PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RMYYX с RGIYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RMYYX с RGIYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Russell Investments Multi-Strategy Income Fund (RMYYX) и Russell Investments Global Infrastructure Fund (RGIYX).

RMYYX управляется Russell. Фонд был запущен 30 апр. 2015 г.. RGIYX управляется Russell. Фонд был запущен 29 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности RMYYX и RGIYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Russell Investments Multi-Strategy Income Fund (RMYYX) и Russell Investments Global Infrastructure Fund (RGIYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RMYYX и RGIYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RMYYX
Russell Investments Multi-Strategy Income Fund		0.98%14.24%5.64%11.56%-13.78%9.06%3.64%10.35%-3.39%9.17%
RGIYX
Russell Investments Global Infrastructure Fund		9.08%20.07%9.96%6.94%-2.95%12.44%-3.37%27.98%-9.87%18.96%

Доходность по периодам

С начала года, RMYYX показывает доходность 0.98%, что значительно ниже, чем у RGIYX с доходностью 9.08%. За последние 10 лет акции RMYYX уступали акциям RGIYX по среднегодовой доходности: 5.10% против 8.47% соответственно.

RMYYX

1 день
0.88%
1 месяц
-4.10%
С начала года
0.98%
6 месяцев
2.89%
1 год
11.99%
3 года*
9.27%
5 лет*
4.00%
10 лет*
5.10%

RGIYX

1 день
0.84%
1 месяц
-2.88%
С начала года
9.08%
6 месяцев
10.10%
1 год
22.44%
3 года*
13.83%
5 лет*
10.27%
10 лет*
8.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Russell Investments Multi-Strategy Income Fund

Russell Investments Global Infrastructure Fund

Часто сравнивают с RMYYX:
RMYYX с FDFIXRMYYX с RSEAXRMYYX с RFBSXRMYYX с RALVXRMYYX с RGEAXRMYYX с RTDYXRMYYX с RCLVX
Часто сравнивают с RGIYX:
RGIYX с AMZARGIYX с XLERGIYX с REAYXRGIYX с RCLVXRGIYX с RLVSXRGIYX с RGEAXRGIYX с DTCR

Сравнение комиссий RMYYX и RGIYX

RMYYX берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии RGIYX в 0.85%.

RGIYX
Russell Investments Global Infrastructure Fund
RMYYX
Russell Investments Multi-Strategy Income Fund

Доходность на риск

RMYYX vs. RGIYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RMYYX
Ранг доходности на риск RMYYX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RMYYX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RMYYX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RMYYX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RMYYX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RMYYX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
RGIYX
Ранг доходности на риск RGIYX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RGIYX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RGIYX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RGIYX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RGIYX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RGIYX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RMYYX c RGIYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Russell Investments Multi-Strategy Income Fund (RMYYX) и Russell Investments Global Infrastructure Fund (RGIYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RMYYXRGIYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.95

1.93

+0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.63

2.48

+0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.39

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.18

2.77

-0.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.68

13.22

-4.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RMYYX vs. RGIYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RMYYX на текущий момент составляет 1.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RGIYX равному 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RMYYX и RGIYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RMYYXRGIYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

1.93

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.77

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.53

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.53

+0.09

Корреляция

Корреляция между RMYYX и RGIYX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RMYYX и RGIYX

Дивидендная доходность RMYYX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.06%, что меньше доходности RGIYX в 8.61%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RMYYX
Russell Investments Multi-Strategy Income Fund		4.06%4.10%5.57%5.20%4.02%5.89%1.52%3.60%3.83%3.42%4.00%0.00%
RGIYX
Russell Investments Global Infrastructure Fund		8.61%9.39%5.64%2.76%3.46%17.26%7.80%15.89%9.20%11.32%6.70%5.67%

Просадки

Сравнение просадок RMYYX и RGIYX

Максимальная просадка RMYYX за все время составила -21.79%, что меньше максимальной просадки RGIYX в -39.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMYYX и RGIYX.

Загрузка...

Показатели просадок

RMYYXRGIYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.79%

-39.17%

+17.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.65%

-8.43%

+2.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.75%

-20.19%

-1.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.79%

-39.17%

+17.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.63%

-3.22%

-1.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.71%

-4.70%

+0.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.42%

1.77%

-0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности RMYYX и RGIYX

Текущая волатильность для Russell Investments Multi-Strategy Income Fund (RMYYX) составляет 2.58%, в то время как у Russell Investments Global Infrastructure Fund (RGIYX) волатильность равна 4.08%. Это указывает на то, что RMYYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RGIYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RMYYXRGIYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.58%

4.08%

-1.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.90%

6.98%

-3.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.43%

12.04%

-5.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.89%

13.45%

-4.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.58%

15.90%

-7.32%