Сравнение RNDV с USPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о US Equity Dividend Select ETF (RNDV) и Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX).
RNDV и USPX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RNDV - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Nasdaq Riskalyze US Large Cap Select Dividend Index. Фонд был запущен 20 июн. 2017 г.. USPX - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность Morningstar US Target Market Exposure Index. Фонд был запущен 1 июн. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности RNDV и USPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RNDV и USPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RNDV US Equity Dividend Select ETF | 1.03% | 14.27% | 11.05% | 9.77% | -7.55% | 28.99% | 5.51% | 27.34% | -7.11% | 9.90% |
USPX Franklin U.S. Equity Index ETF | -3.95% | 17.78% | 24.97% | 27.07% | -18.88% | 19.53% | 9.72% | 26.60% | -7.78% | 10.53% |
Доходность по периодам
С начала года, RNDV показывает доходность 1.03%, что значительно выше, чем у USPX с доходностью -3.95%.
RNDV
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -5.18%
- С начала года
- 1.03%
- 6 месяцев
- 1.91%
- 1 год
- 15.28%
- 3 года*
- 11.31%
- 5 лет*
- 7.74%
- 10 лет*
- —
USPX
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -4.30%
- С начала года
- -3.95%
- 6 месяцев
- -1.97%
- 1 год
- 17.94%
- 3 года*
- 18.60%
- 5 лет*
- 10.45%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RNDV и USPX
RNDV берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии USPX в 0.03%.
Доходность на риск
RNDV vs. USPX — Ранг доходности на риск
RNDV
USPX
Сравнение RNDV c USPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Equity Dividend Select ETF (RNDV) и Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RNDV | USPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 0.96 | -0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | 1.49 | -0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.22 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.11 | 1.47 | -0.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.26 | 6.97 | -2.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RNDV | USPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 0.96 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.65 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.71 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между RNDV и USPX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RNDV и USPX
Дивидендная доходность RNDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что больше доходности USPX в 1.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RNDV US Equity Dividend Select ETF | 2.69% | 2.70% | 2.55% | 3.10% | 2.52% | 1.95% | 2.44% | 2.85% | 4.09% | 1.10% | 0.00% |
USPX Franklin U.S. Equity Index ETF | 1.19% | 1.07% | 1.23% | 1.35% | 2.21% | 2.40% | 2.51% | 3.07% | 2.91% | 2.60% | 4.89% |
Просадки
Сравнение просадок RNDV и USPX
Максимальная просадка RNDV за все время составила -37.44%, что больше максимальной просадки USPX в -31.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RNDV и USPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RNDV | USPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.44% | -31.21% | -6.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.46% | -12.48% | -0.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.71% | -24.60% | +4.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.23% | -5.81% | -1.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.93% | -4.51% | -0.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.50% | 2.63% | +0.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности RNDV и USPX
Текущая волатильность для US Equity Dividend Select ETF (RNDV) составляет 4.25%, в то время как у Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX) волатильность равна 5.37%. Это указывает на то, что RNDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RNDV | USPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.25% | 5.37% | -1.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.17% | 9.73% | +0.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.61% | 18.75% | -0.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.03% | 16.15% | -0.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.94% | 15.98% | +2.96% |