PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RMBBX с HSPGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RMBBX с HSPGX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RMBBX (RMB Small Cap Fund) and HSPGX (Emerald Growth Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. RMBBX charges 1.06%/yr vs 1.03%/yr for HSPGX.

Доходность

Сравнение доходности RMBBX и HSPGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RMB Small Cap Fund (RMBBX) и Emerald Growth Fund (HSPGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

RMBBX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HSPGX

1 день
-0.91%
1 месяц
3.87%
С начала года
24.87%
6 месяцев
20.96%
1 год
66.56%
3 года*
31.99%
5 лет*
13.40%
10 лет*
16.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RMBBX и HSPGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RMBBX
RMB Small Cap Fund		7.65%-0.06%15.10%18.71%-24.78%24.32%17.62%27.51%-5.47%10.48%
HSPGX
Emerald Growth Fund		24.87%31.62%28.04%18.66%-24.65%3.59%38.49%28.33%-12.16%27.72%

Correlation

The correlation between RMBBX and HSPGX is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2002 г.

0.91

The correlation between RMBBX and HSPGX shifts across timeframes, from 0.72 (1 year) to 0.91 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RMB Small Cap Fund

Emerald Growth Fund

Часто сравнивают с RMBBX:
RMBBX с TQQQRMBBX с RMBTXRMBBX с RMBMXRMBBX с RMBHXRMBBX с RMBPXRMBBX с NESIXRMBBX с DMCRX
Часто сравнивают с HSPGX:
HSPGX с EFCNXHSPGX с ETEGXHSPGX с FGROXHSPGX с DMCRXHSPGX с CMCIXHSPGX с HSSAXHSPGX с VRTGX

Доходность на риск

RMBBX vs. HSPGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RMBBX
HSPGX
Ранг доходности на риск HSPGX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSPGX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSPGX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSPGX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSPGX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSPGX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RMBBX c HSPGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RMB Small Cap Fund (RMBBX) и Emerald Growth Fund (HSPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

RMBBX vs. HSPGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RMBBXHSPGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.68

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.44

—

Просадки

Сравнение просадок RMBBX и HSPGX

Загрузка графика...

Показатели просадок

RMBBXHSPGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-60.28%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-14.41%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-28.63%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-38.65%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.48%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-0.91%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-19.01%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.39%

—

Волатильность

Сравнение волатильности RMBBX и HSPGX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RMBBXHSPGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

7.72%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

19.25%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

25.33%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

25.45%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

25.12%

—

Сравнение комиссий RMBBX и HSPGX

RMBBX берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии HSPGX в 1.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RMBBX и HSPGX

Дивидендная доходность RMBBX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.38%, что меньше доходности HSPGX в 10.20%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HSPGX
Emerald Growth Fund		10.20%12.74%21.85%6.43%8.77%19.11%8.48%1.45%11.86%0.00%0.00%0.00%
RMBBX
RMB Small Cap Fund		6.38%5.98%2.15%5.62%2.75%6.44%4.38%4.73%45.44%21.23%3.70%9.34%

Часто задаваемые вопросы

RMBBX and HSPGX have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RMBBX и HSPGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор