PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RND с DJUN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RND с DJUN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RND (First Trust Bloomberg R&D Leaders ETF) and DJUN (FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June) are both Large Cap Blend Equities funds from First Trust - RND tracks the Bloomberg R&D Leaders Select Index while DJUN tracks the Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect June Series Index. Both are passively managed. Over the past year, RND returned 26.66% vs 10.96% for DJUN. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. RND charges 0.60%/yr vs 0.85%/yr for DJUN.

Доходность

Сравнение доходности RND и DJUN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Bloomberg R&D Leaders ETF (RND) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RND показывает доходность 6.88%, что значительно выше, чем у DJUN с доходностью 3.79%.

RND

1 день
0.24%
1 месяц
5.12%
С начала года
6.88%
6 месяцев
6.07%
1 год
26.66%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DJUN

1 день
0.01%
1 месяц
0.71%
С начала года
3.79%
6 месяцев
4.47%
1 год
10.96%
3 года*
11.39%
5 лет*
8.20%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RND и DJUN

2026 (YTD)20252024
RND
First Trust Bloomberg R&D Leaders ETF		6.88%22.38%26.88%
DJUN
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June		3.79%9.38%9.02%

Correlation

The correlation between RND and DJUN is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2024 г.

0.85

The correlation between RND and DJUN has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Bloomberg R&D Leaders ETF

FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June

Часто сравнивают с RND:
RND с BUFXRND с NRSHRND с DDTLRND с AFOSRND с NFTYRND с SCHXRND с BUFH
Часто сравнивают с DJUN:
DJUN с VEADJUN с PRAYDJUN с FTAGDJUN с XMAGDJUN с VTIDJUN с MGCDJUN с MSLC

Доходность на риск

RND vs. DJUN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RND
Ранг доходности на риск RND: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RND: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RND: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RND: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RND: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RND: 4040
Ранг коэф-та Мартина
DJUN
Ранг доходности на риск DJUN: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DJUN: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DJUN: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DJUN: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DJUN: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DJUN: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RND c DJUN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Bloomberg R&D Leaders ETF (RND) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RNDDJUNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.71
2.23

-0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.34
3.36

-1.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.51

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.72

3.52

-1.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.23

20.79

-14.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RND vs. DJUN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RND на текущий момент составляет 1.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DJUN равному 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RND и DJUN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RNDDJUNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

2.23

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.97

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.31

1.04

+0.26

Просадки

Сравнение просадок RND и DJUN

Максимальная просадка RND за все время составила -23.52%, что больше максимальной просадки DJUN в -11.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RND и DJUN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RNDDJUNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.52%

-11.96%

-11.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.56%

-3.15%

-12.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-11.96%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-11.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.45%

0.00%

-0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.71%

-1.59%

-2.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.29%

0.53%

+3.76%

Волатильность

Сравнение волатильности RND и DJUN

First Trust Bloomberg R&D Leaders ETF (RND) имеет более высокую волатильность в 3.74% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN) с волатильностью 0.20%. Это указывает на то, что RND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DJUN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RNDDJUNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.74%

0.20%

+3.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.77%

3.55%

+8.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.69%

4.98%

+10.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.13%

8.52%

+12.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.13%

8.06%

+13.07%

Сравнение комиссий RND и DJUN

RND берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии DJUN в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RND и DJUN

Ни RND, ни DJUN не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
DJUN
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June		0.00%0.00%0.00%
RND
First Trust Bloomberg R&D Leaders ETF		0.00%0.00%0.04%

Часто задаваемые вопросы

RND and DJUN have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RND has higher volatility (3.74%) compared to DJUN (0.20%). In terms of maximum drawdown, RND dropped -23.52% vs DJUN's -11.96%.

On 1-year performance, RND leads with 26.66% vs 10.96% for DJUN. On fees, RND is cheaper at 0.60% per year. On volatility, DJUN has been the lower-risk option at 0.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, RND has performed better with a 26.66% return vs 10.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RND is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.85% for DJUN.

RND and DJUN have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

RND tracks Bloomberg R&D Leaders Select Index, while DJUN tracks Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect June Series Index. Their fees differ too: 0.60% for RND and 0.85% for DJUN.

DJUN currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RND и DJUN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор