PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RND с DFND
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RND с DFND

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RND (First Trust Bloomberg R&D Leaders ETF) and DFND (Siren DIVCON Dividend Defender ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - RND tracks the Bloomberg R&D Leaders Select Index while DFND tracks the Siren DIVCON Dividend Defender Index. Both are passively managed. Over the past year, RND returned 26.80% vs 0.20% for DFND. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. RND charges 0.60%/yr vs 1.50%/yr for DFND.

Доходность

Сравнение доходности RND и DFND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Bloomberg R&D Leaders ETF (RND) и Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

RND

1 день
-0.70%
1 месяц
5.38%
С начала года
6.61%
6 месяцев
5.59%
1 год
26.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DFND

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
-1.09%
1 год
0.20%
3 года*
7.91%
5 лет*
4.54%
10 лет*
7.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RND и DFND

2026 (YTD)20252024
RND
First Trust Bloomberg R&D Leaders ETF		6.61%22.38%26.88%
DFND
Siren DIVCON Dividend Defender ETF		0.00%10.37%0.59%

Correlation

The correlation between RND and DFND is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2024 г.

0.11

Сравнение распределения секторов RND и DFND

Секторы
RND
DFND

Технологии

44.1%
24.8%

Потребительский циклический сектор

16.0%
3.5%

Коммуникационные услуги

14.2%
0.8%

Здравоохранение

14.0%
10.7%

Промышленность

8.5%
17.1%

Потребительский защитный сектор

1.2%
4.2%

Финансовые услуги

1.1%
18.2%

Сырьевые материалы

0.9%
4.3%

Энергетика

-

1.7%

Недвижимость

-

2.0%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

RND
44.1%
DFND
24.8%

Потребительский циклический сектор

RND
16.0%
DFND
3.5%

Коммуникационные услуги

RND
14.2%
DFND
0.8%

Здравоохранение

RND
14.0%
DFND
10.7%

Промышленность

RND
8.5%
DFND
17.1%

Потребительский защитный сектор

RND
1.2%
DFND
4.2%

Финансовые услуги

RND
1.1%
DFND
18.2%

Сырьевые материалы

RND
0.9%
DFND
4.3%

Энергетика

RND

-

DFND
1.7%

Недвижимость

RND

-

DFND
2.0%

Коммунальные услуги

RND

-

DFND

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Bloomberg R&D Leaders ETF

Siren DIVCON Dividend Defender ETF

Часто сравнивают с RND:
RND с BUFXRND с NRSHRND с DDTLRND с AFOSRND с NFTYRND с SCHXRND с BUFH
Часто сравнивают с DFND:
DFND с DFNG.LDFND с ITADFND с CLSEDFND с QAIDFND с 2B7C.DEDFND с HTUSDFND с VOO

Доходность на риск

RND vs. DFND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RND
Ранг доходности на риск RND: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RND: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RND: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RND: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RND: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RND: 4040
Ранг коэф-та Мартина
DFND
Ранг доходности на риск DFND: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFND: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFND: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFND: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFND: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFND: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RND c DFND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Bloomberg R&D Leaders ETF (RND) и Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RNDDFNDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.72
0.02

+1.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.35
0.11

+2.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.02

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.73

0.07

+1.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.26

0.13

+6.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RND vs. DFND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RND на текущий момент составляет 1.72, что выше коэффициента Шарпа DFND равного 0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RND и DFND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RNDDFNDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

0.02

+1.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.21

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.38

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.30

0.36

+0.94

Просадки

Сравнение просадок RND и DFND

Максимальная просадка RND за все время составила -23.52%, примерно равная максимальной просадке DFND в -22.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RND и DFND.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RNDDFNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.52%

-22.65%

-0.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.56%

-3.44%

-12.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-12.56%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.65%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-22.65%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.70%

-3.69%

+2.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.72%

-5.70%

+1.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.29%

3.70%

+0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности RND и DFND

First Trust Bloomberg R&D Leaders ETF (RND) имеет более высокую волатильность в 3.75% по сравнению с Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что RND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RNDDFNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.75%

0.00%

+3.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.78%

6.16%

+5.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.70%

10.92%

+4.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.15%

22.46%

-1.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.15%

19.09%

+2.06%

Сравнение комиссий RND и DFND

RND берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии DFND в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RND и DFND

RND не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DFND за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DFND
Siren DIVCON Dividend Defender ETF		0.62%1.10%1.64%1.84%0.29%0.00%0.00%0.77%0.53%0.02%
RND
First Trust Bloomberg R&D Leaders ETF		0.00%0.00%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RND and DFND have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RND has higher volatility (3.75%) compared to DFND (0.00%). In terms of maximum drawdown, RND dropped -23.52% vs DFND's -22.65%.

On 1-year performance, RND leads with 26.80% vs 0.20% for DFND. On fees, RND is cheaper at 0.60% per year. On volatility, DFND has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, RND has performed better with a 26.80% return vs 0.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RND is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 1.50% for DFND.

DFND has the higher dividend yield at 0.62%, compared with 0.00% for RND.

RND tracks Bloomberg R&D Leaders Select Index, while DFND tracks Siren DIVCON Dividend Defender Index. They also come from different issuers: First Trust and SRN Advisors. Their fees differ too: 0.60% for RND and 1.50% for DFND.

RND currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs 0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RND и DFND

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор