PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RND с FTIF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RND с FTIF

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

RND (First Trust Bloomberg R&D Leaders ETF) and FTIF (First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds from First Trust - RND tracks the Bloomberg R&D Leaders Select Index while FTIF tracks the Bloomberg Inflation Sensitive Equity Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past year, RND returned 20.03% vs 29.74% for FTIF. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.60% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности RND и FTIF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Bloomberg R&D Leaders ETF (RND) и First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RND показывает доходность 1.67%, что значительно ниже, чем у FTIF с доходностью 20.97%.

RND

1 день
-1.59%
1 месяц
-2.84%
С начала года
1.67%
6 месяцев
0.70%
1 год
20.03%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FTIF

1 день
-0.96%
1 месяц
-2.83%
С начала года
20.97%
6 месяцев
19.74%
1 год
29.74%
3 года*
14.08%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RND и FTIF

2026 (YTD)20252024
RND
First Trust Bloomberg R&D Leaders ETF		1.67%22.38%26.88%
FTIF
First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF		20.97%7.79%-5.86%

Correlation

The correlation between RND and FTIF is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2024 г.

0.41

The correlation between RND and FTIF shifts across timeframes, from 0.30 (1 year) to 0.41 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов RND и FTIF

Секторы
RND
FTIF

Технологии

47.2%
2.0%

Потребительский циклический сектор

15.7%
4.0%

Коммуникационные услуги

13.4%

-

Здравоохранение

13.3%

-

Промышленность

7.4%
18.0%

Потребительский защитный сектор

1.2%

-

Финансовые услуги

1.1%

-

Сырьевые материалы

0.9%
22.0%

Энергетика

-

38.0%

Недвижимость

-

14.0%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

RND
47.2%
FTIF
2.0%

Потребительский циклический сектор

RND
15.7%
FTIF
4.0%

Коммуникационные услуги

RND
13.4%
FTIF

-

Здравоохранение

RND
13.3%
FTIF

-

Промышленность

RND
7.4%
FTIF
18.0%

Потребительский защитный сектор

RND
1.2%
FTIF

-

Финансовые услуги

RND
1.1%
FTIF

-

Сырьевые материалы

RND
0.9%
FTIF
22.0%

Энергетика

RND

-

FTIF
38.0%

Недвижимость

RND

-

FTIF
14.0%

Коммунальные услуги

RND

-

FTIF

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Bloomberg R&D Leaders ETF

First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF

Часто сравнивают с RND:
RND с BUFXRND с NRSHRND с DDTLRND с AFOSRND с NFTYRND с BUFHRND с QCLN
Часто сравнивают с FTIF:
FTIF с QQQFTIF с VTIFTIF с BDGSFTIF с QDTEFTIF с FTAGFTIF с MTUMFTIF с SPY

Доходность на риск

RND vs. FTIF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RND
Ранг доходности на риск RND: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RND: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RND: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RND: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RND: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RND: 3333
Ранг коэф-та Мартина
FTIF
Ранг доходности на риск FTIF: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTIF: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTIF: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTIF: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTIF: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTIF: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RND c FTIF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Bloomberg R&D Leaders ETF (RND) и First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RNDFTIFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.22
1.94

-0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.71
2.70

-0.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.33

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.29

5.47

-4.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.58

15.23

-10.65

RND vs. FTIF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RND на текущий момент составляет 1.22, что ниже коэффициента Шарпа FTIF равного 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RND и FTIF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RND и FTIF

Максимальная просадка RND за все время составила -23.52%, что меньше максимальной просадки FTIF в -27.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RND и FTIF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RNDFTIFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.52%

-27.83%

+4.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.56%

-5.46%

-10.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-27.83%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.30%

-4.32%

-0.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.71%

-5.95%

+2.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.39%

1.96%

+2.43%

Волатильность

Сравнение волатильности RND и FTIF

First Trust Bloomberg R&D Leaders ETF (RND) имеет более высокую волатильность в 6.27% по сравнению с First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF) с волатильностью 4.57%. Это указывает на то, что RND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTIF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RNDFTIFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.27%

4.57%

+1.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.84%

10.75%

+2.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.55%

15.38%

+1.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.27%

18.92%

+2.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.27%

18.92%

+2.35%

Сравнение комиссий RND и FTIF

И RND, и FTIF имеют комиссию равную 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RND и FTIF

RND не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FTIF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%.

ПозицияTTM202520242023
FTIF
First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF		1.15%1.45%2.88%1.55%
RND
First Trust Bloomberg R&D Leaders ETF		0.00%0.00%0.04%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RND and FTIF have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RND has higher volatility (6.27%) compared to FTIF (4.57%). In terms of maximum drawdown, RND dropped -23.52% vs FTIF's -27.83%.

On 1-year performance, FTIF leads with 29.74% vs 20.03% for RND. Both ETFs have the same 0.60% expense ratio. On volatility, FTIF has been the lower-risk option at 4.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FTIF has performed better with a 29.74% return vs 20.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RND and FTIF have the same expense ratio: 0.60% per year.

FTIF has the higher dividend yield at 1.15%, compared with 0.00% for RND.

RND tracks Bloomberg R&D Leaders Select Index, while FTIF tracks Bloomberg Inflation Sensitive Equity Index - Benchmark TR Gross.

FTIF currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RND и FTIF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор