PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RMLPX с SOAEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RMLPX с SOAEX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RMLPX (Recurrent MLP & Infrastructure Fund) and SOAEX (Spirit of America Energy Fund) are both Energy Equities funds. Over the past 5 years, RMLPX returned 24.50%/yr vs 18.76%/yr for SOAEX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. RMLPX charges 1.25%/yr vs 1.50%/yr for SOAEX.

Доходность

Сравнение доходности RMLPX и SOAEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Recurrent MLP & Infrastructure Fund (RMLPX) и Spirit of America Energy Fund (SOAEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RMLPX показывает доходность 32.69%, что значительно выше, чем у SOAEX с доходностью 26.90%.

RMLPX

1 день
1.73%
1 месяц
-2.08%
С начала года
32.69%
6 месяцев
29.61%
1 год
41.17%
3 года*
29.75%
5 лет*
24.50%
10 лет*
—

SOAEX

1 день
1.65%
1 месяц
-2.36%
С начала года
26.90%
6 месяцев
22.69%
1 год
31.91%
3 года*
22.64%
5 лет*
18.76%
10 лет*
19.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RMLPX и SOAEX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
RMLPX
Recurrent MLP & Infrastructure Fund		32.69%8.98%30.03%16.79%35.03%42.56%-28.37%15.33%-15.93%
SOAEX
Spirit of America Energy Fund		26.90%6.05%19.30%13.10%30.26%34.19%-34.52%11.49%143.79%

Correlation

The correlation between RMLPX and SOAEX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2018 г.

0.96

The correlation between RMLPX and SOAEX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Recurrent MLP & Infrastructure Fund

Spirit of America Energy Fund

Часто сравнивают с RMLPX:
RMLPX с VOORMLPX с FSENXRMLPX с CSUIXRMLPX с VENAXRMLPX с PSPFXRMLPX с GRHIXRMLPX с DHIVX
Часто сравнивают с SOAEX:
SOAEX с JEPISOAEX с CSUIXSOAEX с SOAMXSOAEX с SOAVXSOAEX с SOAIXSOAEX с SOAAXSOAEX с GRHIX

Доходность на риск

RMLPX vs. SOAEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RMLPX
Ранг доходности на риск RMLPX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RMLPX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RMLPX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RMLPX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RMLPX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RMLPX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
SOAEX
Ранг доходности на риск SOAEX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOAEX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOAEX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOAEX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOAEX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOAEX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RMLPX c SOAEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Recurrent MLP & Infrastructure Fund (RMLPX) и Spirit of America Energy Fund (SOAEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RMLPXSOAEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.65
2.14

+0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.46
2.86

+0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.35

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.59

4.19

+1.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.82

12.43

+3.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RMLPX vs. SOAEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RMLPX на текущий момент составляет 2.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SOAEX равному 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RMLPX и SOAEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RMLPXSOAEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.65

2.14

+0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.15

0.95

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.20

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.13

+0.36

Просадки

Сравнение просадок RMLPX и SOAEX

Максимальная просадка RMLPX за все время составила -66.95%, примерно равная максимальной просадке SOAEX в -68.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMLPX и SOAEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RMLPXSOAEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.95%

-68.03%

+1.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.74%

-8.03%

+0.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.75%

-19.30%

+0.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.83%

-20.84%

-1.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-68.03%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.96%

-3.25%

-1.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.25%

-27.16%

+16.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

2.70%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности RMLPX и SOAEX

Recurrent MLP & Infrastructure Fund (RMLPX) имеет более высокую волатильность в 6.83% по сравнению с Spirit of America Energy Fund (SOAEX) с волатильностью 6.05%. Это указывает на то, что RMLPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SOAEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RMLPXSOAEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.83%

6.05%

+0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.18%

12.35%

+0.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.31%

15.75%

+0.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.43%

19.90%

+1.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.05%

100.00%

-71.95%

Сравнение комиссий RMLPX и SOAEX

RMLPX берет комиссию в 1.25%, что меньше комиссии SOAEX в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RMLPX и SOAEX

Дивидендная доходность RMLPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.86%, что меньше доходности SOAEX в 11.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RMLPX
Recurrent MLP & Infrastructure Fund		4.86%6.38%7.63%6.49%7.08%8.89%13.48%7.25%5.85%0.00%0.00%0.00%
SOAEX
Spirit of America Energy Fund		11.61%13.91%26.36%24.88%22.14%23.25%30.30%20.73%15.62%17.90%13.40%14.76%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, RMLPX and SOAEX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

RMLPX has higher volatility (6.83%) compared to SOAEX (6.05%). In terms of maximum drawdown, RMLPX dropped -66.95% vs SOAEX's -68.03%.

RMLPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs 2.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RMLPX и SOAEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор