PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RLY с LCTU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RLY с LCTU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RLY (SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF) and LCTU (BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF) are both exchange-traded funds - RLY is a Hedge Fund fund actively managed by State Street, while LCTU is a ESG fund actively managed by BlackRock. Both are actively managed. Over the past 5 years, RLY returned 10.40%/yr vs 12.48%/yr for LCTU. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RLY charges 0.50%/yr vs 0.15%/yr for LCTU.

Доходность

Сравнение доходности RLY и LCTU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF (RLY) и BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF (LCTU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RLY показывает доходность 16.97%, что значительно выше, чем у LCTU с доходностью 9.58%.

RLY

1 день
-0.14%
1 месяц
-1.13%
С начала года
16.97%
6 месяцев
17.67%
1 год
31.60%
3 года*
15.21%
5 лет*
10.40%
10 лет*
8.49%

LCTU

1 день
0.50%
1 месяц
4.95%
С начала года
9.58%
6 месяцев
9.62%
1 год
26.22%
3 года*
21.43%
5 лет*
12.48%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RLY и LCTU

2026 (YTD)20252024202320222021
RLY
SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF		16.97%20.26%2.53%2.56%7.86%12.05%
LCTU
BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF		9.58%16.96%24.00%25.38%-20.02%17.49%

Correlation

The correlation between RLY and LCTU is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 апр. 2021 г.

0.54

Over the past year, the correlation between RLY and LCTU has dropped to 0.29 - well below their long-term average of 0.54, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов RLY и LCTU

Секторы
RLY
LCTU

Энергетика

30.1%
3.5%

Сырьевые материалы

25.1%
1.9%

Промышленность

16.5%
8.7%

Коммунальные услуги

15.9%
2.5%

Недвижимость

5.4%
2.5%

Потребительский защитный сектор

3.6%
4.9%

Потребительский циклический сектор

2.6%
10.3%

Здравоохранение

0.8%
8.8%

Финансовые услуги

0.0%
12.1%

Коммуникационные услуги

-

10.3%

Технологии

-

34.6%

Энергетика

RLY
30.1%
LCTU
3.5%

Сырьевые материалы

RLY
25.1%
LCTU
1.9%

Промышленность

RLY
16.5%
LCTU
8.7%

Коммунальные услуги

RLY
15.9%
LCTU
2.5%

Недвижимость

RLY
5.4%
LCTU
2.5%

Потребительский защитный сектор

RLY
3.6%
LCTU
4.9%

Потребительский циклический сектор

RLY
2.6%
LCTU
10.3%

Здравоохранение

RLY
0.8%
LCTU
8.8%

Финансовые услуги

RLY
0.0%
LCTU
12.1%

Коммуникационные услуги

RLY

-

LCTU
10.3%

Технологии

RLY

-

LCTU
34.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF

BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF

Часто сравнивают с RLY:
RLY с RAAXRLY с SPYRLY с SECTRLY с SCHDRLY с VOORLY с GQRERLY с AOA
Часто сравнивают с LCTU:
LCTU с LCTDLCTU с SPYLCTU с BSJOLCTU с QQQLCTU с IVVLCTU с VONGLCTU с SCHD

Доходность на риск

RLY vs. LCTU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RLY
Ранг доходности на риск RLY: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RLY: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RLY: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RLY: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RLY: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RLY: 9595
Ранг коэф-та Мартина
LCTU
Ранг доходности на риск LCTU: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCTU: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCTU: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCTU: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCTU: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCTU: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RLY c LCTU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF (RLY) и BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF (LCTU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RLYLCTUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.15
2.14

+1.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.31
2.94

+1.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.59

1.38

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.55

2.81

+5.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

30.82

12.49

+18.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RLY vs. LCTU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RLY на текущий момент составляет 3.15, что выше коэффициента Шарпа LCTU равного 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RLY и LCTU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RLYLCTUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.15

2.14

+1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.73

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.76

-0.39

Просадки

Сравнение просадок RLY и LCTU

Максимальная просадка RLY за все время составила -37.75%, что больше максимальной просадки LCTU в -25.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RLY и LCTU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RLYLCTUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.75%

-25.93%

-11.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.71%

-9.38%

+5.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.08%

-19.83%

+9.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.94%

-25.93%

+6.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.17%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.74%

-0.24%

-1.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.45%

-6.31%

-3.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.03%

2.11%

-1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности RLY и LCTU

SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF (RLY) и BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF (LCTU) имеют волатильность 2.91% и 3.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RLYLCTUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.91%

3.01%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.14%

9.36%

-1.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.07%

12.30%

-2.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.53%

17.15%

-3.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.81%

17.01%

-3.20%

Сравнение комиссий RLY и LCTU

RLY берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии LCTU в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RLY и LCTU

Дивидендная доходность RLY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что больше доходности LCTU в 0.92%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LCTU
BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF		0.92%1.02%1.27%1.46%1.63%2.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RLY
SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF		2.87%3.24%3.31%3.71%5.66%12.15%2.16%3.45%2.76%1.85%2.07%1.80%

Часто задаваемые вопросы

RLY and LCTU have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LCTU has higher volatility (3.01%) compared to RLY (2.91%). In terms of maximum drawdown, RLY dropped -37.75% vs LCTU's -25.93%.

On 5-year performance, LCTU leads with 12.48% vs 10.40% for RLY. On fees, LCTU is cheaper at 0.15% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, LCTU has performed better with a 12.48% return vs 10.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LCTU is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.50% for RLY.

RLY has the higher dividend yield at 2.87%, compared with 0.92% for LCTU.

RLY is categorized as Hedge Fund, while LCTU is ESG. They also come from different issuers: State Street and BlackRock. Their fees differ too: 0.50% for RLY and 0.15% for LCTU.

RLY currently has the higher Sharpe Ratio (3.15 vs 2.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RLY и LCTU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор