PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RLSIX с WTLS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RLSIX с WTLS

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RiverPark Long/Short Opportunity Fund (RLSIX) и WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund (WTLS).

RLSIX управляется RiverPark Funds. Фонд был запущен 29 мар. 2012 г.. WTLS - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 20 янв. 2026 г..

Доходность

Сравнение доходности RLSIX и WTLS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RiverPark Long/Short Opportunity Fund (RLSIX) и WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund (WTLS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RLSIX и WTLS

2026 (YTD)
RLSIX
RiverPark Long/Short Opportunity Fund		-10.95%
WTLS
WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund		-2.35%

Доходность по периодам

RLSIX

1 день
0.15%
1 месяц
-6.41%
С начала года
-12.16%
6 месяцев
-12.05%
1 год
1.19%
3 года*
11.41%
5 лет*
-5.17%
10 лет*
5.37%

WTLS

1 день
3.22%
1 месяц
-4.31%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RiverPark Long/Short Opportunity Fund

WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund

Часто сравнивают с RLSIX:
RLSIX с SPYRLSIX с AGGRLSIX с QLEIXRLSIX с BTPIXRLSIX с GTAPXRLSIX с NLSIXRLSIX с RCRIX
Часто сравнивают с WTLS:
WTLS с GDEWTLS с CDAZXWTLS с SAOAXWTLS с GARIXWTLS с VMNIXWTLS с PUTWWTLS с ATESX

Сравнение комиссий RLSIX и WTLS

RLSIX берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии WTLS в 0.88%.

RLSIX
RiverPark Long/Short Opportunity Fund
WTLS
WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund

Доходность на риск

RLSIX vs. WTLS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RLSIX
Ранг доходности на риск RLSIX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RLSIX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RLSIX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RLSIX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RLSIX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RLSIX: 55
Ранг коэф-та Мартина
WTLS
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RLSIX c WTLS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RiverPark Long/Short Opportunity Fund (RLSIX) и WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund (WTLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RLSIXWTLSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.09

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.24

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.05

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.17

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RLSIX vs. WTLS - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RLSIXWTLSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.21

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

-0.61

+0.95

Корреляция

Корреляция между RLSIX и WTLS составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RLSIX и WTLS

Ни RLSIX, ни WTLS не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020201920182017
RLSIX
RiverPark Long/Short Opportunity Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%11.94%11.66%1.26%
WTLS
WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RLSIX и WTLS

Максимальная просадка RLSIX за все время составила -60.82%, что больше максимальной просадки WTLS в -8.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RLSIX и WTLS.

Загрузка...

Показатели просадок

RLSIXWTLSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.82%

-8.94%

-51.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.56%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-60.82%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.87%

-6.01%

-28.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.92%

-2.84%

-12.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.36%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности RLSIX и WTLS

Загрузка...

Волатильность по периодам

RLSIXWTLSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.92%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.89%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.58%

19.88%

-3.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.20%

19.88%

+5.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.52%

19.88%

+1.64%