PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RNDV с SCHB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RNDV с SCHB

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

RNDV (US Equity Dividend Select ETF) and SCHB (Schwab U.S. Broad Market ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - RNDV tracks the Nasdaq Riskalyze US Large Cap Select Dividend Index while SCHB tracks the Dow Jones U.S. Broad Stock Market Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, RNDV returned 9.36%/yr vs 11.90%/yr for SCHB. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RNDV charges 0.50%/yr vs 0.03%/yr for SCHB.

Доходность

Сравнение доходности RNDV и SCHB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в US Equity Dividend Select ETF (RNDV) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RNDV показывает доходность 13.93%, что значительно выше, чем у SCHB с доходностью 8.93%.

RNDV

1 день
0.76%
1 месяц
-0.03%
С начала года
13.93%
6 месяцев
12.63%
1 год
25.51%
3 года*
15.98%
5 лет*
9.36%
10 лет*
—

SCHB

1 день
0.07%
1 месяц
-1.50%
С начала года
8.93%
6 месяцев
7.50%
1 год
22.90%
3 года*
20.79%
5 лет*
11.90%
10 лет*
15.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RNDV и SCHB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RNDV
US Equity Dividend Select ETF		13.93%14.27%11.05%9.77%-7.55%28.99%5.51%27.34%-7.11%9.90%
SCHB
Schwab U.S. Broad Market ETF		8.93%16.94%23.93%26.16%-19.46%25.84%20.76%30.79%-5.43%10.97%

Correlation

The correlation between RNDV and SCHB is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2017 г.

0.68

The correlation between RNDV and SCHB shifts across timeframes, from 0.67 (1 year) to 0.79 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов RNDV и SCHB

Секторы
RNDV
SCHB

Технологии

34.0%
37.3%

Здравоохранение

13.6%
8.8%

Финансовые услуги

10.7%
11.4%

Потребительский циклический сектор

9.7%
9.8%

Промышленность

9.4%
9.1%

Потребительский защитный сектор

5.8%
4.3%

Энергетика

5.0%
3.3%

Коммуникационные услуги

4.8%
9.8%

Коммунальные услуги

2.6%
2.1%

Недвижимость

2.4%
2.3%

Сырьевые материалы

1.7%
1.9%

Технологии

RNDV
34.0%
SCHB
37.3%

Здравоохранение

RNDV
13.6%
SCHB
8.8%

Финансовые услуги

RNDV
10.7%
SCHB
11.4%

Потребительский циклический сектор

RNDV
9.7%
SCHB
9.8%

Промышленность

RNDV
9.4%
SCHB
9.1%

Потребительский защитный сектор

RNDV
5.8%
SCHB
4.3%

Энергетика

RNDV
5.0%
SCHB
3.3%

Коммуникационные услуги

RNDV
4.8%
SCHB
9.8%

Коммунальные услуги

RNDV
2.6%
SCHB
2.1%

Недвижимость

RNDV
2.4%
SCHB
2.3%

Сырьевые материалы

RNDV
1.7%
SCHB
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

US Equity Dividend Select ETF

Schwab U.S. Broad Market ETF

Часто сравнивают с RNDV:
RNDV с RDVYRNDV с ITOTRNDV с SCHDRNDV с GRIDRNDV с TEXNRNDV с CIBRRNDV с QCLN
Часто сравнивают с SCHB:
SCHB с VTISCHB с SCHGSCHB с SCHXSCHB с VOOSCHB с SCHDSCHB с SWTSXSCHB с SPY

Доходность на риск

RNDV vs. SCHB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RNDV
Ранг доходности на риск RNDV: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RNDV: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RNDV: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RNDV: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RNDV: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RNDV: 5757
Ранг коэф-та Мартина
SCHB
Ранг доходности на риск SCHB: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHB: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHB: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHB: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHB: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHB: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RNDV c SCHB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Equity Dividend Select ETF (RNDV) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RNDVSCHBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.87
1.80

+0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.69
2.46

+0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.33

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.72

2.58

+0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.90

11.35

-2.46

RNDV vs. SCHB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RNDV на текущий момент составляет 1.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHB равному 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RNDV и SCHB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RNDV и SCHB

Максимальная просадка RNDV за все время составила -37.44%, что больше максимальной просадки SCHB в -35.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RNDV и SCHB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RNDVSCHBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.44%

-35.27%

-2.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.41%

-8.91%

-0.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.70%

-19.34%

-0.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.71%

-25.41%

+5.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.27%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.34%

-2.81%

-0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.85%

-4.11%

-0.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

2.02%

+0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности RNDV и SCHB

Текущая волатильность для US Equity Dividend Select ETF (RNDV) составляет 4.37%, в то время как у Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB) волатильность равна 4.92%. Это указывает на то, что RNDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RNDVSCHBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.37%

4.92%

-0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.22%

10.04%

+0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.71%

12.76%

+0.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.14%

17.35%

-1.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.84%

18.33%

+0.51%

Сравнение комиссий RNDV и SCHB

RNDV берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SCHB в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RNDV и SCHB

Дивидендная доходность RNDV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%, что больше доходности SCHB в 1.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RNDV
US Equity Dividend Select ETF		3.16%2.70%2.55%3.10%2.52%1.95%2.44%2.85%4.09%1.10%0.00%0.00%
SCHB
Schwab U.S. Broad Market ETF		1.06%1.11%1.24%1.40%1.61%1.21%1.63%1.80%2.00%1.65%1.86%2.00%

Часто задаваемые вопросы

RNDV and SCHB have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHB has higher volatility (4.92%) compared to RNDV (4.37%). In terms of maximum drawdown, RNDV dropped -37.44% vs SCHB's -35.27%.

On 5-year performance, SCHB leads with 11.90% vs 9.36% for RNDV. On fees, SCHB is cheaper at 0.03% per year. On volatility, RNDV has been the lower-risk option at 4.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SCHB has performed better with a 11.90% return vs 9.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHB is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.50% for RNDV.

RNDV has the higher dividend yield at 3.16%, compared with 1.06% for SCHB.

RNDV tracks Nasdaq Riskalyze US Large Cap Select Dividend Index, while SCHB tracks Dow Jones U.S. Broad Stock Market Index. They also come from different issuers: First Trust and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.50% for RNDV and 0.03% for SCHB.

RNDV currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RNDV и SCHB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор