PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RMBPX с DFJSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RMBPX с DFJSX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RMBPX (RMB Japan Fund) and DFJSX (DFA Japanese Small Company Portfolio) are both Japan Equities funds. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RMBPX charges 1.30%/yr vs 0.42%/yr for DFJSX.

Доходность

Сравнение доходности RMBPX и DFJSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RMB Japan Fund (RMBPX) и DFA Japanese Small Company Portfolio (DFJSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

RMBPX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DFJSX

1 день
-0.75%
1 месяц
2.86%
С начала года
12.93%
6 месяцев
16.13%
1 год
30.71%
3 года*
20.03%
5 лет*
9.64%
10 лет*
8.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RMBPX и DFJSX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
RMBPX
RMB Japan Fund		0.00%-0.24%-14.03%19.33%-14.50%-2.65%13.06%17.64%-17.62%
DFJSX
DFA Japanese Small Company Portfolio		12.93%31.65%4.35%17.08%-11.36%-0.39%3.78%18.23%-23.04%

Correlation

The correlation between RMBPX and DFJSX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 янв. 2018 г.

0.77

The correlation between RMBPX and DFJSX shifts across timeframes, from 0.58 (3 years) to 0.77 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RMB Japan Fund

DFA Japanese Small Company Portfolio

Часто сравнивают с RMBPX:
RMBPX с FPADXRMBPX с EWJVRMBPX с BRK-BRMBPX с FSPSXRMBPX с VPLRMBPX с RMBHXRMBPX с FJPTX
Часто сравнивают с DFJSX:
DFJSX с EWJVDFJSX с SMHDFJSX с VOODFJSX с DFJDFJSX с PRJPXDFJSX с FIQLXDFJSX с SCHD

Доходность на риск

RMBPX vs. DFJSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RMBPX
DFJSX
Ранг доходности на риск DFJSX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFJSX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFJSX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFJSX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFJSX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFJSX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RMBPX c DFJSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RMB Japan Fund (RMBPX) и DFA Japanese Small Company Portfolio (DFJSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

RMBPX vs. DFJSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RMBPXDFJSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.83

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.30

—

Просадки

Сравнение просадок RMBPX и DFJSX

Загрузка графика...

Показатели просадок

RMBPXDFJSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-76.17%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-12.53%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.31%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-31.39%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-3.94%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-30.09%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.91%

—

Волатильность

Сравнение волатильности RMBPX и DFJSX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RMBPXDFJSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.51%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

12.46%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

16.25%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

16.15%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

16.59%

—

Сравнение комиссий RMBPX и DFJSX

RMBPX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии DFJSX в 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RMBPX и DFJSX

RMBPX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DFJSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.09%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFJSX
DFA Japanese Small Company Portfolio		3.09%3.49%3.16%6.45%5.44%5.26%2.14%3.98%7.50%2.41%1.97%1.38%
RMBPX
RMB Japan Fund		0.00%0.00%3.28%4.43%1.04%8.11%0.29%1.15%0.36%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RMBPX and DFJSX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RMBPX и DFJSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор