PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RMEAX с SSGLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RMEAX с SSGLX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aspiriant Risk-Managed Equity Allocation Fund (RMEAX) и State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K (SSGLX).

RMEAX управляется Aspiriant. Фонд был запущен 3 апр. 2013 г.. SSGLX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI ACWI ex USA Investable Market Index. Фонд был запущен 17 сент. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности RMEAX и SSGLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aspiriant Risk-Managed Equity Allocation Fund (RMEAX) и State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K (SSGLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RMEAX и SSGLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RMEAX
Aspiriant Risk-Managed Equity Allocation Fund		-5.53%17.69%6.55%16.31%-13.67%14.78%3.98%16.82%-3.75%21.78%
SSGLX
State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K		-0.64%32.64%4.98%15.67%-16.44%8.36%11.11%21.52%-14.05%27.12%

Доходность по периодам

С начала года, RMEAX показывает доходность -5.53%, что значительно ниже, чем у SSGLX с доходностью -0.64%. За последние 10 лет акции RMEAX уступали акциям SSGLX по среднегодовой доходности: 7.22% против 8.58% соответственно.

RMEAX

1 день
0.07%
1 месяц
-7.96%
С начала года
-5.53%
6 месяцев
-1.56%
1 год
9.48%
3 года*
9.84%
5 лет*
5.70%
10 лет*
7.22%

SSGLX

1 день
0.39%
1 месяц
-10.87%
С начала года
-0.64%
6 месяцев
4.10%
1 год
24.88%
3 года*
14.40%
5 лет*
6.92%
10 лет*
8.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aspiriant Risk-Managed Equity Allocation Fund

State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K

Часто сравнивают с RMEAX:
RMEAX с RMDFXRMEAX с FMIEXRMEAX с GCCHXRMEAX с CSUAXRMEAX с GLIFXRMEAX с CAEIXRMEAX с ARTHX
Часто сравнивают с SSGLX:
SSGLX с BTMKXSSGLX с VSGAXSSGLX с VOOSSGLX с GIDGXSSGLX с VGPMXSSGLX с PORTXSSGLX с CWGIX

Сравнение комиссий RMEAX и SSGLX

RMEAX берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии SSGLX в 0.07%.

RMEAX
Aspiriant Risk-Managed Equity Allocation Fund
SSGLX
State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K

Доходность на риск

RMEAX vs. SSGLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RMEAX
Ранг доходности на риск RMEAX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RMEAX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RMEAX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RMEAX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RMEAX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RMEAX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
SSGLX
Ранг доходности на риск SSGLX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSGLX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSGLX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSGLX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSGLX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSGLX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RMEAX c SSGLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aspiriant Risk-Managed Equity Allocation Fund (RMEAX) и State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K (SSGLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RMEAXSSGLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

1.56

-0.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.18

2.12

-0.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.32

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.92

2.00

-1.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.00

7.90

-3.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RMEAX vs. SSGLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RMEAX на текущий момент составляет 0.79, что ниже коэффициента Шарпа SSGLX равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RMEAX и SSGLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RMEAXSSGLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

1.56

-0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.48

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.53

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.37

+0.16

Корреляция

Корреляция между RMEAX и SSGLX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RMEAX и SSGLX

Дивидендная доходность RMEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.49%, что больше доходности SSGLX в 4.44%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RMEAX
Aspiriant Risk-Managed Equity Allocation Fund		12.49%11.80%0.00%5.30%2.16%2.46%1.64%4.69%4.53%2.67%2.27%1.79%
SSGLX
State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K		4.44%4.41%4.46%2.98%2.85%4.20%1.72%4.80%8.32%3.98%1.52%2.09%

Просадки

Сравнение просадок RMEAX и SSGLX

Максимальная просадка RMEAX за все время составила -23.70%, что меньше максимальной просадки SSGLX в -35.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMEAX и SSGLX.

Загрузка...

Показатели просадок

RMEAXSSGLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.70%

-35.88%

+12.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.25%

-11.22%

+1.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.79%

-30.08%

+8.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.70%

-35.88%

+12.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.35%

-10.87%

+2.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.29%

-8.32%

+4.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.13%

2.84%

-0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности RMEAX и SSGLX

Текущая волатильность для Aspiriant Risk-Managed Equity Allocation Fund (RMEAX) составляет 3.87%, в то время как у State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K (SSGLX) волатильность равна 6.44%. Это указывает на то, что RMEAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSGLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RMEAXSSGLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.87%

6.44%

-2.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.33%

10.02%

-2.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.52%

15.49%

-2.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.91%

14.49%

-2.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.79%

16.15%

-4.36%