Сравнение RMRC с CGHY
RMRC (ARMOR Core Risk-Managed ETF) and CGHY (Capital Group High Yield Bond ETF) are both exchange-traded funds - RMRC is a Actively Managed fund actively managed by Exchange Traded Concepts, while CGHY is a High Yield Bonds fund managed by Capital Group. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RMRC charges 0.60%/yr vs 0.39%/yr for CGHY.
Доходность
Сравнение доходности RMRC и CGHY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
RMRC
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 1.03%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CGHY
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.05%
- 6 месяцев
- 1.60%
- С начала года
- 2.26%
- 1 год
- 6.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RMRC и CGHY
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
RMRC ARMOR Core Risk-Managed ETF | 3.28% |
CGHY Capital Group High Yield Bond ETF | 1.23% |
Correlation
The correlation between RMRC and CGHY is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2026 г. | 0.61 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RMRC vs. CGHY — Ранг доходности на риск
RMRC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CGHY
Сравнение RMRC c CGHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARMOR Core Risk-Managed ETF (RMRC) и Capital Group High Yield Bond ETF (CGHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RMRC | CGHY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.39 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.74 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 12.47 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RMRC и CGHY
Максимальная просадка RMRC за все время составила -6.57%, что больше максимальной просадки CGHY в -2.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMRC и CGHY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RMRC | CGHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.57% | -2.38% | -4.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.12% | +0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.63% | -0.30% | -1.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.52% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RMRC и CGHY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RMRC | CGHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.67% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.71% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.22% | 3.31% | +6.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.22% | 3.27% | +6.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.22% | 3.27% | +6.95% |
Сравнение комиссий RMRC и CGHY
RMRC берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии CGHY в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RMRC и CGHY
Дивидендная доходность RMRC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что меньше доходности CGHY в 5.45%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CGHY Capital Group High Yield Bond ETF | 5.45% | 3.09% |
RMRC ARMOR Core Risk-Managed ETF | 0.58% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RMRC and CGHY have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CGHY is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CGHY is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.60% for RMRC.
CGHY has the higher dividend yield at 5.45%, compared with 0.58% for RMRC.
RMRC is categorized as Actively Managed, while CGHY is High Yield Bonds. They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and Capital Group. Their fees differ too: 0.60% for RMRC and 0.39% for CGHY.
Подберите оптимальное распределение для RMRC и CGHY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор