.50% for RNDV.

RNDV has the higher dividend yield at 2.32%, compared with 1.03% for USPX.

RNDV tracks Nasdaq Riskalyze US Large Cap Select Dividend Index, while USPX tracks Morningstar US Target Market Exposure Index. They also come from different issuers: First Trust and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.50% for RNDV and 0.03% for USPX.

RNDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 2.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RNDV и USPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор