Сравнение RMRC с USFI
RMRC (ARMOR Core Risk-Managed ETF) and USFI (BrandywineGLOBAL - U.S. Fixed Income ETF) are both Actively Managed funds. Both are actively managed. Their 0.50 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. RMRC charges 0.60%/yr vs 0.39%/yr for USFI.
Доходность
Сравнение доходности RMRC и USFI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
RMRC
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 1.23%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
USFI
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -0.20%
- 6 месяцев
- 1.12%
- С начала года
- 1.13%
- 1 год
- 3.15%
- 3 года*
- 4.21%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 4.00%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $205.88K | $105.12K | $145.37K | |
| $274.63 | $269.05 | $5.97K |
Сравнение доходности по годам RMRC и USFI
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
RMRC ARMOR Core Risk-Managed ETF | 3.98% |
USFI BrandywineGLOBAL - U.S. Fixed Income ETF | 0.49% |
Correlation
The correlation between RMRC and USFI is 0.50, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2026 г. | 0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RMRC vs. USFI — Ранг доходности на риск
RMRC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
USFI
Сравнение RMRC c USFI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARMOR Core Risk-Managed ETF (RMRC) и BrandywineGLOBAL - U.S. Fixed Income ETF (USFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RMRC | USFI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.18 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.86 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.79 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RMRC и USFI
Максимальная просадка RMRC за все время составила -6.57%, что меньше максимальной просадки USFI в -8.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMRC и USFI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RMRC | USFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.57% | -8.47% | +1.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.11% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -7.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.11% | -0.43% | +0.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.51% | -2.06% | +0.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.48% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RMRC и USFI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RMRC | USFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.75% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.69% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.07% | 3.08% | +6.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.07% | 6.83% | +3.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.07% | 6.83% | +3.24% |
Сравнение комиссий RMRC и USFI
RMRC берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии USFI в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RMRC и USFI
Дивидендная доходность RMRC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что меньше доходности USFI в 4.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
RMRC ARMOR Core Risk-Managed ETF | 0.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USFI BrandywineGLOBAL - U.S. Fixed Income ETF | 4.49% | 4.42% | 4.60% | 1.83% |
Часто задаваемые вопросы
RMRC and USFI have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, USFI is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
USFI is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.60% for RMRC.
USFI has the higher dividend yield at 4.49%, compared with 0.58% for RMRC.
They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and BrandywineGLOBAL. Their fees differ too: 0.60% for RMRC and 0.39% for USFI.
Подберите оптимальное распределение для RMRC и USFI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор