PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RMQAX с RYCZX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RMQAX с RYCZX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RMQAX (Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy Fund) and RYCZX (Rydex Inverse Dow 2x Strategy Fund) are both mutual funds - RMQAX is a Leveraged Equities fund managed by Rydex Funds, while RYCZX is a Inverse Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RMQAX returned 37.61%/yr vs -25.94%/yr for RYCZX. At a correlation of -0.74, they often move in opposite directions. RMQAX charges 1.32%/yr vs 2.70%/yr for RYCZX.

Доходность

Сравнение доходности RMQAX и RYCZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RMQAX) и Rydex Inverse Dow 2x Strategy Fund (RYCZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RMQAX показывает доходность 40.14%, что значительно выше, чем у RYCZX с доходностью -12.67%. За последние 10 лет акции RMQAX превзошли акции RYCZX по среднегодовой доходности: 37.61% против -25.94% соответственно.

RMQAX

1 день
0.94%
1 месяц
21.45%
С начала года
40.14%
6 месяцев
35.70%
1 год
83.47%
3 года*
51.18%
5 лет*
27.34%
10 лет*
37.61%

RYCZX

1 день
-0.96%
1 месяц
-8.99%
С начала года
-12.67%
6 месяцев
-12.94%
1 год
-30.08%
3 года*
-22.21%
5 лет*
-16.28%
10 лет*
-25.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RMQAX и RYCZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RMQAX
Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy Fund		40.14%33.92%44.76%115.91%-59.93%56.36%101.06%80.80%-7.28%69.80%
RYCZX
Rydex Inverse Dow 2x Strategy Fund		-12.67%-22.14%-16.97%-19.05%5.48%-36.32%-45.37%-36.65%0.75%-39.59%

Correlation

The correlation between RMQAX and RYCZX is -0.67, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.72

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2015 г.

-0.74

The correlation between RMQAX and RYCZX has been stable across timeframes, ranging from -0.74 to -0.65 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy Fund

Rydex Inverse Dow 2x Strategy Fund

Часто сравнивают с RMQAX:
RMQAX с RYVYXRMQAX с DXQLXRMQAX с RYTNXRMQAX с QQQRMQAX с RYOCXRMQAX с 3USL.LRMQAX с TQQQ
Часто сравнивают с RYCZX:
RYCZX с RYCLXRYCZX с DRCVXRYCZX с GRZZXRYCZX с UHPIXRYCZX с URPIXRYCZX с PSTIXRYCZX с RYVNX

Доходность на риск

RMQAX vs. RYCZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RMQAX
Ранг доходности на риск RMQAX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RMQAX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RMQAX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RMQAX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RMQAX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RMQAX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
RYCZX
Ранг доходности на риск RYCZX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYCZX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYCZX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYCZX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYCZX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYCZX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RMQAX c RYCZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RMQAX) и Rydex Inverse Dow 2x Strategy Fund (RYCZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RMQAXRYCZXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.70
-1.28

+3.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.16
-1.85

+5.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

0.79

+0.62

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.48

-0.99

+4.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.58

-1.61

+14.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RMQAX vs. RYCZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RMQAX на текущий момент составляет 2.70, что выше коэффициента Шарпа RYCZX равного -1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RMQAX и RYCZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RMQAXRYCZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.70

-1.28

+3.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

-0.55

+1.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

-0.74

+1.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

-0.64

+1.39

Просадки

Сравнение просадок RMQAX и RYCZX

Максимальная просадка RMQAX за все время составила -63.18%, что меньше максимальной просадки RYCZX в -99.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMQAX и RYCZX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RMQAXRYCZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.18%

-99.78%

+36.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.96%

-31.28%

+6.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.45%

-57.83%

+15.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.18%

-66.41%

+3.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.18%

-95.37%

+32.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-99.78%

+99.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.90%

-78.85%

+65.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.89%

19.15%

-12.26%

Волатильность

Сравнение волатильности RMQAX и RYCZX

Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RMQAX) имеет более высокую волатильность в 8.58% по сравнению с Rydex Inverse Dow 2x Strategy Fund (RYCZX) с волатильностью 6.00%. Это указывает на то, что RMQAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYCZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RMQAXRYCZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.58%

6.00%

+2.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.32%

18.64%

+5.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.15%

24.07%

+8.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.19%

29.54%

+16.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.42%

35.21%

+11.21%

Сравнение комиссий RMQAX и RYCZX

RMQAX берет комиссию в 1.32%, что меньше комиссии RYCZX в 2.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RMQAX и RYCZX

Дивидендная доходность RMQAX за последние двенадцать месяцев составляет около 25.88%, что больше доходности RYCZX в 6.73%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
RMQAX
Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy Fund		25.88%36.27%26.02%3.76%0.00%2.18%5.30%0.10%
RYCZX
Rydex Inverse Dow 2x Strategy Fund		6.73%5.88%4.32%1.00%0.00%0.00%0.05%0.24%

Часто задаваемые вопросы

RMQAX and RYCZX have a correlation of -0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RMQAX has higher volatility (8.58%) compared to RYCZX (6.00%). In terms of maximum drawdown, RMQAX dropped -63.18% vs RYCZX's -99.78%.

RMQAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.70 vs -1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RMQAX и RYCZX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор