Сравнение RMAX.TO с FINN.NEO
RMAX.TO (Hamilton REITs YIELD MAXIMIZER ETF) and FINN.NEO (Fidelity Global Innovators ETF) are both exchange-traded funds - RMAX.TO is a REIT fund managed by Hamilton ETFs, while FINN.NEO is a Technology Equities fund actively managed by Fidelity. Over the past year, RMAX.TO returned 15.41% vs 64.18% for FINN.NEO. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. RMAX.TO charges 0.79%/yr vs 1.13%/yr for FINN.NEO.
Доходность
Сравнение доходности RMAX.TO и FINN.NEO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RMAX.TO показывает доходность 12.71%, что значительно ниже, чем у FINN.NEO с доходностью 39.09%.
RMAX.TO
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 3.22%
- С начала года
- 12.71%
- 6 месяцев
- 13.43%
- 1 год
- 15.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FINN.NEO
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -0.03%
- С начала года
- 39.09%
- 6 месяцев
- 37.08%
- 1 год
- 64.18%
- 3 года*
- 46.34%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RMAX.TO и FINN.NEO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
RMAX.TO Hamilton REITs YIELD MAXIMIZER ETF | 12.71% | 5.39% | 9.49% |
FINN.NEO Fidelity Global Innovators ETF | 39.09% | 20.61% | 9.25% |
Correlation
The correlation between RMAX.TO and FINN.NEO is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2024 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RMAX.TO vs. FINN.NEO — Ранг доходности на риск
RMAX.TO
FINN.NEO
Сравнение RMAX.TO c FINN.NEO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton REITs YIELD MAXIMIZER ETF (RMAX.TO) и Fidelity Global Innovators ETF (FINN.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RMAX.TO | FINN.NEO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.46 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.41 | 5.40 | -2.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.78 | 17.26 | -11.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RMAX.TO и FINN.NEO
Максимальная просадка RMAX.TO за все время составила -15.90%, что меньше максимальной просадки FINN.NEO в -25.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMAX.TO и FINN.NEO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RMAX.TO | FINN.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.90% | -25.66% | +9.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.42% | -11.94% | +5.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -25.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -4.21% | +4.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.60% | -3.99% | +0.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.67% | 3.73% | -1.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности RMAX.TO и FINN.NEO
Текущая волатильность для Hamilton REITs YIELD MAXIMIZER ETF (RMAX.TO) составляет 3.20%, в то время как у Fidelity Global Innovators ETF (FINN.NEO) волатильность равна 11.88%. Это указывает на то, что RMAX.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FINN.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RMAX.TO | FINN.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.20% | 11.88% | -8.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.57% | 19.96% | -11.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.10% | 24.44% | -13.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.91% | 22.45% | -9.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.91% | 22.45% | -9.54% |
Сравнение комиссий RMAX.TO и FINN.NEO
RMAX.TO берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии FINN.NEO в 1.13%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RMAX.TO и FINN.NEO
Дивидендная доходность RMAX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 10.12%, тогда как FINN.NEO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FINN.NEO Fidelity Global Innovators ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RMAX.TO Hamilton REITs YIELD MAXIMIZER ETF | 10.12% | 10.65% | 4.88% |
Часто задаваемые вопросы
RMAX.TO and FINN.NEO have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, RMAX.TO is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RMAX.TO is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.13% for FINN.NEO.
RMAX.TO is categorized as REIT, while FINN.NEO is Technology Equities. They also come from different issuers: Hamilton ETFs and Fidelity. Their fees differ too: 0.79% for RMAX.TO and 1.13% for FINN.NEO.
Подберите оптимальное распределение для RMAX.TO и FINN.NEO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор