PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RMYYX с SCLAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RMYYX с SCLAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Russell Investments Multi-Strategy Income Fund (RMYYX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX).

RMYYX управляется Russell. Фонд был запущен 30 апр. 2015 г.. SCLAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности RMYYX и SCLAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Russell Investments Multi-Strategy Income Fund (RMYYX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RMYYX и SCLAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RMYYX
Russell Investments Multi-Strategy Income Fund		0.98%14.24%5.64%11.56%-13.78%9.06%3.64%10.35%-3.39%9.17%
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund		-0.20%6.49%4.92%6.96%-3.74%1.72%3.30%7.91%-0.67%3.88%

Доходность по периодам

С начала года, RMYYX показывает доходность 0.98%, что значительно выше, чем у SCLAX с доходностью -0.20%. За последние 10 лет акции RMYYX превзошли акции SCLAX по среднегодовой доходности: 5.10% против 3.00% соответственно.

RMYYX

1 день
0.88%
1 месяц
-4.10%
С начала года
0.98%
6 месяцев
2.89%
1 год
11.99%
3 года*
9.27%
5 лет*
4.00%
10 лет*
5.10%

SCLAX

1 день
0.40%
1 месяц
-1.55%
С начала года
-0.20%
6 месяцев
0.79%
1 год
4.99%
3 года*
5.44%
5 лет*
3.07%
10 лет*
3.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Russell Investments Multi-Strategy Income Fund

SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund

Часто сравнивают с RMYYX:
RMYYX с FDFIXRMYYX с RSEAXRMYYX с RFBSXRMYYX с RALVXRMYYX с RGEAXRMYYX с RTDYXRMYYX с RCLVX
Часто сравнивают с SCLAX:
SCLAX с VOOSCLAX с FHLKXSCLAX с FRGAXSCLAX с AONIXSCLAX с GWPAXSCLAX с AMBFXSCLAX с MAPOX

Сравнение комиссий RMYYX и SCLAX

RMYYX берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии SCLAX в 0.62%.

SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund
RMYYX
Russell Investments Multi-Strategy Income Fund

Доходность на риск

RMYYX vs. SCLAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RMYYX
Ранг доходности на риск RMYYX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RMYYX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RMYYX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RMYYX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RMYYX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RMYYX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
SCLAX
Ранг доходности на риск SCLAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCLAX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCLAX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCLAX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCLAX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCLAX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RMYYX c SCLAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Russell Investments Multi-Strategy Income Fund (RMYYX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RMYYXSCLAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.95

1.96

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.63

2.75

-0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.39

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.18

2.24

-0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.68

9.02

-0.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RMYYX vs. SCLAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RMYYX на текущий момент составляет 1.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCLAX равному 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RMYYX и SCLAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RMYYXSCLAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

1.96

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

1.01

-0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

1.10

-0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.96

-0.34

Корреляция

Корреляция между RMYYX и SCLAX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RMYYX и SCLAX

Дивидендная доходность RMYYX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.06%, что больше доходности SCLAX в 1.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RMYYX
Russell Investments Multi-Strategy Income Fund		4.06%4.10%5.57%5.20%4.02%5.89%1.52%3.60%3.83%3.42%4.00%0.00%
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund		1.88%1.88%7.87%4.06%1.90%2.79%1.01%4.67%0.54%3.77%0.69%1.18%

Просадки

Сравнение просадок RMYYX и SCLAX

Максимальная просадка RMYYX за все время составила -21.79%, что больше максимальной просадки SCLAX в -5.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMYYX и SCLAX.

Загрузка...

Показатели просадок

RMYYXSCLAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.79%

-5.59%

-16.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.65%

-2.32%

-3.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.75%

-5.59%

-16.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.79%

-5.59%

-16.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.63%

-1.84%

-2.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.71%

-1.15%

-2.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.42%

0.58%

+0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности RMYYX и SCLAX

Russell Investments Multi-Strategy Income Fund (RMYYX) имеет более высокую волатильность в 2.58% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX) с волатильностью 1.19%. Это указывает на то, что RMYYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCLAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RMYYXSCLAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.58%

1.19%

+1.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.90%

2.01%

+1.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.43%

2.66%

+3.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.89%

3.07%

+5.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.58%

2.75%

+5.83%