Сравнение RNDV с GXLC
RNDV (US Equity Dividend Select ETF) and GXLC (Global X U.S. 500 ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - RNDV tracks the Nasdaq Riskalyze US Large Cap Select Dividend Index while GXLC tracks the Solactive GBS United States 500 Index. Both are passively managed. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RNDV charges 0.50%/yr vs 0.02%/yr for GXLC.
Доходность
Сравнение доходности RNDV и GXLC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RNDV показывает доходность 13.93%, что значительно выше, чем у GXLC с доходностью 7.92%.
RNDV
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -0.03%
- С начала года
- 13.93%
- 6 месяцев
- 12.63%
- 1 год
- 25.51%
- 3 года*
- 15.98%
- 5 лет*
- 9.36%
- 10 лет*
- —
GXLC
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -2.12%
- С начала года
- 7.92%
- 6 месяцев
- 6.66%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RNDV и GXLC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RNDV US Equity Dividend Select ETF | 13.93% | 1.47% |
GXLC Global X U.S. 500 ETF | 7.92% | 3.22% |
Correlation
The correlation between RNDV and GXLC is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2025 г. | 0.66 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RNDV vs. GXLC — Ранг доходности на риск
RNDV
GXLC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение RNDV c GXLC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Equity Dividend Select ETF (RNDV) и Global X U.S. 500 ETF (GXLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RNDV | GXLC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.72 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.90 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RNDV и GXLC
Максимальная просадка RNDV за все время составила -37.44%, что больше максимальной просадки GXLC в -9.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RNDV и GXLC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RNDV | GXLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.44% | -9.08% | -28.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.41% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.70% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.71% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.34% | -3.40% | +0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.85% | -1.56% | -3.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.87% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RNDV и GXLC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RNDV | GXLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.37% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.22% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.71% | 13.78% | -0.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.14% | 13.78% | +2.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.84% | 13.78% | +5.06% |
Сравнение комиссий RNDV и GXLC
RNDV берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии GXLC в 0.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RNDV и GXLC
Дивидендная доходность RNDV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%, что больше доходности GXLC в 0.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GXLC Global X U.S. 500 ETF | 0.65% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RNDV US Equity Dividend Select ETF | 3.16% | 2.70% | 2.55% | 3.10% | 2.52% | 1.95% | 2.44% | 2.85% | 4.09% | 1.10% |
Часто задаваемые вопросы
RNDV and GXLC have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GXLC is cheaper at 0.02% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXLC is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.50% for RNDV.
RNDV has the higher dividend yield at 3.16%, compared with 0.65% for GXLC.
RNDV tracks Nasdaq Riskalyze US Large Cap Select Dividend Index, while GXLC tracks Solactive GBS United States 500 Index. They also come from different issuers: First Trust and Global X. Their fees differ too: 0.50% for RNDV and 0.02% for GXLC.
Подберите оптимальное распределение для RNDV и GXLC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор