Сравнение RLSIX с WTLS
RLSIX (RiverPark Long/Short Opportunity Fund) and WTLS (WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund) are both Long-Short funds. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RLSIX charges 1.75%/yr vs 0.88%/yr for WTLS.
Доходность
Сравнение доходности RLSIX и WTLS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
RLSIX
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- -1.88%
- 6 месяцев
- -2.32%
- 1 год
- 7.06%
- 3 года*
- 12.73%
- 5 лет*
- -3.54%
- 10 лет*
- 6.52%
WTLS
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- 9.27%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RLSIX и WTLS
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
RLSIX RiverPark Long/Short Opportunity Fund | -0.52% |
WTLS WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund | 20.44% |
Correlation
The correlation between RLSIX and WTLS is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2026 г. | 0.69 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RLSIX vs. WTLS — Ранг доходности на риск
RLSIX
WTLS
Сравнение RLSIX c WTLS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RiverPark Long/Short Opportunity Fund (RLSIX) и WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund (WTLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RLSIX | WTLS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.50 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.49 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RLSIX | WTLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.14 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 3.67 | -3.29 |
Просадки
Сравнение просадок RLSIX и WTLS
Максимальная просадка RLSIX за все время составила -60.82%, что больше максимальной просадки WTLS в -8.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RLSIX и WTLS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RLSIX | WTLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.82% | -8.94% | -51.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.56% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.62% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.82% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.24% | -1.04% | -26.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.08% | -1.78% | -13.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.91% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RLSIX и WTLS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RLSIX | WTLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.64% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.10% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.64% | 18.47% | -6.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.95% | 18.47% | +6.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.55% | 18.47% | +3.08% |
Сравнение комиссий RLSIX и WTLS
RLSIX берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии WTLS в 0.88%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RLSIX и WTLS
Ни RLSIX, ни WTLS не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RLSIX RiverPark Long/Short Opportunity Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 11.94% | 11.66% | 1.26% |
WTLS WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RLSIX and WTLS have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для RLSIX и WTLS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор