PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RMNY с HYMB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RMNY с HYMB

Последнее обновление 7 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rockefeller New York Municipal Bond ETF (RMNY) и SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF (HYMB).

RMNY и HYMB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RMNY - это активно управляемый фонд от Rockefeller. Фонд был запущен 12 авг. 2024 г.. HYMB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Municipal Yield. Фонд был запущен 13 апр. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности RMNY и HYMB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rockefeller New York Municipal Bond ETF (RMNY) и SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF (HYMB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, RMNY показывает доходность 0.92%, что значительно ниже, чем у HYMB с доходностью 1.07%.

RMNY

1 день
0.00%
1 месяц
-0.11%
С начала года
0.92%
6 месяцев
2.13%
1 год
2.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HYMB

1 день
0.08%
1 месяц
-0.64%
С начала года
1.07%
6 месяцев
2.39%
1 год
2.61%
3 года*
3.96%
5 лет*
0.56%
10 лет*
2.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RMNY и HYMB

2026 (YTD)20252024
RMNY
Rockefeller New York Municipal Bond ETF		0.92%2.35%0.86%
HYMB
SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF		1.07%2.04%0.10%

Корреляция

Корреляция между RMNY и HYMB составляет 0.79 — это умеренный уровень. У этих активов есть общие драйверы, но они достаточно часто движутся независимо друг от друга, чтобы давать ощутимый эффект диверсификации. Их сочетание в портфеле может снизить общую волатильность по сравнению с инвестированием только в один из них.

Сравнение комиссий RMNY и HYMB

RMNY берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии HYMB в 0.35%.

RMNY
Rockefeller New York Municipal Bond ETF
HYMB
SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rockefeller New York Municipal Bond ETF

SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF

Часто сравнивают с RMNY:
RMNY с MBNDRMNY с MLNRMNY с SMMURMNY с PVIRMNY с BSMSRMNY с IBMMRMNY с IBMP
Часто сравнивают с HYMB:
HYMB с HYDHYMB с VTEBHYMB с MUBHYMB с HIMUHYMB с MINOHYMB с NDMOHYMB с ITM

Доходность на риск

RMNY vs. HYMB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RMNY
Ранг доходности на риск RMNY: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RMNY: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RMNY: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RMNY: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RMNY: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RMNY: 1919
Ранг коэф-та Мартина
HYMB
Ранг доходности на риск HYMB: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYMB: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYMB: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYMB: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYMB: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYMB: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RMNY c HYMB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rockefeller New York Municipal Bond ETF (RMNY) и SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF (HYMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RMNYHYMBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.48

0.44

+0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.66

0.56

+0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.11

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.74

0.62

+0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.64

1.52

+0.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RMNY vs. HYMB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RMNY на текущий момент составляет 0.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HYMB равному 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RMNY и HYMB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RMNYHYMBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

0.44

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.08

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.22

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.44

+0.04

Просадки

Сравнение просадок RMNY и HYMB

Максимальная просадка RMNY за все время составила -5.70%, что меньше максимальной просадки HYMB в -29.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMNY и HYMB.

Загрузка...

Показатели просадок

RMNYHYMBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.70%

-29.57%

+23.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.66%

-3.11%

+0.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.15%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-29.57%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.87%

-1.34%

+0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.65%

-3.84%

+2.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.03%

2.06%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности RMNY и HYMB

Текущая волатильность для Rockefeller New York Municipal Bond ETF (RMNY) составляет 1.94%, в то время как у SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF (HYMB) волатильность равна 2.21%. Это указывает на то, что RMNY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RMNYHYMBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.94%

2.21%

-0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.60%

2.95%

-0.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.65%

5.92%

-0.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.33%

6.63%

-1.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.33%

11.35%

-6.02%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RMNY и HYMB

Дивидендная доходность RMNY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.13%, что меньше доходности HYMB в 4.58%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RMNY
Rockefeller New York Municipal Bond ETF		4.13%4.10%1.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HYMB
SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF		4.58%4.55%4.29%4.07%3.77%3.19%3.55%3.95%4.03%3.78%4.08%4.54%