Сравнение RNDV с SIXA
RNDV (US Equity Dividend Select ETF) and SIXA (6 Meridian Mega Cap Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. RNDV is passively managed, while SIXA is actively managed. Over the past 5 years, RNDV returned 9.93%/yr vs 12.90%/yr for SIXA. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RNDV charges 0.50%/yr vs 0.86%/yr for SIXA.
Доходность
Сравнение доходности RNDV и SIXA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: RNDV показывает доходность 15.27%, а SIXA немного ниже – 14.76%.
RNDV
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -0.37%
- 6 месяцев
- 10.25%
- С начала года
- 15.27%
- 1 год
- 23.62%
- 3 года*
- 15.08%
- 5 лет*
- 9.93%
- 10 лет*
- —
SIXA
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- 0.55%
- 6 месяцев
- 12.02%
- С начала года
- 14.76%
- 1 год
- 19.30%
- 3 года*
- 20.22%
- 5 лет*
- 12.90%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RNDV и SIXA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
RNDV US Equity Dividend Select ETF | 15.27% | 14.27% | 11.05% | 9.77% | -7.55% | 28.99% | 30.32% |
SIXA 6 Meridian Mega Cap Equity ETF | 14.76% | 15.52% | 22.70% | 11.98% | -5.72% | 23.87% | 19.04% |
Correlation
The correlation between RNDV and SIXA is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2020 г. | 0.77 |
The correlation between RNDV and SIXA shifts across timeframes, from 0.69 (1 year) to 0.82 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов RNDV и SIXA
Секторы
RNDV
SIXA
Технологии
Здравоохранение
Финансовые услуги
Потребительский циклический сектор
Промышленность
Потребительский защитный сектор
Энергетика
Коммуникационные услуги
Коммунальные услуги
Недвижимость
Сырьевые материалы
-
Технологии
RNDV
SIXA
Здравоохранение
RNDV
SIXA
Финансовые услуги
RNDV
SIXA
Потребительский циклический сектор
RNDV
SIXA
Промышленность
RNDV
SIXA
Потребительский защитный сектор
RNDV
SIXA
Энергетика
RNDV
SIXA
Коммуникационные услуги
RNDV
SIXA
Коммунальные услуги
RNDV
SIXA
Недвижимость
RNDV
SIXA
Сырьевые материалы
RNDV
SIXA
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RNDV vs. SIXA — Ранг доходности на риск
RNDV
SIXA
Сравнение RNDV c SIXA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Equity Dividend Select ETF (RNDV) и 6 Meridian Mega Cap Equity ETF (SIXA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RNDV | SIXA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.39 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.52 | 3.47 | -0.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.09 | 13.14 | -5.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RNDV и SIXA
Максимальная просадка RNDV за все время составила -37.44%, что больше максимальной просадки SIXA в -18.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RNDV и SIXA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RNDV | SIXA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.44% | -18.38% | -19.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.41% | -5.59% | -3.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.70% | -11.22% | -8.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.71% | -18.38% | -1.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.21% | 0.00% | -2.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.84% | -2.95% | -1.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.93% | 1.47% | +1.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности RNDV и SIXA
US Equity Dividend Select ETF (RNDV) имеет более высокую волатильность в 3.34% по сравнению с 6 Meridian Mega Cap Equity ETF (SIXA) с волатильностью 2.40%. Это указывает на то, что RNDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIXA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RNDV | SIXA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.34% | 2.40% | +0.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.98% | 6.99% | +2.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.53% | 8.89% | +4.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.12% | 12.78% | +3.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.80% | 13.28% | +5.52% |
Сравнение комиссий RNDV и SIXA
RNDV берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии SIXA в 0.86%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RNDV и SIXA
Дивидендная доходность RNDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что больше доходности SIXA в 2.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RNDV US Equity Dividend Select ETF | 2.53% | 2.70% | 2.55% | 3.10% | 2.52% | 1.95% | 2.44% | 2.85% | 4.09% | 1.10% |
SIXA 6 Meridian Mega Cap Equity ETF | 2.00% | 2.31% | 1.62% | 2.12% | 2.23% | 1.63% | 1.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RNDV and SIXA have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RNDV has higher volatility (3.34%) compared to SIXA (2.40%). In terms of maximum drawdown, RNDV dropped -37.44% vs SIXA's -18.38%.
On 5-year performance, SIXA leads with 12.90% vs 9.93% for RNDV. On fees, RNDV is cheaper at 0.50% per year. On volatility, SIXA has been the lower-risk option at 2.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, SIXA has performed better with a 12.90% return vs 9.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RNDV is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.86% for SIXA.
RNDV has the higher dividend yield at 2.53%, compared with 2.00% for SIXA.
They also come from different issuers: First Trust and Exchange Traded Concepts. Their fees differ too: 0.50% for RNDV and 0.86% for SIXA.
SIXA currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 1.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RNDV и SIXA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор