Сравнение RND с GXLC
RND (First Trust Bloomberg R&D Leaders ETF) and GXLC (Global X U.S. 500 ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - RND tracks the Bloomberg R&D Leaders Select Index while GXLC tracks the Solactive GBS United States 500 Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. RND charges 0.60%/yr vs 0.02%/yr for GXLC.
Доходность
Сравнение доходности RND и GXLC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RND показывает доходность 1.67%, что значительно ниже, чем у GXLC с доходностью 8.31%.
RND
- 1 день
- -1.59%
- 1 месяц
- -2.84%
- С начала года
- 1.67%
- 6 месяцев
- 0.70%
- 1 год
- 20.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GXLC
- 1 день
- -1.32%
- 1 месяц
- -1.12%
- С начала года
- 8.31%
- 6 месяцев
- 7.39%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RND и GXLC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RND First Trust Bloomberg R&D Leaders ETF | 1.67% | 2.76% |
GXLC Global X U.S. 500 ETF | 8.31% | 3.22% |
Correlation
The correlation between RND and GXLC is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2025 г. | 0.94 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RND vs. GXLC — Ранг доходности на риск
RND
GXLC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение RND c GXLC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Bloomberg R&D Leaders ETF (RND) и Global X U.S. 500 ETF (GXLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RND | GXLC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.58 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RND и GXLC
Максимальная просадка RND за все время составила -23.52%, что больше максимальной просадки GXLC в -9.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RND и GXLC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RND | GXLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.52% | -9.08% | -14.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.30% | -3.05% | -2.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.71% | -1.54% | -2.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.39% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RND и GXLC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RND | GXLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.27% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.84% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.55% | 13.85% | +2.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.27% | 13.85% | +7.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.27% | 13.85% | +7.42% |
Сравнение комиссий RND и GXLC
RND берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии GXLC в 0.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RND и GXLC
RND не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GXLC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GXLC Global X U.S. 500 ETF | 0.65% | 0.30% | 0.00% |
RND First Trust Bloomberg R&D Leaders ETF | 0.00% | 0.00% | 0.04% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, RND and GXLC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, GXLC is cheaper at 0.02% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXLC is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.60% for RND.
GXLC has the higher dividend yield at 0.65%, compared with 0.00% for RND.
RND tracks Bloomberg R&D Leaders Select Index, while GXLC tracks Solactive GBS United States 500 Index. They also come from different issuers: First Trust and Global X. Their fees differ too: 0.60% for RND and 0.02% for GXLC.
Подберите оптимальное распределение для RND и GXLC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор