Сравнение RMQAX с RYCZX
RMQAX (Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy Fund) and RYCZX (Rydex Inverse Dow 2x Strategy Fund) are both mutual funds - RMQAX is a Leveraged Equities fund managed by Rydex Funds, while RYCZX is a Inverse Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RMQAX returned 37.82%/yr vs -26.35%/yr for RYCZX. At a correlation of -0.73, they often move in opposite directions. RMQAX charges 1.32%/yr vs 2.70%/yr for RYCZX.
Доходность
Сравнение доходности RMQAX и RYCZX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RMQAX показывает доходность 28.01%, что значительно выше, чем у RYCZX с доходностью -14.06%. За последние 10 лет акции RMQAX превзошли акции RYCZX по среднегодовой доходности: 37.82% против -26.35% соответственно.
RMQAX
- 1 день
- -6.59%
- 1 месяц
- -1.75%
- С начала года
- 28.01%
- 6 месяцев
- 23.91%
- 1 год
- 60.28%
- 3 года*
- 44.63%
- 5 лет*
- 22.16%
- 10 лет*
- 37.82%
RYCZX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -4.39%
- С начала года
- -14.06%
- 6 месяцев
- -11.55%
- 1 год
- -29.48%
- 3 года*
- -22.79%
- 5 лет*
- -16.83%
- 10 лет*
- -26.35%
Сравнение доходности по годам RMQAX и RYCZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RMQAX Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy Fund | 28.01% | 33.92% | 44.76% | 115.91% | -59.93% | 56.36% | 101.06% | 80.80% | -7.28% | 69.80% |
RYCZX Rydex Inverse Dow 2x Strategy Fund | -14.06% | -22.14% | -16.97% | -19.05% | 5.48% | -36.32% | -45.37% | -36.65% | 0.75% | -39.59% |
Correlation
The correlation between RMQAX and RYCZX is -0.64, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.72 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2015 г. | -0.73 |
The correlation between RMQAX and RYCZX has been stable across timeframes, ranging from -0.73 to -0.64 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RMQAX vs. RYCZX — Ранг доходности на риск
RMQAX
RYCZX
Сравнение RMQAX c RYCZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RMQAX) и Rydex Inverse Dow 2x Strategy Fund (RYCZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RMQAX | RYCZX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 0.80 | +0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.62 | -1.01 | +3.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.20 | -1.75 | +10.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RMQAX и RYCZX
Максимальная просадка RMQAX за все время составила -63.18%, что меньше максимальной просадки RYCZX в -99.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMQAX и RYCZX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RMQAX | RYCZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.18% | -99.79% | +36.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.96% | -30.84% | +5.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.45% | -59.09% | +16.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.18% | -67.41% | +4.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.18% | -95.51% | +32.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.65% | -99.78% | +91.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.86% | -78.89% | +66.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.09% | 19.17% | -12.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности RMQAX и RYCZX
Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RMQAX) имеет более высокую волатильность в 18.47% по сравнению с Rydex Inverse Dow 2x Strategy Fund (RYCZX) с волатильностью 8.45%. Это указывает на то, что RMQAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYCZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RMQAX | RYCZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.47% | 8.45% | +10.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.30% | 19.71% | +9.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.20% | 24.90% | +11.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.78% | 29.67% | +17.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.65% | 35.22% | +11.43% |
Сравнение комиссий RMQAX и RYCZX
RMQAX берет комиссию в 1.32%, что меньше комиссии RYCZX в 2.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RMQAX и RYCZX
Дивидендная доходность RMQAX за последние двенадцать месяцев составляет около 28.33%, что больше доходности RYCZX в 6.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RMQAX Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy Fund | 28.33% | 36.27% | 26.02% | 3.76% | 0.00% | 2.18% | 5.30% | 0.10% |
RYCZX Rydex Inverse Dow 2x Strategy Fund | 6.84% | 5.88% | 4.32% | 1.00% | 0.00% | 0.00% | 0.05% | 0.24% |
Часто задаваемые вопросы
RMQAX and RYCZX have a correlation of -0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RMQAX has higher volatility (18.47%) compared to RYCZX (8.45%). In terms of maximum drawdown, RMQAX dropped -63.18% vs RYCZX's -99.79%.
RMQAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs -1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RMQAX и RYCZX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор