Сравнение RMBHX с TILIX
RMBHX (RMB Fund) and TILIX (TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, RMBHX returned 13.04%/yr vs 18.64%/yr for TILIX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. RMBHX charges 1.12%/yr vs 0.05%/yr for TILIX.
Доходность
Сравнение доходности RMBHX и TILIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RMBHX показывает доходность 7.00%, что значительно ниже, чем у TILIX с доходностью 8.58%. За последние 10 лет акции RMBHX уступали акциям TILIX по среднегодовой доходности: 13.04% против 18.64% соответственно.
RMBHX
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 4.81%
- С начала года
- 7.00%
- 6 месяцев
- 8.03%
- 1 год
- 21.81%
- 3 года*
- 14.49%
- 5 лет*
- 8.19%
- 10 лет*
- 13.04%
TILIX
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 7.10%
- С начала года
- 8.58%
- 6 месяцев
- 7.86%
- 1 год
- 27.30%
- 3 года*
- 25.49%
- 5 лет*
- 16.00%
- 10 лет*
- 18.64%
Сравнение доходности по годам RMBHX и TILIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RMBHX RMB Fund | 7.00% | 12.46% | 11.98% | 21.18% | -21.12% | 29.95% | 15.94% | 37.17% | -2.84% | 22.88% |
TILIX TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund | 8.58% | 18.41% | 33.31% | 42.64% | -29.22% | 27.63% | 38.43% | 36.30% | -1.66% | 28.49% |
Correlation
The correlation between RMBHX and TILIX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.88 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2002 г. | 0.91 |
The correlation between RMBHX and TILIX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RMBHX vs. TILIX — Ранг доходности на риск
RMBHX
TILIX
Сравнение RMBHX c TILIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RMB Fund (RMBHX) и TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund (TILIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RMBHX | TILIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.32 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 1.75 | -0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.00 | 5.84 | +0.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RMBHX | TILIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.79 | 1.84 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.75 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.89 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.61 | -0.32 |
Просадки
Сравнение просадок RMBHX и TILIX
Максимальная просадка RMBHX за все время составила -70.00%, что больше максимальной просадки TILIX в -50.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMBHX и TILIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RMBHX | TILIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.00% | -50.54% | -19.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.93% | -16.24% | +2.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.90% | -23.33% | +4.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.38% | -32.68% | +6.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.01% | -32.68% | -5.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.26% | -0.37% | +0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.96% | -7.73% | -17.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.71% | 4.84% | -1.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности RMBHX и TILIX
Текущая волатильность для RMB Fund (RMBHX) составляет 2.94%, в то время как у TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund (TILIX) волатильность равна 3.32%. Это указывает на то, что RMBHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TILIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RMBHX | TILIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.94% | 3.32% | -0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.73% | 11.60% | -1.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.46% | 15.42% | -2.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.09% | 21.47% | -4.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.32% | 21.09% | +2.23% |
Сравнение комиссий RMBHX и TILIX
RMBHX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии TILIX в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RMBHX и TILIX
Дивидендная доходность RMBHX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.02%, что больше доходности TILIX в 4.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RMBHX RMB Fund | 9.02% | 9.65% | 6.53% | 1.49% | 9.70% | 5.97% | 4.83% | 1.65% | 9.98% | 34.90% | 36.98% | 9.82% |
TILIX TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund | 4.06% | 4.41% | 3.25% | 1.90% | 11.00% | 8.76% | 1.91% | 2.38% | 4.01% | 0.68% | 1.33% | 1.32% |
Часто задаваемые вопросы
RMBHX and TILIX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TILIX has higher volatility (3.32%) compared to RMBHX (2.94%). In terms of maximum drawdown, RMBHX dropped -70.00% vs TILIX's -50.54%.
TILIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 1.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RMBHX и TILIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор