PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RMFGX с VALAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RMFGX с VALAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Mutual Fund Class R-6 (RMFGX) и Al Frank Fund (VALAX).

RMFGX - это активно управляемый фонд от American Funds. Фонд был запущен 21 февр. 1950 г.. VALAX управляется Al Frank. Фонд был запущен 1 мая 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности RMFGX и VALAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Mutual Fund Class R-6 (RMFGX) и Al Frank Fund (VALAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RMFGX и VALAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RMFGX
American Mutual Fund Class R-6		-1.26%16.43%15.28%9.78%-4.19%25.28%5.15%21.92%-2.00%17.86%
VALAX
Al Frank Fund		4.45%23.57%13.35%14.05%-13.50%24.97%10.22%33.98%-7.87%18.09%

Доходность по периодам

С начала года, RMFGX показывает доходность -1.26%, что значительно ниже, чем у VALAX с доходностью 4.45%. За последние 10 лет акции RMFGX уступали акциям VALAX по среднегодовой доходности: 10.95% против 12.70% соответственно.

RMFGX

1 день
1.86%
1 месяц
-6.03%
С начала года
-1.26%
6 месяцев
-0.03%
1 год
12.01%
3 года*
13.01%
5 лет*
9.93%
10 лет*
10.95%

VALAX

1 день
2.86%
1 месяц
-3.93%
С начала года
4.45%
6 месяцев
10.22%
1 год
32.84%
3 года*
18.20%
5 лет*
9.28%
10 лет*
12.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Mutual Fund Class R-6

Al Frank Fund

Часто сравнивают с RMFGX:
RMFGX с FSMDXRMFGX с VIGAXRMFGX с RWMGXRMFGX с APGZXRMFGX с FXAIXRMFGX с SCHGRMFGX с VLCAX
Часто сравнивают с VALAX:
VALAX с QRVLXVALAX с AVLVXVALAX с AUXFXVALAX с LOMAXVALAX с HLIEXVALAX с VEIPXVALAX с FDETX

Сравнение комиссий RMFGX и VALAX

RMFGX берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии VALAX в 1.24%.

VALAX
Al Frank Fund
RMFGX
American Mutual Fund Class R-6

Доходность на риск

RMFGX vs. VALAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RMFGX
Ранг доходности на риск RMFGX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RMFGX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RMFGX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RMFGX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RMFGX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RMFGX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
VALAX
Ранг доходности на риск VALAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VALAX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VALAX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VALAX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VALAX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VALAX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RMFGX c VALAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Mutual Fund Class R-6 (RMFGX) и Al Frank Fund (VALAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RMFGXVALAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

1.76

-0.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.31

2.40

-1.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.37

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.28

2.60

-1.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.52

10.90

-5.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RMFGX vs. VALAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RMFGX на текущий момент составляет 0.88, что ниже коэффициента Шарпа VALAX равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RMFGX и VALAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RMFGXVALAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

1.76

-0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.53

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.66

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.40

+0.40

Корреляция

Корреляция между RMFGX и VALAX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RMFGX и VALAX

Дивидендная доходность RMFGX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.99%, что меньше доходности VALAX в 8.29%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RMFGX
American Mutual Fund Class R-6		7.99%7.85%6.59%4.06%5.20%4.88%2.30%4.89%6.75%6.23%4.54%6.84%
VALAX
Al Frank Fund		8.29%8.65%10.32%5.95%8.62%6.83%7.17%13.51%10.73%10.66%5.32%9.53%

Просадки

Сравнение просадок RMFGX и VALAX

Максимальная просадка RMFGX за все время составила -29.79%, что меньше максимальной просадки VALAX в -61.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMFGX и VALAX.

Загрузка...

Показатели просадок

RMFGXVALAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.79%

-61.26%

+31.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.22%

-13.03%

+2.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.17%

-25.81%

+10.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.79%

-38.22%

+8.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.18%

-5.95%

-0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.73%

-10.83%

+8.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.37%

3.10%

-0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности RMFGX и VALAX

Текущая волатильность для American Mutual Fund Class R-6 (RMFGX) составляет 4.04%, в то время как у Al Frank Fund (VALAX) волатильность равна 5.58%. Это указывает на то, что RMFGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VALAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RMFGXVALAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.04%

5.58%

-1.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.56%

10.83%

-3.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.91%

18.74%

-4.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.50%

17.75%

-5.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.11%

19.31%

-5.20%