PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RNDV с PSMD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RNDV с PSMD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RNDV (US Equity Dividend Select ETF) and PSMD (Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. RNDV is passively managed, while PSMD is actively managed. Over the past 5 years, RNDV returned 9.34%/yr vs 9.28%/yr for PSMD. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RNDV charges 0.50%/yr vs 0.75%/yr for PSMD.

Доходность

Сравнение доходности RNDV и PSMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в US Equity Dividend Select ETF (RNDV) и Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RNDV показывает доходность 17.00%, что значительно выше, чем у PSMD с доходностью 5.66%.

RNDV

1 день
0.27%
1 месяц
7.21%
С начала года
17.00%
6 месяцев
16.85%
1 год
32.10%
3 года*
18.11%
5 лет*
9.34%
10 лет*
—

PSMD

1 день
0.12%
1 месяц
1.84%
С начала года
5.66%
6 месяцев
6.43%
1 год
15.23%
3 года*
12.88%
5 лет*
9.28%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RNDV и PSMD

2026 (YTD)202520242023202220212020
RNDV
US Equity Dividend Select ETF		17.00%14.27%11.05%9.77%-7.55%28.99%0.26%
PSMD
Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF		5.66%11.45%12.78%17.46%-4.47%11.23%0.95%

Correlation

The correlation between RNDV and PSMD is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 дек. 2020 г.

0.72

The correlation between RNDV and PSMD shifts across timeframes, from 0.60 (1 year) to 0.73 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

US Equity Dividend Select ETF

Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF

Часто сравнивают с RNDV:
RNDV с RDVYRNDV с ITOTRNDV с SCHDRNDV с GRIDRNDV с TEXNRNDV с QCLNRNDV с CIBR
Часто сравнивают с PSMD:
PSMD с FTAGPSMD с UJUNPSMD с FMAYPSMD с WMTPSMD с QQQPSMD с MOATPSMD с QUAL

Доходность на риск

RNDV vs. PSMD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RNDV
Ранг доходности на риск RNDV: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RNDV: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RNDV: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RNDV: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RNDV: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RNDV: 6464
Ранг коэф-та Мартина
PSMD
Ранг доходности на риск PSMD: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSMD: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSMD: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSMD: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSMD: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSMD: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RNDV c PSMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Equity Dividend Select ETF (RNDV) и Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RNDVPSMDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.38
2.72

-0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.37
4.03

-0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.57

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.43

3.46

-0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.53

18.41

-6.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RNDV vs. PSMD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RNDV на текущий момент составляет 2.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PSMD равному 2.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RNDV и PSMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RNDVPSMDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.38

2.72

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

1.08

-0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

1.18

-0.56

Просадки

Сравнение просадок RNDV и PSMD

Максимальная просадка RNDV за все время составила -37.44%, что больше максимальной просадки PSMD в -11.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RNDV и PSMD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RNDVPSMDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.44%

-11.96%

-25.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.41%

-4.42%

-4.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.70%

-10.70%

-9.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.71%

-11.96%

-7.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.74%

-0.01%

-0.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.87%

-1.66%

-3.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

0.83%

+1.96%

Волатильность

Сравнение волатильности RNDV и PSMD

US Equity Dividend Select ETF (RNDV) имеет более высокую волатильность в 3.76% по сравнению с Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD) с волатильностью 0.82%. Это указывает на то, что RNDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RNDVPSMDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.76%

0.82%

+2.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.90%

4.42%

+5.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.55%

5.62%

+7.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.12%

8.59%

+7.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.87%

8.47%

+10.40%

Сравнение комиссий RNDV и PSMD

RNDV берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии PSMD в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RNDV и PSMD

Дивидендная доходность RNDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, тогда как PSMD не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
PSMD
Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.47%0.00%0.00%0.00%0.00%
RNDV
US Equity Dividend Select ETF		2.32%2.70%2.55%3.10%2.52%1.95%2.44%2.85%4.09%1.10%

Часто задаваемые вопросы

RNDV and PSMD have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RNDV has higher volatility (3.76%) compared to PSMD (0.82%). In terms of maximum drawdown, RNDV dropped -37.44% vs PSMD's -11.96%.

On 5-year performance, RNDV leads with 9.34% vs 9.28% for PSMD. On fees, RNDV is cheaper at 0.50% per year. On volatility, PSMD has been the lower-risk option at 0.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, RNDV has performed better with a 9.34% return vs 9.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RNDV is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.75% for PSMD.

RNDV has the higher dividend yield at 2.32%, compared with 0.00% for PSMD.

They also come from different issuers: First Trust and Pacer. Their fees differ too: 0.50% for RNDV and 0.75% for PSMD.

PSMD currently has the higher Sharpe Ratio (2.72 vs 2.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RNDV и PSMD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор