PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RMAX.TO с IASP.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RMAX.TO с IASP.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hamilton REITs YIELD MAXIMIZER ETF (RMAX.TO) и iShares Asia Property Yield UCITS ETF (IASP.L).

RMAX.TO и IASP.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RMAX.TO управляется Hamilton ETFs. IASP.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE EPRA Nareit Developed Asia TR USD. Фонд был запущен 20 окт. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности RMAX.TO и IASP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Hamilton REITs YIELD MAXIMIZER ETF (RMAX.TO) и iShares Asia Property Yield UCITS ETF (IASP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RMAX.TO и IASP.L

2026 (YTD)20252024
RMAX.TO
Hamilton REITs YIELD MAXIMIZER ETF		2.84%5.39%9.70%
IASP.L
iShares Asia Property Yield UCITS ETF		-0.89%24.72%5.08%
Разные валюты инструментов

RMAX.TO торгуется в CAD, в то время как IASP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IASP.L были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, RMAX.TO показывает доходность 2.84%, что значительно выше, чем у IASP.L с доходностью -0.89%.

RMAX.TO

1 день
0.85%
1 месяц
-2.87%
С начала года
2.84%
6 месяцев
-1.22%
1 год
6.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IASP.L

1 день
2.25%
1 месяц
-6.56%
С начала года
-0.89%
6 месяцев
-0.77%
1 год
15.08%
3 года*
5.46%
5 лет*
1.66%
10 лет*
3.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hamilton REITs YIELD MAXIMIZER ETF

iShares Asia Property Yield UCITS ETF

Часто сравнивают с RMAX.TO:
RMAX.TO с HGR.TORMAX.TO с ZRE.TORMAX.TO с APR-UN.TORMAX.TO с RIT.TORMAX.TO с AYEP.DERMAX.TO с VRAIRMAX.TO с UKRE.L
Часто сравнивают с IASP.L:
IASP.L с REETIASP.L с TDIV.ASIASP.L с SCHDIASP.L с VGTIASP.L с AVUVIASP.L с VOOIASP.L с VXUS

Сравнение комиссий RMAX.TO и IASP.L

RMAX.TO берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии IASP.L в 0.59%.

RMAX.TO
Hamilton REITs YIELD MAXIMIZER ETF
IASP.L
iShares Asia Property Yield UCITS ETF

Доходность на риск

RMAX.TO vs. IASP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RMAX.TO
Ранг доходности на риск RMAX.TO: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RMAX.TO: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RMAX.TO: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RMAX.TO: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RMAX.TO: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RMAX.TO: 2323
Ранг коэф-та Мартина
IASP.L
Ранг доходности на риск IASP.L: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IASP.L: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IASP.L: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IASP.L: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IASP.L: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IASP.L: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RMAX.TO c IASP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton REITs YIELD MAXIMIZER ETF (RMAX.TO) и iShares Asia Property Yield UCITS ETF (IASP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RMAX.TOIASP.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.45

1.21

-0.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.71

1.68

-0.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.22

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.59

1.46

-0.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.95

5.76

-3.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RMAX.TO vs. IASP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RMAX.TO на текущий момент составляет 0.45, что ниже коэффициента Шарпа IASP.L равного 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RMAX.TO и IASP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RMAX.TOIASP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

1.21

-0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.14

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.23

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.46

+0.32

Корреляция

Корреляция между RMAX.TO и IASP.L составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RMAX.TO и IASP.L

Дивидендная доходность RMAX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 10.81%, что больше доходности IASP.L в 3.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RMAX.TO
Hamilton REITs YIELD MAXIMIZER ETF		10.81%10.65%4.88%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IASP.L
iShares Asia Property Yield UCITS ETF		3.46%3.45%4.16%3.84%3.63%3.00%3.42%3.07%3.30%3.13%2.82%3.43%

Просадки

Сравнение просадок RMAX.TO и IASP.L

Максимальная просадка RMAX.TO за все время составила -15.90%, что меньше максимальной просадки IASP.L в -34.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMAX.TO и IASP.L.

Загрузка...

Показатели просадок

RMAX.TOIASP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.90%

-54.89%

+38.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.07%

-10.68%

+0.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.02%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.29%

-13.61%

+10.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.94%

-13.22%

+9.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

2.65%

+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности RMAX.TO и IASP.L

Текущая волатильность для Hamilton REITs YIELD MAXIMIZER ETF (RMAX.TO) составляет 4.28%, в то время как у iShares Asia Property Yield UCITS ETF (IASP.L) волатильность равна 4.83%. Это указывает на то, что RMAX.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IASP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RMAX.TOIASP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.28%

4.83%

-0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.18%

8.84%

-0.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.98%

12.41%

+1.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.11%

11.94%

+1.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.11%

13.98%

-0.87%