Сравнение RMBBX с VSGAX
RMBBX (RMB Small Cap Fund) and VSGAX (Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares) are both Small Cap Growth Equities funds. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. RMBBX charges 1.06%/yr vs 0.07%/yr for VSGAX.
Доходность
Сравнение доходности RMBBX и VSGAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
RMBBX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VSGAX
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -0.47%
- 6 месяцев
- 8.19%
- С начала года
- 16.30%
- 1 год
- 25.68%
- 3 года*
- 14.84%
- 5 лет*
- 5.49%
- 10 лет*
- 11.26%
Сравнение доходности по годам RMBBX и VSGAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RMBBX RMB Small Cap Fund | 7.65% | -0.06% | 15.10% | 18.71% | -24.78% | 24.32% | 17.62% | 27.51% | -5.47% | 10.48% |
VSGAX Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares | 16.30% | 8.44% | 14.94% | 23.04% | -28.39% | 5.70% | 35.26% | 32.76% | -5.69% | 21.92% |
Correlation
The correlation between RMBBX and VSGAX is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.86 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2011 г. | 0.93 |
Over the past year, the correlation between RMBBX and VSGAX has dropped to 0.72 - well below their long-term average of 0.93, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RMBBX vs. VSGAX — Ранг доходности на риск
RMBBX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
VSGAX
Сравнение RMBBX c VSGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RMB Small Cap Fund (RMBBX) и Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VSGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RMBBX | VSGAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.23 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.36 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.64 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RMBBX и VSGAX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RMBBX | VSGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -38.70% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.37% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -27.47% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.36% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -4.22% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -8.50% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.10% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RMBBX и VSGAX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RMBBX | VSGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.30% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 15.79% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 20.46% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 23.73% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 23.02% | — |
Сравнение комиссий RMBBX и VSGAX
RMBBX берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии VSGAX в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RMBBX и VSGAX
Дивидендная доходность RMBBX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.38%, что больше доходности VSGAX в 0.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RMBBX RMB Small Cap Fund | 6.38% | 5.98% | 2.15% | 5.62% | 2.75% | 6.44% | 4.38% | 4.73% | 45.44% | 21.23% | 3.70% | 9.34% |
VSGAX Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares | 0.43% | 0.54% | 0.54% | 0.67% | 0.55% | 0.36% | 0.44% | 0.57% | 0.79% | 0.81% | 1.08% | 0.98% |
Часто задаваемые вопросы
RMBBX and VSGAX have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для RMBBX и VSGAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор